Торговля идёт на автопилоте, всё путём, год хороший. И от нечего делать я опять задумался о профессиональном будущем :)) Предположим, есть портфель ТС (6-8 инструментов, по 2-4 подсистемы на каждый) и некая вариация на тему бай энд холд с ежемесячными покупками-продажами. С постоянными весами каждой из систем. Моя ситуация (речь про приемлемое и кратное соотношение средней прибыли в сделке и проскальзывания):

• На депозите 3-10М ликвидности хватает и сайз можно увеличивать практически прямо пропорционально депозиту. Но дальше уже некоторые системы (например, на акциях не из топ-3) упираются в потолок ликвидности и проскальзывают прилично. Можно разнести входа-выходы, но есть ощущение, что тогда уже будет торговаться не то, что было на бэктесте, т.к. мы будем влиять на формирование сигналов сами: все равно входа +- будут идти кучно, а выйти вообще можно в один момент всем сайзом на сильном движении против системы. Сайз если и увеличивать, то совсем чуть-чуть. 
• На депозите 20М+ у меня начинает отваливаться сбер.
• На 50М+ Си/РТС на вечерке уже не годится к торговле по моим принципам — надо что-то переизобретать.
• На 100М+ по сути остаётся только «вариация на тему B&H».

Таким образом, баланс портфеля и его Шарп/Recovery Factor начинают плыть в моем случае и с моими плечами уже при портфеле от 8-10 лямов.

( Читать дальше )

1. Наконец-то переложил груз ежечасного бдения и выставления заявок на открытие/закрытие позиций на lua-скрипты.

1.1. Последние две недели тестировал, полёт нормальный, не считая краша квика раз в пару дней в районе 9 утра. Надо проследить подробнее, что там происходит, или просто забить, каждое утро чекая скрипты в 10:55.

1.2. Проскальзывает у роботов по сравнению с бэктестовой ценой ниже, чем запланировано. Прям чистый ноль, если не в плюс благодаря одной фишке.

2.1. Рискменеджмент. Под это дело пересобрал портфель ТС, слегка переопределив им веса и оптимизируемые параметры, расположив сетку уровней входа-выхода так, чтобы хоть немного диверсифицироваться на разные таймфреймы. Шарп от этого особо не вырос, фишка в устойчивости параметров при изменении пульса рынка (ускорении/замедлении внутреннего течения времени). Но без фанатизма. При ускорении времени рынка раз в 5 всё равно индикаторы будут сильно запаздывать. 

Пересобралось всё в Велс-лабе с учётом максимальной рабочей

( Читать дальше )

Расскажите

1) как часто снимаете деньги на жизнь (месяц/квартал/как придется?)
2) есть ли какой-то фикс независимо от того, как прошла торговля (например, 3% от счета в квартал, даже если в минус)
3) какую часть прибыли снимаете и делаете ли это вообще? как часто, дисконтируете ли с учетом инфляции, учитываете ли будущие налоги, курсы валют?
4) как сильно наращиваете сайз при росте депозита? по этому поводу лично мне комфортна идея уменьшения аллокации (т.е. плеча) пропорционально k = n^(1/3), где n=1 в точке максимально допустимой просадки (в деньгах на тот момент или % от эквити, у меня эта точка в прошлом недалеко от «сейчас»). Далее n падает пропорционально росту депозита. (Вырос вдвое — n=0.5, k=0.79. То есть реально аллокация падает на 21%, но сайз растёт на 58%.)

Если не поняли, о чем я — не берите в голову ;)

Ответ юриста:
https://www.9111.ru/questions/777777777828255/

Вывод мой такой: если выписывают, то оспариваем и в протоколе пишем о нарушении полицейским ваших прав, указанных в ст. 27 Конституции РФ. Оно, конечно, вам ничего не гарантирует, но у вас есть формальная позиция и опора. Далее постановление о штрафе можно оспаривать и полицейского погонять в суд.

Мониторим также подписание вот этого:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/804768-7#bh_histras
Документ тоже противоречивый (поправки в 10.6.1), но это хотя бы федеральный уровень, и оспорить его уже сложнее, чем Собянинский указ.
При этом этот закон — это ФЗ, а не ФКЗ, то есть он тоже не может противоречить конституции и ущемлять права.

В общем, или всё это пугалки, и выписанные штрафы потом можно будет благополучно оспорить (по идее за них по шапке полицейским должны надавать), или у нас уже совсем беспредел. Хотя по факту он начался, когда гражданам России запретили возвращаться домой. Но тут можно списать на отсутствие транспортного сообщение. Их же не на границе обратно развернули.

Статистика смертности по Европе, добровольно умертвившей свою экономику, на 12 неделю марта.
https://www.euromomo.eu/index.html

Как мы видим из графика, китайский орви оставил свой след в структуре смертности на долгие года.
Страшно представить, что было бы, если бы не карантин!





Желающие могут подождать результаты 13-ой недели (завтра около полудня по CET) и в пух и прах разбить мои инсинуации.

Смотреть можно с 2:00.
В общем-то, полностью подтверждает моё мнение по ситуации.
Но прямо из эпицентра.

Есть рекомендация на уровне минздрава при всех естественных смертях ставить «подозрение на коронавирус».
Статистики смертности нет.
По статистике в Италии я разбор делал — всё на уровне (немного превышает) сезонной нормы.
И много еще чего интересного дядька рассказывает.

( Читать дальше )

Важно!
Подъехала официальная статистика за 11 неделю 2020 года. Напомню, к этому моменту Италия уже 3 недели на карантине, к 14 марта уже начали «вывозить трупы в военных грузовиках». Мы видим сильнейшую вспышку смертности среди пожилых! Если в начале марта смертность выросла до среднесезонных значений, то тут просто катастрофа!!!

Смертность среди пожилых, которых поголовно косит COVID, на этой неделе уже превысила неделю с максимальной смертностью прошлой зимы и всего на 10% ниже пика смертности СТРАШНЫХ ВИРУСНЫХ ЗИМ 2016/17 и 2017/18, когда, как мы знаем, ужасные вирусы ГРИППА И ОРВИ выкосили пол-Италии (см. baseline)!



PS точка справа сверху — 12-ая неделя. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! Ждем официального отчета в начале апреля.
У нас, наконец-то, перехай страшной зимы 16/17! Немудрено — ведь трупы сжигают конвейерно, совсем как тогда.

( Читать дальше )

Я редко тут пишу.
Не очень люблю тратить время на дискуссии.
Но раз уж на смарт-лабе от этой темы все равно не уйти, сформулирую, что я думаю. Заодно постараюсь разбавить голоса пропаганды.
Сразу скажу, что мне нравится, что здесь больше взвешивающих ситуацию людей, чем на том же Хабре, где собрана «вроде как элита» отечественных технарей.

Итак.

На наших глазах кое-что происходит в западном мире. Кое-что строится.

А именно полицейское государство и искусственный концлагерь. Возведение которых не просто не вызывает возмущений — люди это одобряют. К нарушителям карантина отношение как к евреям в фашисткой Германии. И мало кому приходит в голову, что это ненормально. В Москве через несколько дней будет такое.

Штрафы, тюрьмы.

Пытки надо еще добавить.
И принудительную изоляцию в карцере.

И это в западных странах, где противятся притеснениям ЛГБТ и за всяческую свободу. Это во время болезни, вспышка которой (даже если верить официальной информации) приносит смертей в разы меньше инсультов и ХИБС. Если же мы не верим официальной информации, то тут можно вообще хорошо подискутировать. От «умерших в разы больше», до «вируса вообще нет в том виде, как преподносят, больше половины тестов ПЦР дают ложнопозитивные результаты https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/, а к ncov-2019 приписывают старые коронавирусы, которые составляют 12% в структуре всех ОРВИ (то есть в миллионнике ими болеют каждый год несколько десятков тясяч человек, в т.ч. несколько десятков-сотен пожилых — летально).»

( Читать дальше )