Сейчас сложно будет ставить вероятностные сценарии, волатильность зашкаливает

Лучше ориентироваться на ленту принтов и дисбалансы в моменте для краткосрочных сделок. Риски нужно уменьшить как минимум в 2 раза, стопы увеличить на ту же величину. Но тем ни менее глобальный взгляд также стоит иметь. Известный валютный трейдер Брент Доннелли пишет: “Хорошие трейдеры всегда имеют план. Они не всегда придерживаются его, но он у них есть.” Потому будем продолжать смотреть на факты и делать гипотезы.

По СП500 ( ES) очень интересно, что фонды до событий вышли в экстремальный лонг, нарастив покупки на 25%.  На самом минимуме был большой объем закрытых позиций по путам, и добавление колл опционов на страйке 4400, в преддверии внушительного отскока. Крупные игроки, как это часто бывает, совершают сделки в выгодных местах.

Представляю вашему вниманию табличку по СОТ, которая дает возможность быстро просканировать и обратить внимание на ключевые изменения по самым ликвидным активам биржи СМЕ, ICE US.

*** Информация по СОТ содержит сделки фьючерсы+опционы

**** Не смотрите на линии на графике и не пытайтесь их интерпретировать, только стрелки соответствуют поставленному приоритету ранее или сегодня.

По Золоту (GC) на резкой коррекции от уровня максимума середины ноября 21года произошел сброс позиций по путам на страйке 1860, который давал понимание что профессиональные участники не ожидают дальнейшего снижения цены и ликвидируют свой хедж. Чаще всего после таких сделок в блок трейдах, рынок двигается в обратную сторону. ОИ вырос на 11%, лонги фондов — на 15%. Но дальнейшего роста я лично не вижу, на бидовой дельте асковые

Представляю вашему вниманию табличку по СОТ, которая дает возможность быстро просканировать и обратить внимание на ключевые изменения по самым ликвидным активам биржи СМЕ.

*** Информация по СОТ содержит сделки фьючерсы+опционы

**** Не смотрите на линии на графике и не пытайтесь их интерпретировать, только стрелки соответствуют поставленному приоритету ранее или сегодня.

Золото (GC) по полной программе отработала свой лонг приоритет, уже пора и подостыть, потому меняю приоритет на неопределенный. 

На каких активах товарного, валютного рынка, а также индексах, работает стратегия дивергенции кумулятивной дельты по объему КД и агрегированной дельты по количеству тиков (сделок) КДК? 

• Цитаты известных трейдеров на тему эмоционального интеллекта.

• Что больше всего влияет на нашу торговлю?

• 7 принципов, которые я обязуюсь не нарушать.

• Как устроен мозг и почему мы не можем заработать в состоянии стресса? 

Вы много раз слышали, что успех в трейдинге это 80% это психология и только 20% все остальное. Но порой очень сложно понять почему так происходит и что стоит за этими 80%. Потому все ищут несуществующий Грааль, который компенсирует несовершенство собственных убеждений и действий.

Начнем с цитат опытных трейдеров и инвесторов касательно психологии трейдинга. Они разные, по набору слов, но все передают один и тот же смысл: ЗДОРОВАЯ ПСИХИКА — вот он ГРААЛЬ.

“Торговля это тест на самообладание и выносливость.” Ральф Винс

“Разница между победителями и проигравшими заключается не столько в природных способностях, сколько в дисциплине, проявляемой в избежании ошибок.” Линда Рашке

Опубликованные позавчера данные по Китаю по инфляции за сентябрь зафиксировали дефляцию цен производителей. Индекс PPI (Producers Price Index) в сентябре упал на 1.2% гг, что является минимальным значением с июля 2016 года. В то же время рост потребительских цен оказался чуть выше прогнозов, составив 0.9% мм и 3.0% гг (максимум с октября 2013г).

Ускорение потребительской инфляции – это последствия масштабной вспышки африканской чумы, поразившей значительную часть поголовья свиней в стране. Событие это разовое, и вряд ли будет иметь долгосрочные инфляционные последствия. А вот падение цен производителей – это очень неприятный сигнал о том, что конъюнктура промышленного сектора остается слабой, и финансовые показатели промышленных компаний могут ухудшиться.

Инфляция в Новой Зеландии оказалась выше прогнозов и составила 0.7% за третий квартал и 1.5% за год. Похоже монетарные стимулы поддерживают потребительский спрос и скорее всего банк не пойдет на дальнейшее смягчение своей политики. Это создает дополнительную поддержку валюте.

Рост золота вполне объясним – оно достаточно сильно коррелирует с ожидаемой инфляцией, и это ралли вполне объясняется:

а) недавним снижением ставки

б) вызванным неожиданными пошлинами Трампа резким ухудшением ожиданий по макроэкономическим показателям (а соответственно и ростом ожиданий по дальнейшему снижению ставок в ближайшее время).

Есть достаточно старый метод подсчета дороговизны золота (или дешевизны нефти).

Как вы уже могли догадаться по названию поста, метод заключается в измерении соотношения цен на золото и на нефть. Грубо, сколько баррелей нефти можно купить на одну унцию золота.

Использование этого метода позволяет убрать влияние доллара на цены обоих товаров.

В этой статье я хочу поделиться опытом своего товарища и подвести вас, как мне кажется, к важному заключению.

Предыстория: Андрюша молодой бизнесмен со своим мебельным цехом. Андрей стал моим клиентом в августе 2016 года. Мы обсудили с ним стратегию сотрудничества и начали с небольшой для него суммы (10 тыс). Каждый месяц свободные средства он довносил на свой счет, поэтому депозит стремительно рос. Андрею еще и повезло попасть на волатильный период, за который удалось превысить среднюю полугодовую доходность. Лично для меня +40% за полгода это отличный показатель, но Андрею, как и любому другому инвестору, было мало. Его предложение изменить стратегию и увеличить риск было отклонено. Следующих полгода закрылись с доходностью +20% (август 2017). Его это сильно расстроило. Было принято решение вывести половину средств, ведь у него появились более прибыльные “темы”. Торговля продолжалась в спокойном режиме. В моменты просадок по счету, у Андрея сидело по несколько волосков. И в середине