Всем привет!

Давно хотел написать апдейт, но со временем совсем напряженно, так что вот только сейчас наконец дошли руки...

Результат портфеля (01.01-13.02): -2.1% (underperformance -1.43% vs S&P-500 )

Несмотря на довольно скучные (грустные) цифры как по портфелю, так и по S&P-500 с начала года, время, конечно, было очень веселое. Особенно порадовались те, кто продолжал шортить волатильность, через inverse ETF  — довольно популярный трейд на западе. 

Грустная история XIV



График XIV (самого большого ETN на эту тему) до некоторых пор был практически идентичен тому, что рисовали ведущие американские индексы, вот только если S&P-500  с начала 2016 года до пика вырос чуть больше чем на 50%, то XIV вырос на все 900%. Как можно догадаться, для тех кто хочет «много и сразу», это прямо был очень заманчивый инструмент. В итоге на хаях, капитализация данного ETN составила примерно 3 млрд, и здесь мы говорим не о институционалах, а о ритейл инвесторах, то есть 3 млрд поэтому совсем немало. Но в феврале вдруг что-то пошло не так, и в одно прекрасное утро XIV открылся гапом на 90% вниз:

( Читать дальше )

Всем привет!

Как и обещал, начинаю вести рубрику о своих текущих результатах по трейдингу акциями на американских биржах. Буду делиться своими лучшими и худшими трейдами, текущими позициями и разными мыслями по поводу компаний и рынка в целом. Посмотрим, что из этого получиться, самому интересно узнать. 

Итак начнем:

Результат (01.01-12.01): +3.96% (vs S&P -0.22%)

Результат, в целом практически идентичен S&P-500, который с начала года продолжает безбожно расти и паралельно бить один рекорд за другим. Мой же портфель как я уже писал  с начала года нет шорт, так что по логике, я должен был бы показывать минус, но часть позиций на лонг в портфеле реально тащат, так что вопреки моей текущей общей аллокации удалось показать плюс. И это хорошо.

Exposure (12.01):


Тем не менее, очевидно, что не будь у меня коротких позиций вовсе, и не спеши я продавать открытые лонги, результат был бы значительно, значительно лучше (>10%). Но как говориться, история не терпит сослагательного наклонения.

( Читать дальше )

Всем привет и с наступающим Новым годом!

Решил подвести небольшие итоги этого года. 

В целом год оказался очень хорошим, суммарная прибыль по портфелю составила +56%.

Так как торгую я только на Америке, и только акциями (за редким исключением), то в сравнении с основными американскими индексами, я своим перформансом также остался доволен. S&P -500 увеличился на 19%, Nasdaq на 28%, Russell 2000 на 13%.

С другой стороны, то что в этом году была практически рекордно низкая волатильность на рынке, и тренд был ярко выраженно растущим,  конечно сильно облегчало задачу заработать много, особенно с учетом того, что  портфель состоял практически полностью их позиций на лонг, да еще и с определенным левереджем. 

Но к декабрю, ориентируюсь на график ниже, и то, что целевые уровни достигнуты, я начал постепенно закрывать свои открытые лонги, а также хеджировать их короткими позициями, в итоге к концу года мой портфель с примерно 150% лонг за месяц преобразовался в 40% шорт. 

( Читать дальше )