Пара доллар-йена, которая считается мерилом аппетита к риску, торгуется сейчас на 20 пипсов ниже пятничного закрытия, около 111.34, поэтому, скорее всего, с раздачи увидим сипи на 5-10 пунктов ниже закрытия пятницы. Интересно, что остальные валюты к доллару снижаются.

В целом сложно сказать, развернулся сипи или нет. Всё будет зависеть от того, что прошло с 3212.75. Если это был КДТ, то, возможно, развернулись, если развивающийся импульс, то есть некоторое время для роста. Варианты разметок накидывал в видосе ниже.


( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 64.0725. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 100 с 26 900 до 27 000.  Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1524.71 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос, установил новый исторический максимум (588.32) и закрылся на уровне 586.56. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Когда мы в последний раз писали о GBPUSD, Британия все еще была членом ЕС. Сегодня это уже не так, поскольку страна вышла из Союза 31 января. С другой стороны, пара практически не изменилась и в настоящее время колеблется около 1.2900. Фактически, GBPUSD следует классическому паттерну волн Эллиотта. Посмотрите на это на графике ниже, опубликованном два месяца назад.
19 декабря мы определили пятиволновый импульс вверх от 1.1959 до 1.3515. Каждый импульс сопровождается трехволновой коррекцией. Это то, что, как мы думали, произойдёт, когда мы делились этим графиком с нашими читателями. Падение от 1.3515 должно было быть волной «a» более крупного зигзага a-b-c. Поэтому имело смысл ожидать восстановления в волне «b», за которой последует еще большее ослабление в волне «c». Сегодня два месяца спустя, вот как все прошло.

( Читать дальше )

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Поскольку сегодня у амеров укороченный день, а по факту, судя по объёмам, они уже начали тунеядничать, попробую выяснить сентимент в индексе РТС. Писал тут неделю назад, что пересечение уровня 1487.82 будет подтверждением среднесрочного разворота. В противном случае есть шанс ещё порасти, обновить годовой хай, но не бурно, без фанатизма. У меня своего мнения нет, проголосую за п.1 просто чтобы видеть результаты. А вы как думаете?

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Пара доллар-йена, которая считается мерилом аппетита к риску, торгуется сейчас на 6 пипсов ниже пятничного закрытия, около 109.82, поэтому, скорее всего, откроемся по сипи на уровне закрытия пятницы, возможно, чуть выше.

В целом я ожидаю, как минимум, ещё одного перехая по сипи. Далее всё будет зависеть от того, что идёт с 3212.75. Если КДТ, то этот перехай может быть последним (среднесрочно), если импульс, что на данный момент выглядит более вероятным, то рост продолжится некоторое время с целями прилично выше 3400.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе снизилась и закрылась на уровне 63.5625. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 500 с 26 400 до 26 900.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1534.89 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос, установил новый исторический максимум (584.71) и закрылся на уровне 584.69. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Смысл индикаторов сентимента заключается в том, что важные верхи и низы рынков, как правило, сопровождаются экстремальными настроениями. Почему так происходит?

Если совсем на пальцах, то важные верхи образуются, когда почти все уже купили, и покупать почти некому (на низах всё наоборот). Поэтому даже незначительные продажи вызывают большую просадку рынка, чем в обычных условиях, выбивая из позиции особо наглых и жадных (с большим плечём). Их продажи ещё снижают цену, выбивая чуть менее наглых и жадных, и так далее.

Индикаторы сентимента нельзя использовать в отрыве от других методов анализа (я использую волны Эллиотта), которые должны указать на формирование важного экстремума рынка и на его размерность. Но они дают, подчас, очень важные подсказки, когда переж вами встаёт вопрос, какую из разметок выбрать.

В качестве индикаторов сентимента можно использовать множество показателей — % быков, СОТы, упоминаемость в прессе, количество запросов в Гугле и тд.

( Читать дальше )

1. Ставка по кредитам формируется на рынке. Мало её просто объявить, рынок приказам не подчиняется. Если ЦБ РФ опустит ставку ниже рыночной, на чём, например, настаивает Дерипаска, ему придётся увеличить денежное предложение, то есть раздувать денежное отношение, то есть печатать рубли.
2. Процентную ставку хоть и называют главным инструментом денежно-кредитной политики, но в этом есть некоторое лукавство. Главным инструментом является как раз объём денежной массы, ставка тут — лишь предлог (см.п.1). Просто центральные банки очень хотят разорвать связь в головах людей между денежной массой и ценовой инфляцией.

3. Как уже писал, рост денежной массы — основной фактор риска для курса рубля. Тектонические сдвиги в курсах валют происходят, когда, грубо говоря, её много печатают. Как 

( Читать дальше )