По мотивам поста smart-lab.ru/mobile/topic/661846/. Сформулирую сложно, но тема фундаментальная. Всё ИМХО.

Заходя на биржу, даже просто задумавшись о финансах, — мы оказываемся всегда в рынке. Нахождение в рынке — это когда капитал зависит не только от движения актива, по которому набрана позиция, но и от совокупности установок, сетапов и алгоритмов, механических или психокогнитивных, которые побуждают нас генерить сделки. Идя по льду реки, надо не только остерегаться прорубей, но и стараться не поскользнуться и не расшибиться до увечий. Поэтому акцент должен быть на эффективности паттернов взаимодействия с рынком. Спекулянт с малым временем в рынке, но действующий по неэффективным, неустойчивым лекалам, рискует слиться больше инвестора.

По поводу «быть вне рынка». Быть в рублях — это уже позиция в рынке, риск девальвации. Торговать на 5% капитала, и иметь 90% в недвижке — это уже уход от риска и ставка на рост цен на жильё.

1. Финрез: +10.6% в ноябре, +95% за 11 месяцев.
В рублях с учетом всех снятий доходность марта, апреля и ноября вышла вообще идентичной (различия доходов в рублях в пределах 1%). Удивительно.




( Читать дальше )

Достраивается фигура «ГЗ МГУ». Нужен шпиль, хотя и без него сойдёт.

Алгоритмисты, у вас тоже с конца октября полочками прибыль приходит?







( Читать дальше )

+5.3% за месяц, немного лучше ожидаемой дохи.

С начала года +75% до налогов:


( Читать дальше )

Учтен только НДФЛ с дивидендов.
Результат в рамках ожиданий.
На начало октября прикупил чутка (на 20% портфеля) Сбера.


За 2020 год +67% , НДФЛ учтен только с дивидендов.


( Читать дальше )

На днях мне стукнет этот, неизвестно почему, фетишизированный на смарт-лабе возраст.

Кратко о рабочей карьере: вышка (кибернетика), полгода стажа программером и 8 лет стажа маркетинг-продажи, в т.ч. половина этого срока в европейской фирме с возможностью регулярных командировок и поездок за границу в отпуска. Рад, что такая возможность предоставилась, но считаю, что офисная работа — это должен быть этап постуниверситетской социализации, типа детского садика. Хватило бы и пары лет. Но возможно, это связано с моим интровертным складом характера.

Трейдингом стал интересоваться лет 10 назад.
Это было наивно (но смотрю нынешние инстаграмы гуру инвестиций и у них это ещё наивнее). Брал графики, индикаторы на глаз. Прогонял за 3 года. Если работает — годится в торговлю. Проскальзывания, устойчивость и диверсификация ТС — это всё я даже не учитывал и не думал об этом. Уже рисовал перспективы, как буду удваиваться каждый год и уйду с работы. Впрочем, не сложилось.

Поторговал года 3 вроде. Сначала в Альфе, потом в Открывахе. Отторговал в плюс ноль. Закруглился к осени 2013ого. На депозите было немного денег — меньше миллиона. Торговал руками по ТС, которая требовала постоянного бдения. Поэтому работать на дядю было просто выгоднее. Была лонговая система на си, которая, если бы я не оставил трейдинг, во время девальвации принесла бы несколько сотен тысяч рублей. Так что с одной стороны — из трейдинга я ушел не вовремя, с другой — эта сумма радикально бы ничего не изменила, и, значит, так было нужно.

( Читать дальше )

С лихвой отбились летние стопы по нефти, вытянув ТС на профит-фактор >2.5.
В весенний обвал брент не торговал, увы :)
Играю только в шорт. В сентябре трейды:
44.6 -> 44.4 и 43.7 -> 40.1

Вероятно, отпадали. Но если что, робот перезайдет. На данный момент уровень перезахода ниже 39.7.
Почти +4% от депо с начала месяца на этой ТС. Вытягивает счёт в неплохой плюс, несмотря на падение российского портфеля и FXIT.

У кого-то есть стабильно зарабатывающая формализованная Алго-ТС по лонгу брента (шарп > 1 за последние 10 и 5 лет)?
Я его торгую только вниз и на лонгах ничего путного не нашел. Стоит там копать вообще?
Движения вниз у него очень удобные для откусывания.