Читаю Zerohedge, смотрю там графики Nanex и возникает 1 вопрос. Если в момент публиации «утки» большинство ликвидности с рынка ушло. Откуда взялись такие громадные объемы?

http://www.zerohedge.com/news/2013-04-23/twitter-hack-compete-evaporation-all-market-liquidity-one-chart  — об уходе ликвидность

http://www.zerohedge.com/news/2013-04-23/and-what-full-blown-market-exodus-looks  — дальнейшая инфа.

Залили на ~ 50-60 тиков вниз.  берем 2 раза т.к. сходили туда-сюда. то есть 100~120 тиков получаем (не учитываю тики туда-сюда, будем считать что на новости этих «туда-сюда» реально мало). Объем согласно ссылке выше составил около 260 тыс. контрактов. то есть на 1 тик получаем порядка 2100 — 2600 контрактов. Вполне такая нормальная ликвидность, ну делим пополам (половина на бид, вторая на аск) — получаем 1000 — 1300 контрактов. в среднем на каждом тике так и торгуется на амерской сессии — это те значения которые в среднем видно в стакане.

получается ликвидность никуда и не уходила?

что же тогда произошло? смена рук? тест или вынос крупняка?

Мож кто скинет футпринтовый график, заценить интересно.