Павел Ку, Что красивого? всё расчётное делим в уме пополам и получаем шарп не более единицы на отдельный алгоритм и просадки, в которых придётся сидеть и терпеть. И никаких сверхдоходностей при этом.

Красивые эквити! Спасибо, что делитесь!

После прочтения статьи и видимости ее на главной возникает неприятное чувство…. Люди мол страдали, что про рынок ничего не пишут, им вот такое кинули и мол наслаждайтесь! Вот вам про рынок холопы! Я конечно чс воспользуюсь)

yurikon, отчасти)))

Sergey Pavlov, фаталист ты )))

yurikon, это просто автор у них умный очень, они в сравнении не выдерживают)

у меня где-то 28% с просадкой около 5%. как обычно по рискам недозагружаюсь сильно.

Иван Казаковцев, да

+45% с просадкой около -25% примерно получается?

не такие уж и тупаны ;-)

Нужно просто предвидеть будущее. Что может быть проще

Дмитрий Овчинников, может это связано со знанием разработчика об этом при тестировании? Если условие берёт уже известный по историческим данным максимум и дальше от него что-то считает и предпринимаются действия.
Когда я делал отдалённо похожее, то условием было: «если цена за заданный интервал выросла не менее чем на заданное значение, то входим лонг». В такой постановке максимум импульса неизвестен и будет гладкость результатов для до и после входа.

Дмитрий Овчинников, 

у Сергея левее нуля цена меняется быстро в нужную сторону, а после нуля скорость изменения цены скачкообразно падает.

Так это оно и есть. Или я неверно понял топик. Появляются умозрительные сделки (как если бы зашли раньше срабатывания условия), а там цена быстро растёт, соответственно и умозрительный результат сильно растёт.

svgr, в качестве гипотезы: для закономерности сезонного типа мы должны получить более-менее линейную зависимость. В моих расчётах на газе 95% трендовых сигналов. Т.е. мы покупаем после роста и часто покупаем локальные хаи. Поэтому нелинейность графика согласуется с логикой трендовой торговли.

Дмитрий Овчинников, значит в этом топике такие сделки появляются скачком в некотором количестве сразу левее нуля. Может быть это из-за особенностей расчёта условия для точки входа (индикатора). У вас же другое условие, видимо там была постепенность появления.
---
Мне представляется, что двигать влево не имеет смысла (тем более при плавном изменении), это просто означает смену параметра для расчёта точек входа. Для его нового значения ноль и будет левее, чем был для старого значения.

Дмитрий Овчинников, этот перелом означает переход от знания будущего к незнанию. Слева от нуля появляются сделки, в моменты которых точно известно, что индикатор по ним в момент ноль сработает и получится нужный результат, справа же от нуля таких сделок быть не может.

Sergey Pavlov, Ясн, ну для меня это констатация очевидных фактов, не выглядит как перспективный вектор рисёча. Но могу быть не прав, конечно.

Sergey Pavlov, Если бы было как ты пишешь — там был бы резкий обрыв, а не затухание (или хз, щас сложно представить, но не как на картинке). Значит пример с точки зрения обсуждаемой темы не репрезентативен. Значит сделки как-то так распределены с точки зрения профита и вероятности профит получить, что график выглядит как выглядит, а мы опираемся на график. Если приведешь пример где и график будет выглядеть как на картинке и твое утверждение, что целесообразно держать дни, а не 5 часов верно — тогда другое дело).

Replikant_mih, оно позиционируется как иллюстрация асимметрии. Дальше — продолжаем работать:)

Дмитрий Овчинников, возрастающая доходность к точке +5 минут это, скорее всего, случайный артефакт конечной выборки + в моём случае редкие сделки.

А вывод при всём уважении должен быть у каждого трейдера с брокерского счёта на банковский:)