Дар Ветер

Читают

User-icon
567

Записи

403

Угадаю ли сегодня с Чупотлей?

Вчера нашел единственного кандидата на сделку. Однако пришлось уйти на трейдерские посиделки раньше чем вход подтвердился и сигнал не брал. Однако, сегодня мы увидим как он отработает и отработает ли. Публикую сделки и идеи до того как результат будет известен!

Угадаю ли сегодня с Чупотлей?

В качестве инструмента бы рассматривал (без оценки опционной доски, просто на глазок) 415й майский пут.

Посмотрим что выйдет.


Обновление от 10-26 ЕСТ


( Читать дальше )

Золото, доллар и глобал макро

Итак после удачного штурма 1300 с закреплением прямо под ним, сильный день в долларе вернул золото к 1280 который был уровнем предыдущих импульсных хаев. Мы имеем сильное закрепление над этим уровнем и более сильным уровнем 1263.

Золото, доллар и глобал макро

Путь на верх однозначно открыт, хотя попытка создать панику в активе не исключена с возможным проколом до 1260.

Фундаментально пузырь сильного доллара я считаю лопнул и по сути никто уже не верит в путь нормализации ставок в США. Максимум на что можно расчитывать — на одинокое движение в сентябре чтобы доказать что Мисс Йеллен не зря казенную баланду хлебает в ФРС и что Обамка и партия ослика сделала хорошую работу и заслуживает быть переизбранной в Белый дом. Но даже это весьма оптимистичный прогноз и если мы получим данные подтверждающие рецессии либо рынок снова начнет корректироваться — этого не произойдет.

По сути что происходит — началась очередная переоценка валют, хотя я считаю, что больше принципиальных переоценок в основных валютах (доллар, евро и йена) относительно друг друга, так называемая валютная война, не будет. Будет глобальная переоценка против золота. Эту мысль подтвердил и мировой эксперт по валютным войнам Джин Рикардс в недавнем интервью.

( Читать дальше )

Опционы на акции: сделки по Вегасу и Кентуцки

Решил оформить отдельным постом, в продолжении предыдущего.
Целиком у меня все в бложке

Опционы на акции: сделки по Вегасу и Кентуцки
Зашортил вчера ЛВС и Йам покупкой путов. Анализ оправдался, помогло и общее падение рынка на Европе и Азии.
Хороший профит по LVS +71%, по Йам слабо — закрыл рано потому, что опцион выбрал не очень удачно — адский спред, полный неликвид, надо было брать месячный. Учту в следующий раз а пока +13%.

( Читать дальше )

Интересен ли вам свинг-трейдинг американских акций?

Свинг-трейдинг — это торговля в промежутке 1-3 дня, с переносом через ночь но обычно до 1 недели. По сути — это торговля сильного дневного движения, хорошие трендовые сделки могут длиться всего несколько часов.

Почему свинг-трейдинг акций? Я торгую внутри дня CFD на дакс и не хочу тратить еще кучу времени и нервов (которых уже осталось мало — итак начала мучать бессонница) еще и на акции, тем более, что я лично вижу максимальный потенциал в акциях не в рамках внутридневных движений, а в позиционировании на сильное движение 1-2х дней.

Как торговать? Два варианта: просто покупая-шортая сами акции либо через опционы. Первый вариант дает максимальный потенциал профита, но требует жесткого стопа который могут снять и пойти куда надо, плюс, при переносе через ночь возрастает риск гэпа даже и не торгуя предотчетные бумаги.

Как через опционы? По моим наблюдениям на шорт лучше всего покупать пут вне денег с дельтой 0.1-0.3 и получать доп. прибыль за счет растущего IV при падении. На лонг — можно и через сходный колл при очень трендовом рынке но часто гораздо спокойнее взять бычий спред на путах, так же ориентируясь на суммарную дельту порядка 0.2. Прибыльность такой конструкции к риску конечно ниже, но мы не теряем на тете и есть много место для маневра при уходе цены против нас (превратить спред в бабочку).

( Читать дальше )

отчеты: огрызок получил под хвост, индексы тоже плачут

Не буду утомлять репостами, только заголовки. Вышли отчеты по яблоку, епс ниже ожидаемого хотя и ожидаемое было занижено гайдансом, яблофоны продались лучше ожиданий а яблобуки хуже, в целом сатурация по рынку, огрызок превращается из компании небесной силы в обычного просто очень жирного земного червя. Кэш вырос но с учетом роста долгов на прежнем месте за три года, зато выросла авторизация байбэков с 140 до 175 мллиардов эти рынок и держат.

По рынку, на постмаркете потеряли уже 6% и думаю сегодня потеряем еще когда паника заставит многих продать чудесный папир. Удар ожидается и в индексах, как насдаке так и сипаке. Пристегните ремни те кто в лонгах.

Чао какао, малыши

Рынок перед ставками ФРС - стратегия игры

Рынок замер перед ставкой даже больше чем обычно. При том, что вероятность поднятия оценивается в 1%, а заседание проходное — без прессухи, только с шаблонным заявлением. Выходит, такой затуп на рынке всего лишь из-за того, как изменится порядок 3-4 ключевых слов в заявлении ведь там обычно меняется лишь 1% текста. Это показывает насколько рынок не живет в соответствии с фундаменталом и что его единственная зависимость — даже не от ставок — от ожидания изменения монетарной и кредитной политики.

В пятницу вечером зашел частью рабочего сайза в лонг золота и евро, расчитывая на откат по доллару в результате профит-тейка после накачки доллара перед FOMC. План сработал но слабо. Сегодня тупили целый день. По итогу закрыл позиции в небольшую прибыль — не вижу причин брать временной риск на полностью изчезнувшей волатильности.

Золото (ГЛД)
Рынок перед ставками ФРС - стратегия игры

( Читать дальше )

Чё думаешь? БТФД, мазафака!

Насдак, обвал, жуть, страх. В предыдущем посте задокументировал отжим через шорт на МордоКниге. Фундаментально плохие новости, промпроизводство в пол за 6 лет. Весь день с утра движение вниз, слив на открытии кэша. И что же такое может произойти еще в пятницу вечером когда нормальные люди расходятся по барам? Да как обычно — бай зе факин дип, мазафака грёбанная.

Чё думаешь? БТФД, мазафака!
Сделка для инвестсчета через CFD, не пужайтеся, все ок. Можно было лонгануть QQQ или NQ если бы было нужно.

Теперь можно и отдохнуть.

Гнилое яблоко - сидром годно

Мой анализ вчера показал, что пришла пора выдавить немного сидра из гнилых яблок. Ситуация перед отчетом понедельник явно не способствует задергу и моя аналитическая модель моментума дала четкий сигнал на продажу.

Гнилое яблоко - сидром годно

Расчет был на трейд длиной в 3-5 дней, т.е. включая и отчеты. Чтобы защититься от возможного гэпа в случае сюрприза вверх, работал позицию через опционы пут далеко вне денег, выбрав страйк и дельту так, чтобы оказаться в максимально выгодной части гамма-кривой и максимизировать прибыль, минимизируя возможный убыток. В данном случае я выбрал 95-й страйк, при том что 113-й был в деньгах, т.е. в 18 фигурах, или почти 16 процентах от цены. Все бы хорошо, да только сегодня сразу с открытия мы получили сильный гэп вниз на 3.5 фигуры. Учитывая практически мгновенную прибыль (через ночь) решил, что лучше забрать сразу и не рисковать на отчете и не платить за 3 лишних дня тета-распада. Хорошо пойдет яблочный 55-ти процентный сидр на выходные, да еще и обеспечит ништяками для просмотра гоночного викенда МотоГП в Хересе!
Гнилое яблоко - сидром годно

Профитов и таких же хороших выходных!

Фундаментал о золоте в трех абзацах

Я считаю заблуждением проводить прямую корреляцию между депозитарной ставкой фрс и трендом в золоте. я бы сказал зависимость скорее между инфляционным ожиданием и ростом массы м0 и курсом золота. золото отрабатывает звание инфляционного хэджа. просто исторически рост инфляции вынужденно сопровождался ростом ставок для ее сдержания как в семядисятых. сейчас все стало крайне сложно изза размера баланса фрс и госдолга, и явного желания белого дома пойти по инфляционному пути снижения долговой нагрузки. я к тому что ставки никто не будет повышать пока инфляция не будет подходить к двум цифрам официально а золото будет расти. согласно шэдоустатс инфляция в сша около 5% а они используют методику самого же правительста и все официальные вводные по модели до девяностых годов без коррекций и замен. по ним же инфляция потребкорзины составляет около 9% годовых. почему у правительства всего 2%? потому что рост цен на молоко, мясо, услуги, хлеб, билеты в кино и прочая они компенсируют добавлением в корзину нового айфона раз в год который не дорожая но становясь по их утверждению в два раза лучше по сути компенсирует весь рост остальных цен, типа дефляционный супрессор. их логика что раз он становится лучше то должен быть и дороже соотвественно а если нет значит это дефляция. логика капец но если белый дом хочен он получает. есть три вида лжи: малая, большая и статистика.

( Читать дальше )

теги блога Дар Ветер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн