ves2010, ну вот и получилось, что надо хотя бы полтора года терпения иметь.

ves2010, если не хватит терпелки 2-3 года потерпеть, то и начинать не стоит в этом деле. Не хфт же.

Makstrade, вы купили фьючерс MXH5. С момента покупки до момента продажи ваш счёт будет полностью повторять MXH5 пропорционально весу. В моём случае это 0,3 от счёта. Позиции в этом фьючерсе у меня в среднем держатся ~ одной недели.

Makstrade, MXH5

Makstrade, вес этого фьючерса 0,3. В чем вопрос?

Павел Ку, да, свезло оказаться в нужных позициях

Артур, наверняка)

Красивая красота, а насколько это масштабируемо? 

В каком-то смысле нет никаких стратегий. Есть эквити, которая генерится неким управляющим. Если мы оперируем длинными горизонтами от 3-5 лет, то маловероятно, что управляющий ничего не меняет на таких сроках. Значит оценить стратегию это оценить человека, то есть некая гуманитарная процедура в первую очередь. И это ещё один ответ, почему невозможно или нет смысла покупать какие-то стратегии.

незакрытый геп по фьючам такого размера?.. Речь об индексе.

где там в индексе такое?

яху, инвестинг — всё качабельно в режиме дневок, бесплатно и в том числе автоматизированным путём

Андрей К, уже не вспомню точно, который год, но руками не торгую. Когда-то был отдельный счет для ручных сделок параллельно с алготорговлей. Сколько-то лет параллельно торговать руками мне хватило, чтобы понять, что это не моё и что без этого лучше. 

Прочитал, но почти ничего не понял в совокупности. Надеюсь, что адресат поста понял:) Может он пояснит:)

Александр Силаев, возможно, нет никакой первичности отличной от случайности. Альтернатива — инсайд. Если не инсайд, то всё случайно. Рациональное подключается в момент принятия решения о том, опираться ли на выбранную для рассмотрения случайную гипотезу. Но люди так устроены, что им не комфортно в случайном мире и хочется в начале получить гипотезу из физики. Возможно:)

Идея плясать от физики рынка — круто, но есть одно НО.
Проверяя гипотезу, получаем математику. Если полученная статистика не устраивает, мы же не станем торговать эту гипотезу.
И наоборот. Если мы, перебирая математику, получили красивую устойчивую статистику, которая устраивает наш вкус в плане запаса к переподгонке, то мы станем торговать такую математику.

Так что всё решает «математика» в нашем вопросе. Нет у «нас» физики.

Павел Ку, там не только трендовые, есть и сезонные «закономерности» и контртрендовые, хотя трендовых не меньше 75% пока.

Павел Ку, профит-фактор гуляет в диапазоне 1,7-2,0.

Доктор, а в прошлом году сколько на депозитах после налогов получилось?

Павел Ку, Что красивого? всё расчётное делим в уме пополам и получаем шарп не более единицы на отдельный алгоритм и просадки, в которых придётся сидеть и терпеть. И никаких сверхдоходностей при этом.