Head of Algonaft'$, тслаб — сложная софтина, в которой накручено столько всего… что она неоправданно требовательна к вычислительным ресурсам и крашится непредсказуемым образом при большом количестве агентов+позиций. При этом в тслабе нет элементарно необходимого при торговле большим портфелем: внутреннего сведения виртуальных позиций в реальную и вывод в рынок только её. Кубики да ещё и в бесплатном режиме для теста это круто. Тут одни благодарности авторам. В реальной торговле крупных позиций, состоящих из множества подмножеств мелких тслаб плохо справляется. Так что я бы не по всем показателям смотрел на тслаб как на эталон.
Простая торговая система «купи накануне очередного повышения на ~месяц» очевидно не сливает и даёт профит. Про данные за пределами данного куска ничего не скажу, но на этом куске ваше утверждение не выглядит верным.
Мальчик buybuy, да, конечно, при отрицательной корреляции сумма z должна убывать. Это я, не подумав, ляпнул. Если растёт (как вышло для IMOEX), значит там в среднем после положительного приращения положительное, а после отрицательного — отрицательное. АКФ для d в этом случае об этом же говорит:
А это уже любопытно. Не помню, чтобы до минуток считал корреляцию для IMOEX. Возможно, для индекса впервые это сделал))
Раньше от тиков до минуток просчитывал всё это по отдельным бумагам типа SBER, GAZP и тд. Там вроде сплошь до минуток были отрицательные корреляции.
Мальчик buybuy, конечно, там -1. Опечатался в комменте. Эта сумма возрастает как на картинке из-за отрицательной корреляции соседних приращений на минутном ТФ для IMOEX. Давно известный факт. Получили теоретически красивую эквити. Если мы сгенерируем рандомные данные с высокой корреляцией соседних приращений, то получим этот же эффект. Непонятно, о чем пост:)
SergeyJu, первая пара графиков это кумулятивная сумма d (верхний график) и кумсумма z (нижний график) для случайно сгенерированных данных. Вторая пара графиков это кумсумма d (верхний) и кумсумма z (нижний) для минуток IMOEX.
d[n]=log(x[n])-log(x[n])
z[n]=d[n]*sign(d[n-1])
x для первой пары графиков это генератор случайных чисел.
x для второй пары графиков это IMOEX
SergeyJu, автор имеет в виду следующее. Если взять рандомный ряд приращений из нормального распределения, то получим два таких графика. d[n] и z[n]: Оба графика на глаз — случайный блуждания.
Если берём минутки IMOEX, то эти же преобразования дают нам для d[n] и z[n] «чудо», о котором предлагает задуматься автор: