Друзья!
Вопреки общественному порицанию мы продолжаем!
9 недель канули в лету. Это уже нормальный срок:)

Просьба к участникам: не забывайте подбивать подневные итоги!


















( Читать дальше )

Наш блудоманский клуб продолжает работу игру в выбывание.
Работаем 24/7 от открытия и до закрытия.

Восьмая неделя выдалась без всплесков волатильности, в целом пила продолжилась (кроме вчерашнего дня):




























Гордо над нами всеми расправил плечи атлант Борис Боос  и показал, что он таки умеет то, чего не умеют остальные мы:


( Читать дальше )

Есть такая схема, если вчера акция показала хороший рост (>+4%) и закрылась на максимуме, то её надо купить на закрытии дня и продать где-то по +0,5% и из этого получается красивая эквити, о которой не мечтает только тот, кто не заглядывал в итоги ЛЧИ.

Там еще есть некий магический стоп-лосс, но для этого надо внутридневные данные подключать, чтобы проверять, кто первым сработает — ТП или СЛ. Лень это делать.

Попробуем в принципе эту идею для оценки её предикторного потенциала.

Обрабатываем примерно такие картинки:



























Условия: CLS[d-1]/OPN[d-1]-1>0,04, HGH[d-1]/CLS[d-1]-1<=0,001. При соблюдении этих условия покупаем по цене закрытия вчерашнего дня.
Продаем бумагу сегодня в день d либо по цене +0.5% к цене закрытия d-1, либо по цене закрытия дня d.

Далее кумулятивные эквити по бумагам.

( Читать дальше )

Заодно пробую первый пост с мобилы опубликовать.

Участники нашего опционного забега продолжают сливаться. Кто-то аккуратно по чуть-чуть, кто-то мощными скачками в бездну.

Эквити ничего нового не сулят:







































Табличка итогов совсем не дурманит мозг потенциального инвестора:

( Читать дальше )

Возьмём за основу принятия решений о входе/выходе из бумаги среднюю цену ± волатильность. Средняя цена считается за квартал. Волатильность за этот же квартал вычисляется. Особой разницы нет по результатам, если считать за месяц или за полгода, но квартал это такой срок, когда портфель успевает за год хотя бы пару раз обернуться, быть чувствительным к сильным просадкам рынка и не частить со сделками, т.е. не быть критически чувствительным к издержкам 0,2-0,5% на операцию.

Если тупо посмотреть на прошлое с 2010 года и выбрать наилучшие по критерию линейности эквити, т.е. отобрать бумаги типа сбер, префов татнефти и пр., то мы получим красивые эквити:




















































Второе число в шапке это кол-во бумаг в портфеле, по которым строится общая эквити — эквити портфеля трендовых систем по бумагам, которые мы отобрали в будущем, зная, что они будут хорошо трендить. Такое, конечно, нереально. Попробуем оценить ошибку выживших и прикинуть, реально всё это сделать в онлайн-режиме, когда будущая трендовость неизвестна.

( Читать дальше )

Очередная неделя коту под хвост куклу в карман.

У нас хромает дисциплина. Некоторые участники не только не заполняют ежедневную переоценку по итогам дня, но и не делают это к утру пятницы. Какие есть идеи? Исключать их? Ибо это было одним из правил конкурса. Если исключать, то принудительно обнулять их счета типа технического поражения? Что думаете, коллеги?

Неделя была с точки зрения трендовой линейной торговли тоскливой. Недельку назад было веселее:) В этот раз ножовка пила:




























Результаты прям не радуют:

( Читать дальше )

Вся большая америка на мосбирже это круто!
О чем еще может мечтать махровый спекулянт и кондовый инвестор?:)

Но вот беда… в стакане как-то пустовато… маркет-мейкеров маловато… Войти и выйти проблема да и, того гляди, словишь какой-нибудь шпиль в задницу ненароком.

Однако, попробуем превратить этот недостаток в достоинство. Далее предлагаю стратегию, достойную лучшего применения лучшими умами. Да, без робота тут никак. Руками не влезать — убьёт. Может и с роботом убьёт? Может, но у вас появится опыт:) Возможно, и деньги.

Итак:





















Это самая элементарная логика — хотим ловить шпили и хвосты. Назовём эту стратегию хвостосъём или шпилеловка.

Стрелочками показаны места, где в стакане мы держим свои заявки и постоянно переставляемся, т.е. наш робот непрерывно мониторит стакан и держит заявки в нужных местах.

( Читать дальше )

Кому интересно… как менялась за годы доля бумаги в общем обороте на мосбирже.
Верхний график это место бумаги в топе по обороту.
Нижний график это доля оборота бумаги от суммарного оборота всех бумаг.
Расчеты сделаны скользящим окном 60 дней.





































( Читать дальше )

… или о нехватке внимания у продажников при подготовке рекламных материалов...

Не-мой брокер присылает приглашение на суперобучение, подкрепляя письмо фотографией красивой девушки.

В начале говорится:

Курс ведет ***, опытный трейдер с 8-летним стажем прибыльного скальпинга на российских и зарубежных рынках

Открываю программу и вижу, что она - 

Живой пример того, как нетривиальный подход, холодный ум и терпение приводят к впечатляющим успехам на бирже. Еще 5 лет назад, когда *** пришла на рынок Forex, никто не мог и представить, что она...

Погодите… было же 8 лет прибыльного скальпинга в России и зарубежом?

Читаю дальше. Возможно это всё проясняет?

Последние годы основной статьей дохода *** является прибыль от собственных торговых стратегий и консультационной деятельности.

Если 5 лет назад началА, а последние годы стали… значит торгует в плюс 2-3 года, не больше?

И когда они всё успевают?..