Добрый день! 

Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.

Задача собственно такая:  (прошу не отступать от условий)

Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)

Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет. 
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?  

Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность.  Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.

Буду благодарен мнению каждого!

И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше.  Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!