Я так понимаю, это плохо должно работать для динамично меняющихся в расчётном периоде портфелей. Если мы начинаем период с одним набором активов, а заканчиваем вообще с другим.
Спасибо за комментарий, с удовольствием бы посчитал этот самый Z-score, если бы умел (может ссылку на методический материал дадите?).
Глянул на помесячную статистику, 9 из 12 месяцев в 2024 я обгонял индекс.
Стабильность, безусловно — это то, к чему нужно стремиться, полностью согласен. Но пост был о том, что в периоды повышенной турбулентности можно выигрывать и без резких движений.
Эта история уже повторялась несколько раз с искусственными камнями. Они становились всё дешевле и дешевле, а рынок ювелирки — это рынок понтов. Трудно понтоваться тем, что постоянно дешевеет.