Stanis, у меня есть две презентации биржи на тему неттинга, но там тоже не просто по умолчанию работает — раздел единый, но перемещение средств, заявки на перемещение и тд. Вероятно, поэтому брокеры не спешат воспользоваться.

Кстати — в апи опционного калькулятора обещали поправить скоро временные стоимости, можно будет пользоваться. Ошибка найдена.

Если не лень — закиньте на биржу предложение транслировать в апи и в опционном калькуляторе на сайте бид аск ласт без задержки. Тео по прем пересчитывается каждые 10 минут и транслируются без задержек, а бид аск ласт с задержкой 15 минут. Также про добавление в опц калькулятор вечные — для добавления в связки и расчета ГО. Также в доске опционов показывать открытые позиции и объем сегодня по каждому опциону. Я это предложил — думают, чем больше людей это предложат — тем выше вероятность внедрения.

Станис, в прем опционах на акции тоже есть так называемое контанго, равное ключевой — коллы сдвинуты вверх, а путы вниз. Если на прем опционах построить синтетическую акцию, то ровно ключевая на всех страйках. Итого фандинг, который примерно равен ключу (даже несмотря не небольшую болтанку) — почти полностью компенсируется сдвигом на размер ключевой в опционах.

Соответственно — в ИТМ сдвиг на контанго выше чем на центральном страйке, в ОТМ ниже, чем на центральном страйке. Можно попробовать забрать разницу с фандингом, но всё равно суммарно не вижу профит настолько выше ключевой, который перекроет риски работы с неликвидными ИТМ. А если строить ИТМ через синтетику ОТМ + акцию — там вообще грустно из-за обеспечения.

Разве биржа делает неттинг для вф + прем опционы? Вроде только для вф+кф. У Вас есть ссылка или документ, где биржа прямо указывает возможность этого?

В тему:

С 1 апреля вступают очередные изменения по маржиналке:
— Опционные договоры включаются в периметр существующих нормативов покрытия рисков (сейчас под регулирование попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы) и поэтому брокеры смогут их добавлять в единые счета.
— Уход от ГО как такового, переход на начальную маржу.

Anest, зависит от того, какие модели сравнивать. Если чатгпт на бесплатном аккаунте и никогда не было платежей, то рассуждающая модель не включается и ответы слабее, чем дипсик с рассуждениями. Если сравнивать чатгпт с рассуждениями и дипсик р1 — примерно на одинаковом уровне.

Досада только в ограниченных мощностях дипсик. Если бы дипсик сейчас не отвечал бы часто что сервер занят — я бы не открывал чатгпт.

Андрей К, странные ) тем, кому выше 35 — им особенно надо, чтобы не закостенеть.

В чатах вижу иногда как молодняк для ржача спрашивает — «еще кто-то программирует без ИИ? а как Вы это делаете и ЗАЧЕМ?»

Раньше жесть как раздражало думать про синтаксис, а не про алгоритм. И наконец-то настало время, когда про синтаксис можно не думать. Тоже в восторге от этого )

StockChart.ru, 
«Первая и величайшая победа — победить самого себя; быть побеждённым самим собой — самое постыдное и гнусное из всего»

Заметьте — обе мои фразы можно интерпретировать в положительном смысле. Вы восторгаетесь Платоном и это как раз возможность практиковать победу самого себя.