Всем привет. Вопрос тем, кто разбирается в тонкостях работы с единой денежной позицией. Сегодня сделал неприятное открытие — если позиция на срочном рынке открыта в дневную сессию и закрыта в вечернюю сессию, то брокер считает это переносом позиции на следующий день. И требует полного обеспечения денежными средствами, для этого продавая бумаги со счета в репо под конскую комиссию (около 17% годовых).

Ситуация такая. Включена единая денежная позиция, торговля идет на срочном рынке. Как известно при включенной ЕДП, не требуется резервирвать все денежные средства в полном объеме т.к. обеспечением выступают так же ценные бумаги. Поэтому на счете держу некоторую сумму наличных под вариационную маржу (с запасом). Остальное размещено в ценных бумагах — акциях и облигациях.

Позиция открыта в дневную сессию и закрыта в вечернюю сессию. Фактического переноса позиции через ночь не происходит. Запаса наличных под вариационную маржу — более чем достаточно. Кроме того, общая стоимость портфеля (ценные бумаги + наличные) тоже с запасом (большим) покрывает обеспечение позициии.

( Читать дальше )