У нас отличная прибыль. Опять ее получили довольно быстро. Я уже не раз отмечал, что нам без разницы, куда пойдет цена, но лишь бы она шла куда-то очень сильно. У нас прибыль увеличивается. Это радует. В общем, у нас все хорошо. Недавно сломали сильный флет 1.0481-1.0223. Это говорит о том, что мы должны беспрепятственно уйти на один 1.07, либо же, упасть на 1.02. Оба варианта нас устраивают. Если объективно, то меньше всего комиссия, на опционах, для этой стратегии- это на бинансе.

Если сравнить первый рисунок и второй рисунок, то вы увидите, что есть разница в 8 пунктов. Это значит, что мы можем зафиксировать эту прибыль, если у вас нормальный брокер и он не берет большую комиссию. Я посчитал и у некоторых брокеров получается, что комиссия съедает всю прибыль, поэтому, надо внимательно относиться к выбору брокера. 

Если ваш брокер через комиссии съедает не более 30% от прибыли, по этой стратегии, то это хороший брокер. 

Можно видеть на первой картинке, почем были открыты наши позиции. Затратили 324 пункта. На второй картинке, то как мы их закрыли. Если мы потратили, на первом рисунке, 324 пункт, то на втором рисунке, когда эти самые позиции мы закрыли, получили 8 пунктов прибыли, ведь там 332 пунктов, которые надо умножить на 12.5, чтобы понять, какой результат у нас в долларах. А на третьем рисунке, у нас, новые позиции. 

( Читать дальше )

Фиксируем минус по торговле на фьючерсах.

Там убыток в 137,5 долларов. Теперь, получается, что мы снова покупаем 0.11 лота или объем 13750 по 1.04 и смотрим, что будет дальше.

В общем, можно записать, что пока 1-0, в пользу спреда, ведь он не фиксировал минус, а фьючерс это уже сделал. Вот вам и очевидные преимущество спреда над стоповой торговлей.

Напомню, что мы 25.11.22-го открыли покупку фьючерса по 1.05, со стопом 1.04.

Также, купили пут 1.04 и продали пут 1.05, до 23.12.22-го.

На второй картинке, в коричневой точке видно, что мы достали 1.04, по фьючерсу.

( Читать дальше )

 

Если сравнить первый рисунок и второй рисунок, то вы увидите, что есть разница в пять пунктов. Это значит, что мы можем зафиксировать эту прибыль, если у вас нормальный брокер и он не берет большую комиссию. Я посчитал и у некоторых брокеров получается, что комиссия съедает всю прибыль, поэтому, надо внимательно относиться к выбору брокера. 

Если ваш брокер через комиссии съедает не более 30% от прибыли, по этой стратегии, то это хороший брокер. 

Можно видеть на первой картинке, почем были открыты наши позиции. Затратили 330 пунктов. На второй картинке, то как мы их закрыли. Если мы потратили, на первом рисунке, 330 пункт, то на втором рисунке, когда эти самые позиции мы закрыли, получили 5 пунктов прибыли, ведь там 335 пунктов, которые надо умножить на 12.5, чтобы понять, какой результат у нас в долларах. А на третьем рисунке, у нас, новые позиции. 

Депозит увеличен до 800 пунктов или 10000 долларов. Из них пока хватит и 400 пунктов.

Прибыль была 48.98. Теперь 53.98…

( Читать дальше )

 

Если помните, то мы, в прошлый раз, купили эфир объёмом 0.24 и это в долларах было 281.364. Видно на первом рисунке. На втором рисунке видно, почем брали пут 1200. Это 172.2, а сейчас продали по 154.1. Это минус на 9.05 доллара, ведь мы брали лишь 0.5 лота. 

22.956 прибыли по эфиру. Отнимаем 9.05 от 22.956= 13.906.

Я поленился посчитать комиссии- они 0.1%. 

Прибыль 13.906. 

Пока не стал открывать новую покупку волатильности- спреды слишком большие.

( Читать дальше )

 

Две недели ждали, когда будет возможность открыть покупку волатильности. Слава Богу, мы пробили по цене форекс 1.0481 и дошли до 1.0482. Пришла, пора покупать. Вы видите цены на этом рисунке.

Затратили, в общем 330 пунктов. Видно, на втором рисунке, что вошли тогда, когда было 15 спокойных минутных свечей. 

Теперь, если мы быстро пойдем на 1.06 или на 1.035, по цене форекс, то быстро заработаем 10% к вложенному.

Также, купили 0.5 опциона пут 1200 по 172.2 доллара.

И купили эфир объёмом 0.24 лота по 1172.35.

Все видно на рисунках.

( Читать дальше )

 

Целью этой темы будет показать, как спреды обыгрывают вариант со стопами.

Используем месячные спреды на евродоллар, с разницей в 100 пунктов между страйками, по фьючерсу будем брать аналогичную дельту.

Чтобы не терять часть прибыль, в случае ее возникновения- будем закрывать спред через 150-200 пунктов движения в нашу сторону.

Всегда покупаем пару, ведь наша цель- это не прибыль, а показать, что спред зарабатывает в 90% случаев, а форексный или фьючерсный аналог лишь в 10% случаев.

На первой картинке видно, что разница будет 37 пунктов между синим купленным путом 1.04 и проданным черным путом 1.05.  

А разница в дельте- 0.11. Значит, 0.11*125000=13750 евро купили. 

На старте силы были равны.

Берем фьючерс по 1.05.

В чем разница? В том, что спред- это тоже вариант со стопом, но тут убыток будет лишь через 28 дней и если цена уйдет к 1.0462. Максимальный минус- это 63 пункта, при 1.04 и ниже, а это лишь 10% вероятности.

( Читать дальше )

+3.8% прибыли, за 3 дня!

 

Хотел бы рассказать о том, что любой спекулянт, который при 100 сделках и стопе не менее 50 пунктов на евродолларе умудряется выходить в ноль, может заняться более выгодной стратегией. Это усреднение по теханализу на снп. То есть, когда он дает себе 10 попыток спекулятивно купить индекс, без стопов, через усреднение, в среднем через каждые 6% снижения цены и зарабатывать на том, что цена рано или поздно пойдет в его сторону. На картинке видно, что максимальное падение было с красной цены 1586 до синей цены 666, если округлить. Это около 60%. Значит, можно 10 раз по 6%. Я использую, для анализа, только евродоллар, ведь индекс и евродоллар ходят в одну сторону. Даже, если вы- новичок, то можете просто усредняться через 6%. Это гораздо выгоднее, чем торговать со стопами, ведь стопы умеют использовать лишь 5% трейдеров. А, если усредняться, то, рано или поздно, 100% пытающихся получат прибыль. А вот нулевой спекулянт будет получать 50% в год, на вложенное.

( Читать дальше )

12.24% прибыли, в долларах, с 04.10.22-го, на покупке волатильности евродоллара-12.

Можете сами сравнить и посмотреть, как за тот период, который мы находились бы в рынке, мы потеряли бы около 31 пункта по евродоллару. Это очень много. Это около 8% потерь от всех вложенных денег. Если помните, то мы вышли с убытком 20 пунктов. И второй вариант- это был вариант с эфиром. Там мы тоже потеряли бы кучу денег, за счет того, что открывали позиции по 479, а сейчас у нас осталось 368. Минус 110 пунктов- это почти 25%, если считать грубо. Мы вышли с минусом 89 пунктов. Видите, как важно вовремя выходить.

Но, мы, все равно, пока в отличном плюсе по евродоллару. Там у нас 12.24%, с 04.10.22-го.

( Читать дальше )

На первом рисунке можно видеть, что у нас произошло расширение канала и малый желтый канал был сломан. Это значит, что мы снова можем купить волатильность, в расчете на то, что будет быстрое синее движение вверх, либо же, белое движение вниз. Нас устраивают оба варианта для хорошего заработка. Так мы уже заработали 12.24%, за один месяц и три недели.
По эфиру, пока, мы вне рынка, там цена никуда не идет. Входим в рынок лишь после 15-ти минутных свечей, а иначе можем нарваться на сильное движение, пока открываем конструкцию.

( Читать дальше )

пример- при 6% волатильности купил колл 1,03 и пут 1,03 и у обоих дельта 0,5… Потом волатильность у двух опционов выросла до 12%. Оба опциона подорожали. Второй вариант с той же дельтой — купил колл 1,03 при волатильности 6%  и продал фьюч с дельтой равной дельте колла 1,03… Подорожал только колл, при втором синтетическом варианте… Значит, при синтетике недобрал прибыль, когда волатильнось стала 12%?