Скоро биржа добавит 3 часа к торговой сессии, она будет начинаться с 7:00 по МСК. Это должно как-то повлиять на существующие торговые алгоритмы. Особенно, если алгоритм учитывает время.
Так, например, часто используется стратегия выхода по времени удержания позиции и обычно время измеряется в количестве баров. Теперь баров внутри сессии будет больше, а значит выход может «рассинхронизироваться» с реальным временем.
Предлагаю обсудить как правильнее изменить алгоритм, чтобы минимизировать орицательное влияние.
Вижу варианты:
1) отбрасывать лищние новые бары, путь живет как раньше. Это не лучший вариант, если алгоритм как-то использует паттерны на открытии сессии;
2) лишние бары не отбрасывать, но не открывать позиции до 10 утра, а может быть и не закрывать. Тем более что еще не очевидна ликвидность в это дополнительное время;
3) остановить алгоритмы и выждать накопление статистики сделок, отбросить которым поплохело. Плохо тем, что долго ждать накопления статистики.

Изменение стратегий на рынке в целом, скорее всего, будет постепенным, т.е. будет некий переходный процесс адаптации к новым условиям. Так что придется держать ухо востро.

У кого какие соображения?

Сам являюсь алготрейдером и регулярно задумываюсь о природе прибыли — рыночных неэффективностях. Для упрощения понимания явления и для упрощения передачи идеи другим людям, естественно, хочется найти какое ни будь похожее по сути явление из обычной жизни, чтобы можно было объяснять/анализировать на его примере.

Для себя нашел сходство модели лесного грибника с моделью алготрейдера, рыскающего по пространству рыночного шума в поисках на чем бы нажиться. Можно сказать, что неэффективность с точки зрения алготрейдера это некий прибыльный торговый алгоритм. Для грибника — это знание мест в лесу где обычно растут грибы. Грибник рыщет по лесу в поисках таких мест также как и алготрейдер рыщет по пространству алгоритмов.

Если грибник в поисках новых полян будет ходить по хоженым тропам (использовать широко разрекламированные подходы), то шансов найти хорошую поляну практически нет.

Если грибник нашел хорошее место и про него мало кто знает, то есть шанс длительное время с успехом ходить туда за грибами (предполагаем что вместо срезанных грибов постоянно растут новые). Если про поляну узнали многие и стали туда ходить, то шансов найти там грибы становится мало и затраты на посещение поляны начинают перевешивать результат посещения.