Используя событийные, тиковые чарты высокой технологической степени подготовки к реалиям современного маркета /такие как Flex Renko/, есть возможность выявлять старты пробоев/разворотов, инициированных крупными участниками.

   HFT пристуствует непрерывно, но в разворотные/пробойные моменты демаскирует себя, неизбежно обозначая уровни цен своего интереса.

Поглощение контрагентов перед пробоем вполне наглядно.

 


  
 Пример для фортса тут    

 Индикатор тут

 Один из логичных способов определения активности крупных игроков — измерение относительной скорости потока исполненных заявок .

 Наверное рынок разворачивают не скальперы и не руками, уровни тоже проходят на скорости и/или объеме — если это не ложный пробой.

 На ризе неплохо это показывает индикатор, замеряющий количество трейдов в секунду.


     


 индикатор взятый тута 


ПС: тк пост не про рабочий стол, то скорее всего не то что на главную, а меня Тимофей опять забанит и снесет в оффтоп :)