Для модератора скажу, что тема самая что ни есть «экономическая», потому как праздники — «основной двигатель экономики». Хотелось бы покопаться в истоках этого явления.

   Сегодня меня приятель поздравил с китайским новым годом. Казалось бы — как мило! Но у меня иммунитет на подобные темы. Объясню почему. Во первых как помним все из библии «праздность — это грех». Но я себя считаю не верующим человеком, однако разделяю мудрость некоторых моментов библии чисто с прагматичной точки зрения. Празники — это наследие эпох, их придумали не вчера и как у любой человеческой «выдумки» праздник имел конкретную цель. Какие же цели я вижу у праздников спустя время в преломлении накопленных знаний… ну и само собой возможно и домыслов :)


1. Праздник всегда относится к чему-то конкретному, за чем стоят конкретные люди-боги-события (опять же события = конкретные люди-победители-чудотворцы и прочее). То есть праздник с точки зрения предмета празднования — это постоянное напоминание вам «кто в доме хозяин», кто «особенный, а не как вы — пес/смерд, о котором история знать не знает». То бишь праздник закладывает ментальное превосходство кого-то над вами

( Читать дальше )

Эпиграф.
Сложность поиска идеальной стратегии робота можно лаконично выразить одной вот этой картинкой



Но не будем о грустном :))

------
И так я неугомонно потрошу все, что только можно :) и по собственному желанию делюсь инфой с сообществом (в надежде, что со мной поделятся не менее ценным-необычным ;) )

   В данный момент я изучаю микро формации «вихри», а так же «анатомию» микро волатильности и пробую найти общие закономерности (которые в последствии скормлю нейронке). Сегодня провел исследование, которым и поделюсь.
------
   Сейчас я формирую фрактальное сворачивание тиковых графиков. Первый уровень прохода алгоритма по сути представляет простую «пилу» строится по принципу: в случае если разница между локальным контр движением от максимума к миниму или наоборот равна и больше 8 шагов цены — появляется новый «зубец». Но этого мало. Я еще запоминаю интервалы между максимумом и минимумом. Проще говоря меня интересует размер «времени», выраженный порядковым номером сделки в общем ордер логе (время — не секунды или микро — а порядковый номер). Так вот меня интересует угол наклона в прямоугольном треугольнике, где высота — реальная высота в шагах цены, а второй катет — время выраженное в разнице порядковых номеров сделок точек экстремумов. Само собой угол не может быть больше 90 градусов :) Я потрошу вот этот вчерашний тиковый график Sih3 

( Читать дальше )

Трейдер как никто другой имеет ко времени самое непосредственное отношение. Каждый день мы следим за «шагами времени» в виде свечек на графиках. До окончания клиринга осталось 5 секунд, вот 1 минута прошла, вот 2, вот 5,  на 37 минуте произошел мощный вынос вверх, вот 60 минут прошло… а вот и завершился еще один торговый день. Каждый день мы подводим итог эффективности использования нашего времени «сегодня лось, сегодня профит, не знаю — перешел в ночь». Каждый день мы пытаемся опередить время — узнать/предугадать что будет «тогда-то», когда будет бурная активность и в какую сторону.

      А что есть время?

Время ХФТ робота и время трейдера скорее всего различно, интрадейщика и инвестора. Сделки в третьем эшелоне могут происходить раз за 2-5 дней, на фьюче — в течении 0.003 секунды или даже меньше… В результате мы видим казалось бы одни и теже движения-графики, но время для этих процессов было скорее всего различным...

    Посмотрел очередной интересный фильм и хочу с вами им поделиться

Фильм разбит на несколько логических частей, последовательно раскрывающий фундаментальный вывод: простое рождает бесконечно сложное, которое стремится в итоге к самоупорядочиванию без какого-то внешнего воздействия. 

Эффект бабочки, эволюция, фракталы — все в этом фильме создает понимание казалось бы парадоксального понятия как «упорядоченный хаос», который является сущностью-«материей» рынка

Как некоторые знают, после того, как я разочаровался в своей торговле руками (заработанные 3 раза от 30 до 50% депозита за несколько недель сливал за 2-3 дня уперто держа лося на мощных движухах)… 4 месяца назад я вошел остатками денег в О2ТВ (90% депозита) и ТКСМ (10%), дав зарок что больше не стану торговать руками и лишь позволю это делать своему роботу :) За эти месяца я узнал до чертиков в теме роботостроения: стратегии, особенности платформ, косяки «риал-тайм» работы, сложности (задержки-тестовая среда), протоколы, новые методики прогнозирования цены, нюансы с тестированием (оценка достоверности результа эквити) и прочую сопутсвующую мишуру. 
  Я написал полноценно торгующую систему, стратегии которых я теперь вылизываю на эмуляторном акаунте Junior. За время эмуляторного тестирования я перепробовал уже 3 подвида стратегий и  пока не доволен результатом. Да зарабатывает, да бывает существенно, но! Пока сливает в волатильных боковиках и с этим я кажесят на бумаге нашел способ как бороться — теперь третий день ломаю голову как это все формализовать в довольно ветвисто-иерархический алгоритм (я назвал этот подход «фрактальной сверткой волатильности»).

( Читать дальше )

Репост!!!
--------
Не люблю никого вводить в заблуждение.

Ок, проснулся и еще раз все перестроил, посчитав что низко выбрал точку симметрии. Надо брать на середине пробойного импульса, между двумя базами. Вышли такие уровни

http://smart-lab.ru/blog/99025.php   
(график поста по ссылке тоже подправлен и добавлены уровни!)

первый возможный мелкий откат на 167, цель 174-172

Далее коррекция до 152, и в финале этого роста — штурмуем 190!



Для третьей волны еще полторы-две недели роста,
далее начнется четвертая коррекционная волна из пяти по Эллиоту


( Читать дальше )

Вариант симметрии 1



Вариант 2

( Читать дальше )

В своем излюбленном стиле :) на основе моей теории «вихря»
http://smart-lab.ru/blog/77271.php
пробую из разных точек симметрии сделать прогноз будущего рынка. На данный момент отчетливо видна новая точка симметрии в текущей восходящей волне. Я считаю что она выдохнется на 172-174… далее сценарий что-то вроде этого

RTSI (дневка)



Данное изображение надо воспринимать больше схематично нежели достоверно.  Все равно локальные подволны будут искажены на пару-пятерку процентов, но в целом все может быть по фазам очень даже похоже :) Проверим в будущем!

------
p.s.  прогнозы за несколько месяцев от реальной движухи по SP500 сработали четко  :)

( Читать дальше )

И так, я пока запустил опросник
http://smart-lab.ru/blog/97397.php
но само собой первый вопрос «Что это?» и как продолжение «зачем мне это?». Объясню по порядку.
Тема «хоумбиржи» возникла с этого топика
http://smart-lab.ru/blog/97372.php и моего опыта тестирования стратегии своего робота
----
Хоумбиржа — это пока концепция, задача моих постов узнать скольких людей она заинтересует и стоит ли эту идею воплащать в жизнь.
---
   Начну с того что есть сейчас.
На данный момент доступ к торгам ведется в двух режимах:
— реальные торги
— демоторги

Первый тип торгов интуитивно всем ясен, основные особенности такого рода торгов:

1- большие деньги могут двигать существенно цену. Если у вас малый депозит вы можете лишь «следовать по тренду», но НЕ создавать его!
(В хоумбирже у вас будет 3 типа депозитов по их размеру. Эталонный, в 10 раз больше эталлонного и в 100 раз! Доступ к размеру депозита будет осуществляться по принципу игры, кто зарабатывает определенное число процентов от начального депозита, может получить депозит следующего размера)

( Читать дальше )