Комментарии пользователя Sergey Pavlov

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
«Я сделал то, что до меня не делал никто»
avatar
  • 12 октября 2024, 06:26
  • Еще
Надо какие-то пробные или ограниченные версии давать бесплатно, чтобы народ мог пощупать, привыкнуть и захотеть купить.
avatar
  • 08 октября 2024, 07:10
  • Еще

Почему во втором случае есть «все сигналы», а в первом — нет?
avatar
  • 26 сентября 2024, 09:44
  • Еще
А. Г., несколько раз перечитал п.3, но не понял, почему. У меня наоборот получается, чем больше систем, тем легче провернуть большой объём.
avatar
  • 18 сентября 2024, 04:18
  • Еще
Годный способ себя прорекламировать:)
avatar
  • 13 сентября 2024, 11:33
  • Еще
Head of Algonaft'$, тслаб — сложная софтина, в которой накручено столько всего… что она неоправданно требовательна к вычислительным ресурсам и крашится непредсказуемым образом при большом количестве агентов+позиций. При этом в тслабе нет элементарно необходимого при торговле большим портфелем: внутреннего сведения виртуальных позиций в реальную и вывод в рынок только её. Кубики да ещё и в бесплатном режиме для теста это круто. Тут одни благодарности авторам. В реальной торговле крупных позиций, состоящих из множества подмножеств мелких тслаб плохо справляется. Так что я бы не по всем показателям смотрел на тслаб как на эталон.
avatar
  • 12 сентября 2024, 12:23
  • Еще
У меня август -8%.
avatar
  • 02 сентября 2024, 17:42
  • Еще
Простая торговая система «купи накануне очередного повышения на ~месяц» очевидно не сливает и даёт профит. Про данные за пределами данного куска ничего не скажу, но на этом куске ваше утверждение не выглядит верным.

avatar
  • 28 августа 2024, 05:45
  • Еще
Мальчик buybuy, ну и не понимаю, почему для этого же эффекта мы должны прям 100% корреляцию организовать. Надо поковыряться на счет 20-30%.
avatar
  • 21 августа 2024, 20:23
  • Еще
Мальчик buybuy, да, конечно, при отрицательной корреляции сумма z должна убывать. Это я, не подумав, ляпнул. Если растёт (как вышло для IMOEX), значит там в среднем после положительного приращения положительное, а после отрицательного — отрицательное. АКФ для d в этом случае об этом же говорит:


А это уже любопытно. Не помню, чтобы до минуток считал корреляцию для IMOEX. Возможно, для индекса впервые это сделал))
Раньше от тиков до минуток просчитывал всё это по отдельным бумагам типа SBER, GAZP и тд. Там вроде сплошь до минуток были отрицательные корреляции.
avatar
  • 21 августа 2024, 20:21
  • Еще
Мальчик buybuy, конечно, там -1. Опечатался в комменте. Эта сумма возрастает как на картинке из-за отрицательной корреляции соседних приращений на минутном ТФ для IMOEX. Давно известный факт. Получили теоретически красивую эквити. Если мы сгенерируем рандомные данные с высокой корреляцией соседних приращений, то получим этот же эффект. Непонятно, о чем пост:)
avatar
  • 21 августа 2024, 20:01
  • Еще
SergeyJu, первая пара графиков это кумулятивная сумма d (верхний график) и кумсумма z (нижний график) для случайно сгенерированных данных. Вторая пара графиков это кумсумма d (верхний) и кумсумма z (нижний) для минуток IMOEX.

d[n]=log(x[n])-log(x[n])
z[n]=d[n]*sign(d[n-1])

x для первой пары графиков это генератор случайных чисел.
x для второй пары графиков это IMOEX
avatar
  • 21 августа 2024, 19:58
  • Еще
Replikant_mih, на наших глазах рождается легенда)
avatar
  • 21 августа 2024, 19:36
  • Еще
SergeyJu, автор имеет в виду следующее. Если взять рандомный ряд приращений из нормального распределения, то получим два таких графика. d[n] и z[n]:
Оба графика на глаз — случайный блуждания.

Если берём минутки IMOEX, то эти же преобразования дают нам для d[n] и z[n] «чудо», о котором предлагает задуматься автор:


avatar
  • 21 августа 2024, 19:31
  • Еще
Replikant_mih, тоже ожидал что-то новое про автора алгораздела)))
avatar
  • 21 августа 2024, 18:49
  • Еще
Laukar, quik не надежен? Факты в студию!
avatar
  • 15 июля 2024, 05:39
  • Еще
Починилось уже вроде
avatar
  • 05 июля 2024, 14:51
  • Еще
Втбброкер на втббанк вывод почти мгновенно происходит.
avatar
  • 04 июля 2024, 18:15
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн