Итак, неделя закончилась, торги остановлены и мы подводим итоги конкурса «Угадай курс — заработай 100 долларов».

Во-первых спасибо принявшим участие в конкурсе.

Во-вторых мы рады, что конкурс в принципе состоялся — поданы заявки, правда пока и не так много, как нам хотелось бы.

В-третьих оказывается, что для победы в конкурсе надо не только дать сам курс, но наблюдать за соперниками и применять тактическую смекалку (ниже объясню почему).

Итак, победителем стал пользователем с ником «white» и своим прогнозом в 1.3004.
Как известно декабрьский фьючерс на евродоллар 6e закрылся на отметке 1.3042:


И соответственно его курс оказался наиболее близким к close евробакса.


( Читать дальше )

Собственно сабж.

Довольно бодро.
Медь 10 минутка:

Жду движения вниз и по фонде.

Искренне желаю, чтобы смогли вытащить деньги.
Хотя это очень сомнительно — теперь есть «благовидный» предлог не выплачивать деньги: типа мвд дистабилизирует работу.

Те из клиентов Броко ( и не только — но и другие клиенты других кухонь), кто планирует дальше трейдить:
МИЛОСТИ ПРОШУ В НОРМАЛЬНЫЙ американский брокер прямого доступа: Open e cry.

Никаких оффшоров, никаких серых схем. Прямая юрисдикция США. Многолетняя практика защиты частных средств.

Большой выбор фьючерсов для торговли.
Только биржевые инструменты. Никаких cfd.

Подробности по почте: info@tradeinwest.ru

Вот в этой заметке чел разбирает «бой» между кухнями и фортс: http://smart-lab.ru/blog/46910.php.

При этом «поносит» фортс на основании опыта работы через тормознутого брокера Альфа-директ. Что уже само по себе смешно — очень репрезентативная выборка :-)

И при этом мимоходом делает небрежное замечание: «Скажу сразу, что СМЕ не рассматриваем, так как надеюсь всем здесь понятно, что это самый лучший и надежный способ торговли, то с депо менее 50 тысяч баксов, рассматривать данный вариант серьезно не приходится.»

Скажу сразу — меня это задело. Так как перед глаза отчеты клиентов, открытывших счета через меня у брокера Open E Cry. Да, есть сливы и проирыши, есть взлеты и хорошие профиты. Причем от размера счета не сильно зависит — только от человека.

Вот человек торгует счетом в диапазоне $7 000- $10 000. Излишки выводит сразу.

Публикую 3 последних дня, но предыдущие дни — похожи.

( Читать дальше )

После вчерашнего ралли на объявлении результатов стреес-тестов и выноса «последних» медведей мне видится, что сегодня будет коррекция по  индексам. Жаль, что не многие медведи до нее дожили.


Насколько глубокой будет коррекция сказать не берусь. Думается первой скромной целью будет нивелирование вчерашней дневной свечки.
По июньскому контракту минисипи 500 (esm2) это в районе  1369.

Вчера шортащих вечерний вынос  я пытался остановить, так как за рост было всё. Но сегодня многое поменялось.

Мои аргументы за коррекцию
1)наличие перекупленности 
2)сейчас проведут более детальный анализ результатов стресс-тестов и увидят, что не все так гладко.
3)негативное поведение коммодитиз ночью. Снижаются медь, нефть и золото.
4)Евра снижается и самое главное — укрепляется доллар. Уходят в «защитную» валюту.

Сорри без картинок, возможно будут чуть позже. 

Думаю, что до 12:00 попытаются немного приподнятся. Постараюсь искать точки для входа в шорт на открытии электронного дакса в 11:00 и основного в 12:00. Плюс/минус полчаса.

( Читать дальше )

Цитата:

Проблемы с интернетом были есть и будут. Порой они бывают, не только у брокеров, но и у бирж. От этих случаев никто не застрахован. 

Мой ответ:

Да, они всегда есть и будут.
И риски соединения КЛИЕНТА С БРОКЕРОМ — ЭТО РИСКИ КЛИЕНТА. Здесь вопросов нет.

А вот риски соединения брокера с биржей — это риски брокера. И нечего их перекладывать на клиента. А учитывая пугающую частоту таких случаев у брокера А, то не ясно в чем на самом деле причина.

Варианты:
1)Причина сбоев на самом деле в чем-то другом (может быть сбоев и нет вовсе), но проблемы с интернетом позволяют перенести ответственность с брокера на кого-нибудь. Поэтому такая причина очень удобная

2)жадность или бедность, которая не позволяет настроить многократное дублирование каналов связи. Уверен, что использование 3-х кратного дублирования более чем достаточно.

( Читать дальше )