Есть такая схема, если вчера акция показала хороший рост (>+4%) и закрылась на максимуме, то её надо купить на закрытии дня и продать где-то по +0,5% и из этого получается красивая эквити, о которой не мечтает только тот, кто не заглядывал в итоги ЛЧИ.

Там еще есть некий магический стоп-лосс, но для этого надо внутридневные данные подключать, чтобы проверять, кто первым сработает — ТП или СЛ. Лень это делать.

Попробуем в принципе эту идею для оценки её предикторного потенциала.

Обрабатываем примерно такие картинки:



























Условия: CLS[d-1]/OPN[d-1]-1>0,04, HGH[d-1]/CLS[d-1]-1<=0,001. При соблюдении этих условия покупаем по цене закрытия вчерашнего дня.
Продаем бумагу сегодня в день d либо по цене +0.5% к цене закрытия d-1, либо по цене закрытия дня d.

Далее кумулятивные эквити по бумагам.

( Читать дальше )

Заодно пробую первый пост с мобилы опубликовать.

Участники нашего опционного забега продолжают сливаться. Кто-то аккуратно по чуть-чуть, кто-то мощными скачками в бездну.

Эквити ничего нового не сулят:







































Табличка итогов совсем не дурманит мозг потенциального инвестора:

( Читать дальше )

Возьмём за основу принятия решений о входе/выходе из бумаги среднюю цену ± волатильность. Средняя цена считается за квартал. Волатильность за этот же квартал вычисляется. Особой разницы нет по результатам, если считать за месяц или за полгода, но квартал это такой срок, когда портфель успевает за год хотя бы пару раз обернуться, быть чувствительным к сильным просадкам рынка и не частить со сделками, т.е. не быть критически чувствительным к издержкам 0,2-0,5% на операцию.

Если тупо посмотреть на прошлое с 2010 года и выбрать наилучшие по критерию линейности эквити, т.е. отобрать бумаги типа сбер, префов татнефти и пр., то мы получим красивые эквити:




















































Второе число в шапке это кол-во бумаг в портфеле, по которым строится общая эквити — эквити портфеля трендовых систем по бумагам, которые мы отобрали в будущем, зная, что они будут хорошо трендить. Такое, конечно, нереально. Попробуем оценить ошибку выживших и прикинуть, реально всё это сделать в онлайн-режиме, когда будущая трендовость неизвестна.

( Читать дальше )

Очередная неделя коту под хвост куклу в карман.

У нас хромает дисциплина. Некоторые участники не только не заполняют ежедневную переоценку по итогам дня, но и не делают это к утру пятницы. Какие есть идеи? Исключать их? Ибо это было одним из правил конкурса. Если исключать, то принудительно обнулять их счета типа технического поражения? Что думаете, коллеги?

Неделя была с точки зрения трендовой линейной торговли тоскливой. Недельку назад было веселее:) В этот раз ножовка пила:




























Результаты прям не радуют:

( Читать дальше )

Вся большая америка на мосбирже это круто!
О чем еще может мечтать махровый спекулянт и кондовый инвестор?:)

Но вот беда… в стакане как-то пустовато… маркет-мейкеров маловато… Войти и выйти проблема да и, того гляди, словишь какой-нибудь шпиль в задницу ненароком.

Однако, попробуем превратить этот недостаток в достоинство. Далее предлагаю стратегию, достойную лучшего применения лучшими умами. Да, без робота тут никак. Руками не влезать — убьёт. Может и с роботом убьёт? Может, но у вас появится опыт:) Возможно, и деньги.

Итак:





















Это самая элементарная логика — хотим ловить шпили и хвосты. Назовём эту стратегию хвостосъём или шпилеловка.

Стрелочками показаны места, где в стакане мы держим свои заявки и постоянно переставляемся, т.е. наш робот непрерывно мониторит стакан и держит заявки в нужных местах.

( Читать дальше )

Кому интересно… как менялась за годы доля бумаги в общем обороте на мосбирже.
Верхний график это место бумаги в топе по обороту.
Нижний график это доля оборота бумаги от суммарного оборота всех бумаг.
Расчеты сделаны скользящим окном 60 дней.





































( Читать дальше )

… или о нехватке внимания у продажников при подготовке рекламных материалов...

Не-мой брокер присылает приглашение на суперобучение, подкрепляя письмо фотографией красивой девушки.

В начале говорится:

Курс ведет ***, опытный трейдер с 8-летним стажем прибыльного скальпинга на российских и зарубежных рынках

Открываю программу и вижу, что она - 

Живой пример того, как нетривиальный подход, холодный ум и терпение приводят к впечатляющим успехам на бирже. Еще 5 лет назад, когда *** пришла на рынок Forex, никто не мог и представить, что она...

Погодите… было же 8 лет прибыльного скальпинга в России и зарубежом?

Читаю дальше. Возможно это всё проясняет?

Последние годы основной статьей дохода *** является прибыль от собственных торговых стратегий и консультационной деятельности.

Если 5 лет назад началА, а последние годы стали… значит торгует в плюс 2-3 года, не больше?

И когда они всё успевают?..

Вы, конечно, же помните о том, что время не лечит, но всё расставляет по своим местам?:)

Так и у нас в опционных играх разума. Начнем без прелюдей, но при людях и про людей:

Как вы заметили, нетрудно увидеть лучших их лучших, которых у нас теперь днем с огнем… Для этого есть еще пара столбцов, где в относительных единицах посчитаны средняя доходность и СКО участников day-to-day.

Если коротко оценить наш коллектив из десятка управляющих, то у нас самая настоящая жизненно обоснованная производственная альтернатива. Осталось только понять, альтернатива чему или кому?

Эквити участников во всех деталях и во всей красе:

( Читать дальше )

0. Как говорится. пока горячо. Ну и, как было произнесено главным героем одного сильного отечественного фильма, «раки к драке».

1. Не люблю оффтопные посты, но позволю себе несколько строк. В порядке доброго бесплатного совета. Дисклеймер: я не расскажу как вылечиться от рака и не расскажу как заработать деньги.

2. Так сложилось, что у меня накопился неплохой опыт взаимодействия с онкопатологией в разных форматах, скажем так, из первых рук: хирургия, облучение, химия + некоторые современные гипотетические способы лечения в экспериментальном режиме.

3. Про не-Россию ничего не скажу. Скажу про Россию.

4. Деньги ничего не решают. Деньги могут упрощать некоторые нюансы борьбы с онкопатологией.

5. Решают связи. В узком смысле на некоторых этапах важны специфические личные связи, когда надо договориться, например, быстрее или в лучшие условия. В широком смысле связи решают вообще в плане кругозора, возможностей что-то организовать и тд.

6. Если складывается ощущение, что деньги могут решить вопрос (например, без денег вас не кладут в операционную, а за деньги готовы это сделать хоть сегодня), то, с вероятностью > 0.9, вас тупо бессмысленно порежут за ваши деньги.

( Читать дальше )