Рассмотрим сегодня подводные камни при тестировании стратегий. То, что алготрейдер обязательно должен знать и понимать! 


Люди часто спрашивают, а какая доходность такой-то стратегии? Или, сколько процентов в месяц делает робот?И постоянно приходится объяснять людям, что трейдинг это не депозит в банке. Здесь нет фиксированных доходностей. Рынок меняется и результаты торгов тоже в следующем месяце обязательно будут отличаться от предыдущих прибылей и убытков, это может произойти как в лучшую так и в худшую сторону. Это нужно понимать.

Но сейчас речь пойдет немного о другом. Давайте постараемся понять насколько бэктесты могут быть достоверными и насколько правильно полагаться на статистику полученную на этих тестах.

Безусловно, если бэктест показывает стабильный убыток по стратегии, то этому можно доверять и стратегия отправляется в мусорное ведро. Но если есть сотни или даже тысячи сделок и кривая доходности растет, то такая стратегия уже вызывает интерес! 

( Читать дальше )

Однажды я захотел купить торгового робота и осведомился о гарантиях по прибыли. Но разработчик мне сказал, что на бирже гарантий по прибыли нет и быть не может. Потому что заранее знать какой будет завтра рынок невозможно. Можно только ожидать вероятностные движения цены.

В общем, не стал я заморачиваться. Погодка классная на дворе стоит, весна! На рыбалку бы сгонять. И тогда я купил себе японскую удочку с безынерционной катушкой. Очень крутая штука, не из дешевых!
Заправил я автомобиль бензином, прикупил опарыша и прикормку, потратился на садок для рыбы и двинул с утра на рыбалку.
Первую неделю я ездил на озеро каждый день и привозил рыбы килограммов по 5-10. Но потом мне этого стало мало. И я решил добавить на удочку ещё несколько крючков, чтобы по 5 кг рыбы вытаскивать за раз! Идея ведь супер! ))

Приехал я с утра на озеро, закинул снасти, жду. Не клюет. 3 часа просидел. Не клюет. Решил, что погорячился я с дополнительными крючками. Снял их. Но, опять не клюет.
Что делать? Уже вечер, а я сегодня не наловил рыбы! Кто, блин, во всё этом виноват? Как я теперь домой поеду без рыбы?!
Я что ли виноват? Нет конечно.
Рыба виновата, что не клевала? Возможно, но она ведь говорить не может, поэтому что с неё возьмешь?!

( Читать дальше )

К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.

1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
2. Желательно создать прототип данного робота;
3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

( Читать дальше )

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.


Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

( Читать дальше )

Тестирование торговых стратегий. Как правильно и надежно тестировать торговых роботов и стратегии.



За 6 лет разработки и тестирования роботов у нас накопился большой опыт в данной теме. 
Мы решили поделиться им. Начинающим трейдерам несомненно данная статья будет полезна. 

Рассмотрим следующие варианты тестирования стратегий:

1. Бэк-тест за весь период исторических данных.
Количество проходов теста зависит от множества параметров и может быть довольно большим. В итоге, находится единственное оптимальное решение. Не факт, что в дальнейшем оно будет столь же прибыльным. Скорее всего доходность будет хуже. И это подтверждается нашим опытом. Далее поймем почему.
Для улучшения доходности можно использовать многопараметрическую систему и каскад фильтров. Но, чем больше будет параметров и чем точнее они будут подогнаны под определенный период торгов, тем система станет более переоптимизирована.

( Читать дальше )

У меня большой опыт работы с различными торговыми стратегиями.

Я много торговал, тестировал стратегии и анализировал результаты торговли.

В итоге у меня сформировалось мнение, что трендовые стратегии самые простые, самые понятные и одни из самых эффективных.

Суть заключается в том, что работая в контртренде мы не можем точно сказать:

1. какая будет высота ценового канала;
2. какое будет направление тренда (вверх или вниз);
3. какой будет угол наклона восходящего/нисходящего/бокового канала.

Следовательно, очень высока вероятность постоянно сливать депозит. Либо будет множество стопов, либо нас развернет и довезёт до маржинкола.

( Читать дальше )

Пытаюсь понять. 
Хотели бы Вы знать какую доходность и просадку показывают стратегии на индикаторах?
Или по стратегиям на индикаторах у Вас вопросов нет? 

Торговые стратегии на базе индикатора Bollinger 

Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера(англ.Bollinger bands) — технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

( Читать дальше )

Если бы Вы решили торговать с помощью торгового робота, то какого робота Вы бы выбрали? 

Введение
 
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Суть системы заключается в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его

( Читать дальше )