Здравствуйте товарищи програмисты и знатоки тслаб, протестировал долгосостовляемую систему с 14.01.2013 акция сбербанкатф-1ч торгуется со второго бара комиссия+проскальзывание поставил 0,0467. Посмотрите что то может сделал не правильно и можно ли доверять такому тесту.

( Читать дальше )

Судя по Нефти и Рублю завтра может быть Гэп вниз.

Привет всем, QUIK продолжает выносить мозг, а может я и не прав.
Кто знает помогите, как можно исправить на графике цены шкалу цены чтоб она была собственно ровна ШАГУ ЦЕНЫ фРТС 10, очень бесит когда хочеш поставить уровень ровно и это не получается без лишних изь-бств.
Заранее благодарю.
 

Ошибка игрока

Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр. Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода какого-то случайного события и его предыдущими исходами. Самый простой пример — с подбрасыванием монетки: если девять раз подряд выпадет «решка», большинство людей будут в следующий раз ставить на «орла», как будто слишком частое выпадение «решки» увеличивает вероятность его выпадения. Но это не так: на самом деле шансы остаются одинаковыми — 50/ 50.


 Иллюзия контроля

Люди склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых они заинтересованы. Это явление было открыто в 1975 году американским психологом Эллен Лангер в ходе экспериментов с лотерейными билетами. Участников эксперимента разделили на две группы: люди из первой группы могли сами выбирать себе лотерейные билеты, а членам второй группы их выдавали без права выбора. За 2 дня до розыгрыша экспериментаторы предлагали участникам обеих групп обменять свой билет на другой, в новой лотерее с бо́льшими шансами на выигрыш.

Очевидно, что предложение было выгодным, но те участники, которые сами выбирали билеты, не спешили с ними расставаться — как будто их личный выбор билета мог повлиять на вероятность выигрыша.

Предпочтение нулевого риска

Представьте, что у вас есть выбор: уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск. Например, свести к полному нулю авиакатастрофы или резко снизить число автомобильных аварий. Что бы вы выбрали?

Исходя из данных статистики, правильнее было бы выбрать второй вариант: уровень смертности от авиакатастроф намного ниже, чем уровень смертности от автомобильных аварий — так что в итоге такой выбор спасет гораздо больше человеческих жизней. И все–таки исследования показывают, что большинство людей выбирают первый вариант: нулевой риск хоть в какой-то сфере выглядит успокоительнее, даже если ваши шансы стать жертвой авиакатастрофы ничтожно малы.

( Читать дальше )

Вот протестил еще одну свою разработку и заказал робота, работает на РТС и не плохие результаты по Si, но поставлю на РТС.
Сделал как подсказали в предидущих постах, результат вроде не плохой. Тем самым имею уже три системки на будущее и не собираюсь останавливаться, по первой системе уже давно работает робот по нему выкладывал сигналы но из-за основной работы не получается больше публиковать сигналы онлайн, а иначе нет смысла их публиковать. Если есть замечания по тесту пишите. 
Первый скрин за этот фьюч. второй склейка с 2010г.
 

( Читать дальше )

По мотивам предидущего поста http://smart-lab.ru/blog/202689.php
Сделал торговлю минуя гэпы и результат получился лучше, в прошлом 1749п сейчас 2020п.

Скажите что нужно сделать чтобы при тесте стратегии учесть все и результаты были самыми правдивыми. В этом тесте я поставил проскальзывание 10п, но не учтены гепы.

Здравствуйте пришлось пропасть на неделю из-за работы. За два дня протестил новую стратежку на данном фьючерсе с 16.06.2014 получилось 2316п последняя позиция еще открыта. На графике один только месяц, красные линии-убыточные сделки, синии линии-прибыльные.  Большая часть месяца боковик, но после боковика естественно следует тренд. Но даже до тренда результат был плюсовой. Кому интерестно задавайте вопросы.