__rtx,
спасибо, вы интересный собеседник, наверное единственный из нового поколения или не нового, но не вхожего прежде в местную тусовку. пишите, с удовольствием читаем! ;)

SergeyJu,
это все потому, что у вас в продакшне все системе с одинаковым коэффициентом, у вас и вариантов нет никаких, или +1 или 0.

  

Дмитрий Овчинников, у меня жестче, вырубаю. Но не навсегда. Оставляю на холостом ходу, может и снова включиться в торговлю. 

SergeyJu, 
я до сих пор не могу понять что значит «перестала работать», это какая-то бинарная логика. В моей диверсификации система получает меньше денег при плохой работе и это процесс длительный. Конечно, если денег на систему по параметрам выделеяется настолько мало, что мне уже кажется нет смысла ее процессить, тогда принудительно аллокация становится нулевой, и то, какое-то время я еще буду следить за теоретической эквити.

Дмитрий Овчинников, я не использую SMA. А ЕМА при любой ошибке сходится куда надо. Да и ошибок такого рода я что-то у себя не помню. В любом случае какой-то контроль все равно приходится вести. 
Как-то обнаружилась неправильная обработка дивов. Но это, считай,  мелочь. Вот то, что работающая система перестала работать (постоянно или временно, Бог весть) уже может быть реальной неприятностью. Так что диверсификация, вот что написано за знамени нашей дружины.   

SergeyJu, 
а потом в реале один раз ошибка и вы тащите эту ошибку всю оставшуюся жизнь. надо периодически пересчитывать «традиционно», но это уже нюансы, из которых, собственно и складывается или НЕ складывается алготрейдинг.

  

__rtx, SMA считается тоже тривиально. 
Нужно взять новый отсчет, вычесть из него уходящий, разделить на число компонент SMA и прибавить к старому значению скользяшки. 
Суммировать каждый раз все в окне, как обычно пишут в прогах для трейдеров, не обязательно. 

  

__rtx, ну, мелкие вычислительные лайфхаки каждый, я надеюсь, может придумать и применить. Только это все не про рынок, а так, школьный уровень. Лет 10 назад был на небольшом сейшене по поводу алготорговли. Разные люди что-то докладывали. Я тоже  выступил, но как-то коряво. Не как другие, в стиле великий победитель рынка, а как сомневающийся подмастерье. Один господин тоже выпадал из тренда, он рассказал о своем исследовании разных способов расчета волатильности. Помнится, что способов было около 30, а критериев «хорошести» тоже было неслабо, больше 3 заведомо.  Что меня удивило, ни один из способов не был использован для построения торговой системы. В общем — эмпирика наш рулевой, а долгие штудии из теории приближений, матстатистики или, как сейчас модно, глубочайшего обучения, в основном туманят мозги. 

myaucha, вывод обычно делается в тот же день (правда, в рабочее время, что там вечером (да ещё и в пятницу) — хз).

Евгений Бакулин, При выводе возьмут налог. К тому же, насколько я понял регламент брокера — если подать заявку на вывод сегодня, то она исполнится по принциу T+1. То есть если подать заявку в четверг, то средства будут выведены в пятницу (а значит использовать их в пятничных торгах не получится), а если подать в пятницу — то выведены они будут в понедельник (что уже не имеет смысла). Заводить — проблем нет. То есть эта схема не рабочая

Александр Шубин, Не совсем понимаю как это работает. Я покупаю фонд в пятницу вечером (кстати, в вечернюю сессию это возможно, или надо перед закрытием основной сесии покупать?!). Если у фонда T+1, то расчеты пройдут утром в пятницу. Тут же, в пятницу, я продаю фонд, получаю деньги и могу их использовать в процессе торгов (или не использовать — на свое усмотрение). Расчеты (T+1) по пятничной продаже фонда пройдут в понедельник. То есть будет считаться, что я инвестировал кэш с пятницы до понедельника утра. Так?!

Но ведь, если это все возможно, то в цену покупки уже будет заложена дельта, и в цену продажи тоже будет заложена дельта, что в итоге, с учетом еще и комиссии, скорее всего ничего не даст.

И не совсем понятно, если я могу распоряжаться деньгами в пятницу, то что за виртуальные деньги лежали с пятницы до понедельника?! И с чего фонду по ним платить проценты?!

myaucha, а то, брокеру ведь надо на что-то жить

Hasek, 0,01 как-то несерьезно. Вообще ни о чем

в четверг вечером брать, в пятницу утром продавать, это будет как замена парковке на выходные. 

Включить услугу овернайт кэша, или как там она у вашего брокера называется. Доходность клиенту от РЕПО его средств небольшая, но положительная и гарантированная — обычно 0,01% годовых, всё как вы и хотели

Сeм, Ну это значит выводить, так что не попадает под критерий