Чем больше денег, тем больше их потеряешь  ©Хоббит

Предыдущее:

ФЬЮЖН Как использовать инерционность движения цены ФР

Смотрю на свою текущую доходность, превышающую 100% за неполные 3 месяца и вспоминаю статью  Эффект Даннинга-Крюгера для трейдера на конкретном примере .

Получается 400% годовых. Почему бы не впасть в эйфорию, свойственную начинающим? Но во первых не забываем, что это фьючерсы. На акциях та же стратегия даёт в 5 раз меньше без плеча, то есть 80%. Во вторых (повторяю в 10й раз) на фьючерсы не должно быть выделено более 10% всего депозита. Это важно! Тогда доходность по данной стратегии не превысит 40%. Зато у нас, спекулянтов, высвобождается 90% денег, в отличии от инвесторов. Их можно поместить в безрисковые активы.

Предлагаемая фьючерсная стратегия несёт опасности, связанные с боковиком. Она опирается на часовой тайм-фрейм (X) - младший из моих стратегий описанных формулой #X%VD. Писал о ней, когда описывал робота LBot3D. Даже выделив 10% от депозита, существует риск потерять 1% на сделку.  Сигналы ФЬЮЖН на открытие позиции могут случаться через день, при негативном развитии событий (боковике). Самый негативный сценарий — 8 раз за месяц. Это — 8% месячной просадки.  

    Без прошлого нет будущего — мое обобщение )
    из «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
                                                                                    Ломоносов

Предыдущее:
ПРОЕКТ ФЬЮЖН: Предсказания на основе предсказаний

Ответ на вопрос в заголовке простой — использовать трендовые системы. Очевидно инерционностью объясняются и толстые хвосты в распределении вероятностей движения биржевой цены. Относительно большая часть вероятностных событий находится дальше от точки математического ожидания. Чем «толще» хвосты, тем выше вероятность реализоваться крайне неожиданному и экстремальному событию. Финансовые пузыри, падения котировок и другие форс-мажоры — всё это происходит чаще, чем должно было бы быть в теории. Возникает цепочка событий (падающее домино) одного свойства, совершенно не поддающееся психологическому ожиданию.

Никогда не доверяй никому, даже самому себе   из книги Шмитта «Распутник» 

Начало здесь
Индикатор на котором базируется моя торговля НАЧАЛО ПУБЛИЧНОГО ПРОЕКТА

Фьюжн, так будет называться этот проект публикации торговых сигналов на основе «уникальных» фьючерсных индикаторов. Уникальных потому, что это изобретения автора. В кавычках потому, что нет гарантии, что кто-то другой не придумал и не использует похожее (в будущем). К тому же они основаны на известных индикаторах (например, модифицированном мною SAR). Обещаю максимальную прозрачность своих умозаключений. С наглядной графической иллюстрацией.

Не уверен, что проект будет долгим. Причин много. Возможное отсутствие интереса, которое зависит не только от автора, но и от командиров данной площадки. Достаточно взглянуть каким постам отдает предпочтение основатель форума ).


Чтобы поддерживать тот же уровень «популярности», некоторым придется писать в 10 раз чаще и в 10 раз больше. Эффективность ниже на 2 порядка ). 

Если я что-то и заметил за эти шестьдесят лет работы на Уолл-стрит,
так это то, что людям не удаётся предсказать, что произойдёт с фондовым рынком
                                                                                  Бенджамин Грэм

Не знаю, поддержат ли хомяки. Решил начать публиковать свои сигналы. По ним нельзя делать конкретные прогнозы, но можно зарабатывать на больших периодах (от 3 месяцев). Чем я хуже Романа Андреева, Геллы и др.? Тем, что не раскрученный автор. Это даже лучше. Меньше ответственности ). Зато есть некоторые успехи в ЛЧИ 2023. Кстати, ждем ЛЧИ 2025(в марте?). Возможность дальнейшего раскрытия работы индикаторов ). 


Есть текущий отчет от ВТБ:

Да пацаны, как сказал бы мой друг Тихий Хамстер. Два дня ровно в 16 часов 21-го и 24-го фьючерсные позиции были на грани закрытия. Но стоп не сработал!

На самом деле индикатор очень чувствительный. От того и радуюсь. Придется регулировать. При том, что он настроен одновременно на 8 инструментов (MM, SR, GZ, RN, GK, VB, YD, TI). Собираюсь еще переходить на другой, с динамической выборкой, в соответствии с общей тенденцией.

Какие итоги (уроки) после моего выступления 21-го? Нельзя поддаваться мнению. Только система. Но повторного отчета за февраль больше не будет (чтобы не привлекать внимание Кукла). Только в марте. Особенно если будет отрицательный, как в январе.

У индекса ММВБ все выглядит слишком надежно и спокойно, даже на часовых фьючерсах.

Тенденция — это, попросту говоря, направление рыночного движения.… Рынки зачастую движутся между двумя параллельными линиями

Джон Мэрфи

Алгоритмические стоп-лоссы и тейк-профиты всегда можно визуализировать. То же можно проделать и с другими алгосигналами открытия и закрытия. Главное преимущество человека над торговым роботом — визуальное восприятие картинки торгов, как текущей, так и в прошлой истории. Так почему бы этим не воспользоваться?

Как-то упоминал о своем любимом индикаторе SavMeter, основанном на линиях двух SAR. Одна линия — трендовая. По ней открывается позиция. Другая, более быстрая, — замена трейлинг-стопа. При ее пробитии, позиция закрывается. Глядя на историю можно легко отрегулировать расстояние линий так, чтобы не было слишком много ложных сигналов. Это проще и быстрее, чем гонять тестера на истории.

Что особенно важно, индикатор SavMeter несет в себе эффект синергии. Объединяет сразу несколько инструментов. Объединенный график становится более сглаженными, это тоже уменьшает ложные сигналы. Корректировать параметры на одном графике проще, чем заниматься оптимизацией на графиках каждого отдельного инструмента.

Читаю отдельные посты на Смарт-лабе — Как получают «фантастическую» доходность?, где автор без тени смущения убеждает в возможности зарабатывать 1000% и больше за год. Нужно только ЗАХОТЕТЬ. Ответить на вопрос «Сколько я ХОЧУ получать с финансового рынка, чтобы быть счастливым?».А дальше. «У вас все получится». Надо только найти такого-же гуру, как автор (ECONOMIZM)

эта статья для тех, чей ответ: «Я хочу получать прибыль в сотни процентов» или «Бесконечность не предел!». Причины не важны. Малый стартовый капитал, желание побеждать, превосходить, богатеть ускоренными темпами.… не стесняйтесь в этом признаваться. Автор этой статьи 1000% не получал, но 550% и 325% сделал без усилий, и знает, что такое давление и недоверие. Давайте обсудим, почему в этом нет ничего экстраординарного. Вы готовы? Поехали... 

Тест на эффект Даннинга-Крюгера, как раз, сводится к определению уверенности в своих возможностях и основанного на нем уровня запросов. Конечно, уверенность присуща всем нам. Но до какой степени? Это зависит не только от умственного развития, но и от опыта. Очень важна степень зависимости первого от второго.

Закон подлости (Мерфи), гласит: «Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так». Я бы добавил,« и оно пойдет в самый неподходящий момент».

Всегда, когда хочешь чем-нибудь похвастать или уже похвастал приходит ответка. От подлеца. В самый нежданный момент. Стратегии, прекрасно показавшие себя на истории, перестают работать в реале. Как только похвастал о сверхдоходе за… период. Период заканчивается.

Изначально, мы допустили худший сценарий 8% потерь в месяц на часовом таймфрейме с риском на сделку в 1%. Куда уж хуже, 100% потерь за год. Но, равномерное распределение средств по трем периодам при той же стратегии, уменьшило общие потери до 5% в месяц.

X%V =2.64% + 1.84% + 0.66% = 5.14%

Об интерпретации X%V. Лично я для часовых фьючерсов X предпочитал сглаживающую групповую стратегию, с индикатором упомянутым в Сегодня мой индикатор отменил продажу. На нем удалось занять 52е место с 30% на ЛЧИ 2023 Допустив ряд ошибок. Конечно без робота Lbot3D не смог бы отслеживать часовые изменения. Тем более сразу на 8 инструментах (фьючерсы на акции).

Для 2-часовых % неплохо подходят валютные фьючерсы Si, CR и Eu. Еще произвольные фьючерсы, показывающие лучшую доходность в данный момент. Наконец V, похожая 4-часовая стратегия для акций. Но только в лонг, в отличие от фьючерсов.

Очень маловероятно, что все боковики будут продолжаться целый год и принесут 60% убытка. Давайте все же исходить из худшего. Уменьшим возможные годовые потери до 50%, если перераспределим активы в пользу долгосрочных инструментов. Половину средств отправим в акции. Соотношение для трех долей депозита будет:

За три года СВО мне удалось добиться доходности в +20%. Кажется не так много. Но в первый год все только начиналось. Уволился с основной работы программиста. Филиал Люксофта тогда переехал в Сербию. С появлением свободного времени начал постепенно переходить на алготорговлю роботами, используя конструктор торговых стратегий Lbot3D. Перед этим важно было застолбить для себя правила мани-менеджмента.

Формула (правила) #X%VD приобрела окончательный вид только к осени 2024. До этого были постоянные изменения. Ошибки. Важно, что 5 символов и ассоциации к ним (и их комбинациям), легче запомнить. Так сказать формализоваться, быть занудой ), а это значит постоянно соблюдать дисциплину. Я отразил в них весьма конкретные принципы. Разумеется субъективные, но проверенные кровью и потом (еще задолго до кровавого СВО). Трейдинг облигациями (и паями) D и спредами на коротких таймфреймах # можно исключить из правил. Краткосрочные # особенно опасны, если отсутствует робот. Остается важнейшая и простейшая часть: X%V .