Почему у нас нефть m5 и k5 торгуются ощутимо ниже тех же контрактов на CME, хотя текущий и j5 контракты не имеют расхождений?
Соот-но что майский, что июньский контракты все равно придут к тем же ценам, что и в Чикаго.

Это что, раздача бабла, или в чем то подвох? Если их сейчас всех выкупить, захеджить фьючем текущей серии и держать, пока в них не придет ликвидность — получается безрисковая прибыль?

Привет!

Я торгую арбитраж волатильности.
Допустим, мне нужно купить 19 ближних и продать 14 квартальных, чтобы иметь необходимую вегу и в то же время оставаться веганейтральным.
Вся проблема растет из того, что нужно еще и грамотно рассчитать, сколько путов и сколько колов каждой серии нужно взять, чтобы суммарная дельта стремилась к 0.
Раньше я не парился, брал просто или колы или путы, а на дельту забивал, обнулял ее фьючём только когда она до +1/-1 округлялась. А сейчас, когда тета начинает растворять всю прибыль, за дельтой уже нужно следить и почаще нейтралить.

Есть ли способы вычислить какие контракты(пут или колл) и в каком количестве набирать?
Есть идея перебирать все возможные комбинации,  но как это организовать придумать не получается,