Довольно часто на СЛ появляются всякие сбежавшие от санитаров граждане, которые выкладывают свой потрясающий торговый перформанс за последние 2 недели (а иногда и за 3 или даже 6 месяцев!), с доходностью 100-1000-10000% годовых, и предлагают (так и быть) поуправлять вашими деньгами за небольшую долю будущих фантастических прибылей. Таких, конечно, люди с опытом торговли и анализа перформанса сразу отправят в баню.

Но что если, гипотетически, вам попался трейдер, который показал перформанс за очень много лет (допустим, с 1997 — года зупуска ММВБ), и перформанс этот неплохой и даже хороший? Очевидно, имеет смысл рассмотреть его предложение поуправлять вашими деньгами. То есть где-то все-таки есть граница по длине трэк-рекорда и перформансу, за пределами которой мы можем считать, что человек, показывающий нам такой трэк-рекорд, умеет торговать. Алгоритму анализа трэк-рекорда и определения таких границ и посвящен данный топик. Разумеется, приведенный алгоритм подходит для работы с обычными среднечастотными и низкочастотными управляющими, всякое ХФТ — это вообще отдельная песня, к данному топику отношения не имеющая.

( Читать дальше )