Решил поторговать публично одну неделю. Связано это с доработкой деталей новой методики торговли и потому, думаю, что публичные сделки позволят повысить ответственность и дисциплину. Есть две проблемы:
1. Иногда беру несистемные трейды
2. Не досиживаю до тейков

С первым борюсь хорошо и ситуация улучшается. Второе тяжелее всего, но понемногу движемся.

Чтобы облегчить задачу дорабатываю систему на CFD что позволяет делать это на реале но значительно уменьшить риски. Из минусов — есть спред который часто затрудняет филы. Коммиссия ровно в 8 раз больше чем коммиссия на бирже(!!!).

Но тем не менее это реал и есть какая-никакая ответственность. По окончании доработки конечно планируется торговать так на бирже (Eurex) вместе с другой системой, полуавтоматический, которую я там торгую на реале.

Буду выкладывать графики и отчет по сделкам.

Инструмент — CFD на DAX, на сам индекс, не фьюч, поэтому есть расхождение в ценах порядка 32 пунктов с фьючем. Это не проблема, но благодаря этому уровни находятся не на круглых числах, а с коррекцией на контанго с фьючем.

( Читать дальше )

Для чего этот пост? Для того, чтобы наглядно показать как нужно торговать внутри дня и противопоставить это раскрутке скальперства и безумному поклонению фикс тейкам при неограниченном риске (ограниченном размером капитала) как то проповедует некая Margin возникшая как чертик из табакерки с пиаром высоких коммиссии и «фиксированного» дохода в 100 долларов в день с возможностью легко потерять весь капитал в первую же неделю.

Что мы имеем? Имеем непростой день, разворотное движение внутри зоны консолидации прошлой недели. И отработку сценария по четкому плану действий. Никаких фиксированных стопов и тейков — все по рынку. В данном случае тейк взят в более чем 3 раза больший чем стоп. Это реал, это сегодня. Стопы и тейки обоснованы структурой рынка, волатильностью и возможным запасом хода.



Не слушайте никого, кто вам будет заливать про добродетель крохотных тейков и отсутствия стопов, тем более внутри дня. Стопов может не быть на месячных графиках при немаржинальной торговле. Ваша главная задача как трейдера — защитить капитал. Тот, кто сможет не терять сможет и заработать. Тот кто потеряет все — не заработает никогда. И не верьте в обоснованность конских коммиссий. Вас просто разводят чтобы стричь как овец. Коммиссии определяются рыночными условиями. Не стоит душиться за каждый цент но и не стоит переплачивать в 3(!!!) раза как рекомендует вышеозначенный персонаж.

Очередной выпуск «непрогнозов».
На сей раз в перекрестье прицел попал немецкий индекс Дакс. Этот продукт — мой основной хлеб с маслом, поэтому остановимся поподробнее. Смотреть среднесрочную картину не вижу смысла — торгую внутри дня. Посему начнем с 30-минутки чтобы оценить картину последних дней.
 
После консолидации по верхам в теченгии нескольких сессий произошло решительное движение вниз, завершившееся 50% или около того откатом и образованием флага. Кукл в Даксе весьма подкован и сегодня заманил пробойщиков в лонги сымитировав выход из флага вверх и продолжение восходящей тенденции. Чтобы потом сделать выход вниз на возобновление нисходящей тенденции большего масштаба.

Непрогноз следующий — рассматривать внутридневные шорты, а так же короткие свинги с целью по лоям к концу недели. Технологии входов могут быть разные. Тут вопрос вкуса. Но по-моему других вариантов при данном раскладе просто нет. 

Не буду давать прогнозов что будет. Хочу рассмотреть варианты, что может быть. Оставим геополитику, Грецию и происки хитрована Голдмана в стороне.

Рассмотрим дневку.

 
Если банально оценить АБЦД структуры то можно увидеть потенциал движения при выходе из треугольника. От точки выхода вверх до цели всего 41 доллар. При этом разумный стоп будет равен примерно 30 долларам если торговать с дневки. Напрашивается вывод — нет смысла. 

Рассмотрим выход вниз. Запас хода 123 доллара. Стоп около тех же 30. Это уже совсем другое дело. Но это среднесрочная картина.

Рассмотрим возможности для свинга на часовике. Тут у нас пока картина исключительно шортовая. Было уже две возможности зайти в шорт.

( Читать дальше )

Раз уж мил человек «разоблачитель» Jack Black закрыл комменты придется ответить отдельным топиков, раз он умудрился и меня говнецов измазать и предоставить ложные данные.  Тема  http://smart-lab.ru/blog/249642.php

Итак кто такой Джек Блек? Понаблюдав за его активностью последнее время, напрашивается вывод, что это засланный казачок. Тут обхаять ЮТ, причем совершенно безосновательно и на основании вымыслов и догм, выдвигая теории и сам же их опровергая. Вот это и есть когнитивный диссонанс, которым этот занятный персонаж любит бравировать в своих пасквилях. Теперь же он взялся за «Короля околорынка». Так он называет Сашу Герчика, которого я считаю своим другом. Нас не связывает никакое общее дело, познакомились мы на Смартлабе и общение было исключительно виртуальным до встречи в Минске. Просто имея приличный опыт не только в рынке но и в сфере человеческого общения, проработав много лет в качестве C-level executive в публично торгуемой американской компании а так же в странах Европы и Латинской Америки, я быстро вижу что реально а что нет. В отличии от многочисленной форумной шелухи не имеющей никакого опыта, ни жизненного ни торгового.

( Читать дальше )

Спасибо за день, спасибо за ночь.
Прошло чуть болбше года как я на Смарте. За это время произошло много чего. Было интересно познакомиться пусть виртуально с некоторыми интересными людьми. Однако как по весне уходящий снег обнажает истину кто где срал зимой так и тут, ситуация по Украине обнажила очень много умственно несостоятельных индивидов. Что ж это даже хорошо, гораздо хуже было бы с кем то долго общаться а потом увидеть насколько безумен собеседник..

Впрочем пост не об этом. Я просто хотел поблагодарить смартлаб за три вещи важные которые он мне дал за год:
1. Спасибо за знакомство с Саней Герчиком, сначала через информацию о нем и вебинары, затем посредством нескольких топиков на СЛ в виртуальное через скайп и наконец в декабре в реальное. Его видение трейдинга, дисциплины и философия рынка помогли мне сделать очередной и важный шаг как трейдеру.
2. Спасибо Гному за его истории про опционы, это развило во вме интерес к этому направлению, что, несомненно, окажется полезным в будующем.

( Читать дальше )

Что ж, я признаться разочарован. ЕЦБ пошел по пути невозврата вслед за другими пропащими ФРС и Японамать. Северной Европе обладающей голосом разума не удалось сдержать безумцев и начало конца евро было запущено. Я, признаться, верил до последнего что Куе будет больше ширмой для отвода глаз и ничего серьезного не запустят. Был категорически неправ. Однако, теперь у нас есть подтвержденный тренд на долгие месяцы. Я планирую уходить из евро в золото. Доллар перекуплен и ожидать что ФРС реально поднимет ставки особенно на фоне ухудшающихся данных по ПМИ  — не разумно. Скорее всего мы ожидаем следущего хода в валютной войне и Куе4. В этой шараде единственный актив в который долгосрочно можно верить — это золото. Итак, шорт евро и лонг золото. Без плечей. Спокойно докупаем по возможности. Мира и тепла. Графики не нужны.

Бывший трейдер Галеон Груп и его хедж фонд Кэнерси Кэпитал потеряли в 2014 году за три недели 99.8% средств клиентов. Из 100 миллионов осталось лишь 200 000. И это на фоне ралли в ценных бумагах. Овен Ли посетовал на собственную «агрессивность» на рынке и сказал, что ему очень жаль в письме к клиентам.

Учитесь, трейдеры! Как думаете, перелил? :)))


www.zerohedge.com/news/2015-01-21/hedge-fund-manager-loses-998-9-months-tells-investors-he-sorry-overzealousness

Day after day, mainstream media proclaimed December the month to be in stocks: seasonals, Santa Claus rally, and performance-chasing funds would 'guarantee' upside. For Owen Li, former Raj Rajaratnam's Galleon Group trader, and the clients of his Canarsie Capital hedge fund, December 2014 will never be forgotten. According to CNBC, from around $100 million in AUM in March 2014, Li told investors in a letter, the fund had lost all but $200,000 and he was «truly sorry,» for «acting overzealously» in the last 3 weeks.

Lawrence Delevingne reports:

  

A hedge fund managertold clients he is «truly sorry» for losing virtually all their money.

( Читать дальше )

Кратко — ЕЦБ мало говорит и будет делать еще меньше. Бундес в состоянии войны с ЕЦБ и он победит (мои размышления вчера по выходе Швайца из игры аргументируют эту многоходовку). Европа в тяжелом состоянии потому что проводит реформы и это вернет евро на верх. США только манипулирует статистику и ничего не делает для реформ. Фед совершенно некомпетентен и только перераспределяет деньги. Это придете к падению. Нефть будет ниже.

Интервью конца декабря.

ПС Рикардс — один из главных мировых экспертов по валютным войнам, автор бестселлеров, руководил специальным комитетом ФБР по расследованию финансовых следов 9 сентября (успешно) и участвовал в военных финансовых играх устраивыемых Пентагоном. Руководит хедж фондом.

На сегодня план работы прост. Вчера закрылись на 10к, удержали уровень. Открылись сегодня с небольшим гепом вниз и его откупили. Подтвердили уровень. Рассматриваем лонги над 10050. Если набьем объем там и не удержим — рассматриваем разворотную модель с шортами в районе 9980, 9940.