Вам нужно разделить вашу выборку на train и test. На первой выборке определяете определяете наилучшее значение параметра, при котором находится Макс/Мин оптимизируемой функции. Далее смещаетесь из точки с некоторым шагом и находите значения функции вблизи локального минимума. Определяете диапазон изменения параметра, при котором наблюдается минимум и как ведёт себя функция. Далее делаете тоже самое для test выборки. По зависимости функции от параметра на тесте определяете насколько устойчив и приемлим этот минимум на тесте. Если значения функции удовлетворительны, то самое простое, это взять среднее между значениям параметра на train и test, т.к.это учитывает дрифт модели со временем. Вариант сложнее, использовать характерные времена дрифта и динамически изменять параметры со временем. Желательно иметь несколько таких train и test для надёжности.

Ваши слова и к FAANG можно справедливо отнести, об этом тот же Баффет уже 15 лет говорит. Самое главное пузырь надуть, чтобы потом посильнее его лопнуть.

А если маркет мейкер является стороной сделки ( что наиболее вероятно), то его позиция учитывается как юр лицо?

А если с 2007 года табличку построить, как будет?

Объясните мне, фандинг биржа сама рассчитывает, или есть формула по которой его можно посчитать? И фандинг на какой срок устанавливается?

cerberus, а почему обязательно хомяки являются потерпевший стороной? Я думаю, запросто это может быть маркет-мейкер, у них нет иммунитета к таким разгонам бумаг в телеграммах. Хотя я не понимаю, почему они не жалуются в ЦБ на эти практики, это же всё публично, есть конкретные люди, кто это делает, может им нравится деньги терять, не знаю.

Auximen, ну стоит признать, на русском языке у них есть возможность догнать топовые модели вроде chatGPT-4. Поскольку на один язык данных и ресурсов у них хватит. Будет узкоспециализированная модель для генерация текста на русском и это не программирование, может какой 1С) И

lomm, А юань нельзя дарить или золото, если доллара нет? 

Sergio Fedosoni, мне в этой схеме не ясно одно, как распределяется прибыль самому пропу. Активы пропа это ведь все внесённые в него трейдерами деньги, большинство трейдеров убыточны и это определяет общий отрицательный баланс. Но проп получает какие-то деньги как комиссию за членство + % с прибыли, как это прибыль распределяется и кому? По сути тут ведь ещё идёт уклонение от уплаты налогов, ведь так?

Sergio Fedosoni, Allirog это Илья Коровин, известный эксперт в области торговли опционами.

Sergio Fedosoni, ну это для рекламы, я думаю, что изначально у него не было задачи управлять чужими деньгами. Думаю, на таких стратах максимальная емкость десятки-сотни тысяч рублей. А так это пыль в глаза пускает, что он 366% на 100 млн сделал. Успешный продавец графиков.

Диванный аналитик-практик, а что обычная торговля — манна небесная? ROE торговых фирм составляют те же 20-25% в лучшем случае, и это когда нет кризиса. 100-1000% это временный успешный успех в микробизнесе, равносильный покупке ракеты на фонде.

Sergio Fedosoni, цена берётся как ask+bid/2?

Булат — @long_term_investments, чем доходность на инвестированный капитал представительнее, чем рентабельность собственного капитала (ROE)?

Трейдер, как там паттерны рассматривать, с лупой увеличительной? ))

Sergio Fedosoni, USDT/RUB как курс формируется, у каждого обменника он свой? Просто я видел графики этого курса, откуда они?

А что с ВДО? Вроде волн банкротств ещё не было?

Alchemist01, по открытым данным 290 $/унц. и 2500 $/унц и CAGR 8.77%. Но у золота максимальная просадка была 40% за это время, а IMOEX (без дивидентов кстати) 68% просадка. Именно за указанный период по соотношению доходность/риск золото выиграло на текущий момент, но исторические просадки в золоте доходили до 62% и восстановления рынка для перехая продолжалось аж 28 лет !)