Рынок не хочет больше падать (премаркет на 27.04.2012)
Вчера выдался неплохой день для спекулянтов, хотя многие и пострадали от неадекватного поведения наших индексов. Такое впечатление, что последние дни российские площадки живут сами по себе, не обращая внимания на внешний фон.
Агентство S&P понизило рейтинг Испании, но сильного влияния на рынки эта новость не оказала, т.к. об этом все были предупреждены заранее. Сегодня большой блок макростатистики по США.
На часовом графике образовался коридор 155-151,5 тысяч пунктов. Сегодня это основные уровни. Вчера был пробит треугольник, так что уровень 154 тоже может выступить сопротивление. Открытие негативное с широким диапазоном, если, конечно, мы это открытие еще вчера не отыграли, утром. Шутка.
 
Внутри дня восходящий клин отмечен красными линиями. Уровни те же, что и на часовом графике. Я бы рекомендовал до праздников больше не торговать и возможно прикрыть имеющиеся позиции.

( Читать дальше )

Ждем пробоя треугольника на часовике. Я в шорте, стоп в б/у.

Определенности по-прежнему нет (премаркет на 26.04.2012)
Вчера состоялась пресс-конференция Федрезерва, выступал Бен Бернанке, но определенности по-прежнему нет. Было сказано несколько стандартных фраз, из которых каждый может усмотреть то, что ему больше захочется. Глава FOMC заявил, что они готовы к более агрессивным мерам и QE3 не исключена, но когда и при каких условиях будет запущено новое количественное смягчение, сказано не было. Вполне возможно, что рынкам нужно еще просесть процентов на 25, чтобы Федрезерв запустил программу.
На часовике узкая «пила», которая вполне может продержаться еще несколько дней с редкими выносами то вверх, то вниз. Волатильность последние два дня очень низкая (1,94 и 1,47%), по идее четверг и пятница должны быть активными днями. Поэтому торговать рекомендуется, цели в расчете дневного диапазона больше 2%.
Уровни все те же, что и месяц назад: 151,5, 152,5, 155, 157, 158 тысяч пунктов.



( Читать дальше )

Очень важный день (премаркет на 25.04.2012)
 
Вчера фьючерс на индекс РТС нарисовал «второе дно», повторно пощупав отметку 151500. Будет ли это сигналом к развороту? Неизвестно, но сегодня абсолютно определенно очень важный день.
Сегодня очень важный день для дальнейшей динамики на фондовых площадках мира. В 20:30 по московскому времени Федеральная Резервная Система даст свой экономический прогноз, а в 22:15 состоится пресс-конференция, на которой Бен Бернанке может заявить о дополнительных мерах по стимулированию экономики. Конечно, чтобы рынки «улетели в космос» потребуется новый этап QE, однако позитивно могут быть восприняты и другие программы поддержки. Возможно, это будут отраслевые меры, скажем, поддержка строительства или чего-то другого. В любом случае, до заявления FOMC на рынках ожидаю боковик с небольшим превалированием позитива.
На часовом графике все по-прежнему, только торгуемся мы теперь немного ниже. Сегодня допускаю попытку захода выше.


( Читать дальше )

Неопределенная ситуация не получила разрешения
 
Вчера наконец-то увидели какое-то движение по фьючерсу на индекс, как мы и предполагали, волатильность составила чуть больше 2,5%, хороший день с учетом того, что начинался он как «бычий»
Вчера вновь заговорили о понижении кредитного рейтинга Франции. «На краю» также остаются Испания и Италия. Конечно, никто не хотел бы, чтобы эти страны повторили судьбу Греции, но доходность по долговым бумагам этих стран росла. Сегодня в 17ч стартует второй день встречи G20, хотя не думаю, что какие-то заявления смогут повлиять на рынок вечером в пятницу.
Посмотрим на дневной график: здесь мы видим длительную коррекцию к росту начала года. Останется ли это коррекцией? Кто знает, но выход из «клина» уже скоро. Верхняя граница точно не определена, её можно провести по-разному. Если брать «сжатый» вариант, то вчера мы её даже пробили в какой-то момент. Сегодня либо УД вверх, либо УД вниз, представляется именно так.


( Читать дальше )

Поговорил с автором нашего клубного журнала сделок. Он выдвинул ряд предложений по новым функциям для моей разработки. Я делюсь наиболее интересными идеями, на мой взгляд.
 
 
1 дополнение. Динамика прибыли/убытка по дням.
 
В виде японских свечей. Все знакомы со свечным анализом? Можете анализировать себя, т.е., например, сегодня был в плюсе, но потом ушел в убыток (это будет свеча вроде «падающей звезды» или что-то другое). Или отбился из приличного убытка (получится «молот»). Главное, не увлечься этой игрой и не забыть о правилах риск-менеджмента.
Картинка ниже.
 
 
2 дополнение. Результат по неделям и дням в виде «двойного столбика».
 
В нем отображается общая сумма ваших прибылей и убытков за неделю (или за день, если у кого-то так много сделок, что надо считать отдельно). Очень удобно, можно сразу понять в чем дело: то ли вы мало зарабатывали, то ли много теряли

( Читать дальше )

Сонное царство
 
Шоковая терапия трендовиков продолжается. Уже который день на рынке нет движения. Сегодня в обзоре практически нечего писать, потому что ситуация за вчерашний день никак не изменилась. Волатильность подозрительно низкая, долго так продолжаться не может.
В новостном календаре не упомянуются размещения Испанией своих бондов с погашениями в 2014 и 2022 годах, запланированные на 12:30 по московскому времени. Также в 19ч стартует встреча G20, где мы тоже можем услышать ряд политических заявлений. В свете неопределенности на рынке, любая новость может подтолкнуть нас на выход из консолидации.
На часовом графике фьючерса на индекс РТС основные уровни все те же: сопротивления 156, 158 и 160 тысяч пунктов. Поддержка 153-152,5. Открытие нейтральное с узким диапазоном, возможно слегка положительное.


На внутридневном графике продолжается фильм ужасов «Пила», номер серии уже не указываю, сбился со счета. Ждем пробоя или ложного пробоя, от которого тоже можно войти в позицию. Уровни 155 и 152,5. Сегодня и завтра должны быть хорошие движения, сколько же можно издеваться? :)


( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы, сегодня хочу рассказать о том, как я веду свой журнал сделок.
Считаю, что это именно та вещь, которая позволила мне совершить шаг, оставивший позади этап непрерывных сливов и поднявший меня на ступеньку, название которой скорее «нестабильная прибыльность» :)
Весь журнал в Excel’е, разбит на несколько листов.
*********************************
 
1 лист. Финансовый план.


Эту страничку я подсмотрел в журнале одного известного трейдера в Интернете. Простая и удобная табличка: вбиваешь свою начальную сумму средств, вбиваешь желаемую денежную цель и вбиваешь предполагаемую доходность своей стратегии за месяц.
В рамках стажировки Клуба, я использовал таблицу по-другому: мне нужно было заработать около 60% к депозиту за 3 месяца и рассчитывал на сколько нужно продвигать депозит каждый месяц, чтобы не выбиваться из графика. В моем примере математика простая, но можно провернуть расчеты и сложнее :).


( Читать дальше )

Американские горки
Боковое движение вверх-вниз продолжается уже очень долго. Трейдеры с трендовыми стратегиями негодуют. Вчера российский рынок отстал от внешнего фона: Европа и США закрылись в хорошем плюсе, мы же едва выбрались из минуса.
На часовом графике фьючерса на индекс РТС основные уровни на сегодня: сопротивления 157, 158 и 160 тысяч пунктов. Поддержка 155 и 153. Открытие вверх с узким диапазоном.
 

На внутридневном графике видно как мы пробили нисходящую линию тренда. Сегодня в первой половине дня будет логичным коррекция к вечернему росту, ну а потом пойдем выше к 158 (как минимум) или 160 (как максимум).
 

Ниже график волатильности за последние два месяца. Сейчас волатильность практически на минимуме, много «пильных» движений. На этой неделе хороших, волатильных дней еще не было (по статистике в 95% случаев они бывают), так что ждем сегодня-завтра приличного движения.


( Читать дальше )

Биржевая игра — самая очаровательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным балансом, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными.
В течение многих лет я редко посещал званый обед, включая незнакомцев, которые не садились около меня и после обычного шутливого вопроса: «Как мне сделать немного денег на рынке?».
Если бы я был молод, мне потребовались бы значительные усилия, чтобы объяснить все трудности, перед которыми стоит тот, кто просто желает взять быстрые и шальные деньги из рынка; учтивой уклончивостью я разработал свой путь из этой ловушки. В зрелых годах мой ответ был прост: «я не знаю».
Трудно проявлять терпение с такими людьми. Во-первых, такой вопрос не может служить комплиментом человеку, который провел научное исследование инвестиций и спекуляций. Столь же справедливо для непрофессионала было бы спросить у адвоката или хирурга: «Как мне сделать немного быстрых денег в юриспруденции или хирургии?». (с)


Проблема большинства торгующих на бирже заключается лишь в том, что они — дилетанты.