предположим, найден некий метод.

Ваши действия — оставить как есть, типа «тут купили а тут продали», 3 параметра, работает то хорошо, то плохо. Ставим в работу и ищем новый метод. 
Или начать дуть код, 15 параметров, 3 вида стопов, 4 трейлинга, вариации перезаходов, частичных крытий позиций и так далее. Метод вероятно начинает работать средне все время

Дано
Юрлицо, на балансе короткие ОФЗ популярного выпуска  с выплатой купона раз в полгода.
Принято решение юрлицо закрыть, а ОФЗ раздать учредителям согласно % доли.
как быть с купоном? Предположим, выплата купона в марте, бумаги куплены в январе, а переданы учредителям в феврале. 

Все подводят итоги, мы тоже решили не отставать. Мы – это частная команда алгоритмических трейдеров со стажем на рынке более 10 лет.

В настоящее время фонд управляет активами боле 30 млн руб. Стратегия фонда – это алгоритмические методы, диверсифицированные как по логике, так и по инструментам.

Основные инструменты – это ликвидные фьючерсы на Московской бирже на индексы, акции, товары и валюту, а также акции высокой и средней ликвидности.

Применяемые стратегии:

Направленные стратегии

Статистический арбитраж

Паттерны на акциях и фьючерсах

Инструменты с фиксированной доходностью (ОФЗ и другие) применяются в случае, когда необходимо снизить риск инвестиций и сместить риск-профиль в консервативную сторону вплоть до гарантии сохранения капитала.

Немного цифр и картинок. 2016 год был нелегким для системных управляющих. Основная просадка пришлась на середину года. Но выборы в США хорошо подогрели рынок, а дали заработать.

Доходность рисковой части счета с расчетным плечом 1 к 3.

( Читать дальше )

Добрый день. 
Ищу тех, кто более менее разобрался, что делать на этой поляне. 
С русским рынком понятно вообще все, с акциями на штатах пока не очень. 
В сети навалом стратегий которые делают либо 10 сделок за 10 лет, либо «почетные» 1.5% годовых. По понятным причинам это не совсем то.
Кто готов помочь мне советами или хотя бы ссылками на годные материалы?

Как уже поняли те, с кем я общаюсь в ЛС — я в долгу обычно не остаюсь.


Спасибо

вот говорят типа нефть упала и рубль тоже упал.
Но налог НДпи вроде как платится фиксированный в долларах с тонны добытой нефти. 
Качать стали больше, значит и налога больше платить. И рублевых поступлений в бюджет больше

Так кому они мозги парят?

У кого есть в копилке — книжки, ссылки, блоги — прошу поделиться

Спасибо

Начало — август 2015 года. Трендовая система на Евро-Рубль.
Вроде и отключить надо бы, а вроде и зарабатывает

Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 

( Читать дальше )