Примерно с мая 2012 падение саудовского риала к рублю зеркалит с индексом ММВБ. Рубль за этот период укрепился почти на 9%, при этом нефтяной спрэд по корзине ОПЕК и Brent расширился менее 2.5%.

Посоветуйте хорошую книгу или учебник по торговле облигациями на споте или репо. Желательно с минимумом теоретических определений и максимумом примеров из реальной практики, анализом торговых стратегий.

Получается, что падение в конце ноября было в 2004,2006 и 2011 и сейчас...

В одной прошлогодней статье нашел график, показывающий реацию рынка на понижение рейтинга с AAA на AA±, вот он:
 

 
До понижения рейтинга доходность растет, а по факту объявления падает. Может это принцип «покупай на слухах, продавай на новостях»?

Интересно, такая обратная реакция только по UST имеет место быть?
Кто может помочь построить график 10-Y Bond Yiedls стран PIIGS с наложением событий о понижении рэйтинга от Moody's или SnP?

Возможные причины снижения сегодня:
— заканчивается вторая неделя после медвежьей свечи
— вчерашняя сплетня по поводу раскупорки запасов нефти и ее сомнительное опровержение Обамой
— пересадка хэджеров из мартовских контрактов

заметка удалена

Кто-нибудь держит лонг по спрэду платина-золото или из-за отсутствия неттинга по ГО это накладно? Июньские контракты ФОРТС на платину только-только ушли выше.
P.S.
14.03.2008 спрэд $1000
14.03.2012 спрэд $40 

Отражаются ли массовые выплаты купонов по бондам на ликвидности в акциях? Есть ли вообще связь между этим событием и индексом ММВБ?

Порекомендуйте плиз брока (можно американского), который выводит на CME через софтинку для iPhone /iPad. Буду оч признателен за ссылку.