Sergey Pavlov, есть триал, да. Можно поставить и бесплатно попробовать.

Sergey Pavlov, потому что в первом случае торгуем одним лотом. Вошли в позицию, ждем закрытия. Сигналы пропускаем.
Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.

Sergey Pavlov, это прямое следствие п.1.

Sergey Pavlov, реально 2 дня сидел строил график, поднял все отчеты за года, выписывал все вводы/выводы. думал никогда это не закончиться

Sergey Pavlov, )) да ладно, тут без ссылок

Sergey Pavlov, движок и тестер стратегий у нас тоже есть, пока в паблик не готовы предоставлять. Когда надо проторговать 100+ экземпляров стратегий, там обычно возникает затык при обновлении интерфейса пользователя — слишком много событий на перерисовку. Поэтому немного другие технологии нужны — проторговка в фоне и доставка в ГУИ только важной инфы. Наш софт может делать это еще и на 10-х клиентских счетах. Разновидность копитрейдинга.

Sergey Pavlov, 
все есть, если писать на сишарпе, а не строить из кубиков.