Согрешил, приобрел 100 акций Apple по 94.13 — купил на плечевые деньги т. к. все свои уже вложены в другие ЦБ. Плечо сейчас около 20%, но есть возможность пополнять маржу в будущем, а рынок ждать не будет. По теханализу и всем признакам в районе 90-93 должна быть сильная поддержка, да и Баффетт, как оказалось, открыл позицию в AAPL на $1 billion (хотя с IBM чутьё его подвело).

Цена акций JD.com вернулась к линии многократной поддержки, решил отсюда набирать позицию:

Может ниже сидят институционалы? Кто знает, позицию открываю на долгосрок. Рано или поздно кризис в Китае должен закончиться, и пойдет рост.

Между делом приобрел несколько новых книг по трейдингу. В довесок к Элдеру купил «Технический анализ» Мэрфи и «Опционы и фьючерсы» Халла. Нужно прилежно образовываться.



( Читать дальше )

Постепенно пишу код, ответственный за визуализацию графиков в своем сканере рынка. Оказалось, что рисование разных чартов — это сложная задача, завершение которой требует решения многих отдельных подзадач. Поборол проблемы пиксельной точности при рисовании шейдерами, добавил нормализацию видимых элементов, реализовал несколько видов чартов (candlestick, OHLC, bar). Сейчас главной проблемой остаётся выстраивание грамотной архитектуры классов, в которую можно было бы безболезненно добавлять новые типы чартов. Это достаточно сложно, особенно если ранее опыта построения таких иерархий не было. Кстати, считаю хорошей задачей для собеседования на вакансию программиста — набросать на бумаге иерархию классов для системы чартов.

Для собственного понимания, как это все должно рисоваться, я смотрел в google images существующие варианты разных графических представлений чартов. Можно было бы реализовать самый примитивный рендер, но мне хочется чтобы было «красиво-багато». Планируется, что у чартов могут быть «скины», которые по-разному будут отображать одни и те же финансовые данные. Настраиваться будет все через XML-конфиг.

Уже год терпеливо сижу в позиции. Как долго я ждал этого движения! Как много раз мы обваливались после каждого ER. Сколько раз меня соблазнял Змий закрыть позицию при первом же выходе в безубыток! И вот дождался:

Портфель не раскрываю намеренно, т. к. не хочу разделять с кем-то ответственность за убытки или благодарность за прибыль. Это дело личное.

По-быстрому набросал скелет отрисовщика графиков. И наконец-то я увидел воочию те данные, которые качал мой фетчер последние два месяца. Все рисуется через Direct3D, + реализовал простейшую нормализацию свечей по высоте области вывода. Свечи могут быть пустыми и закрашенными, с разными цветами. Поиск в гугле показал, что наиболее популярны красно-зелёные свечи, но встречаются и другие раскраски. Для пробы реализовал парочку.

AMZN:


( Читать дальше )

Прошло уже три месяца, как я начал писать свой собственный сканер рынка. Недавно купил лицензию на Windows 10 и тестирую программу уже на этой ОС. Пишу в свободное от основной работы время — мне понравилось писать код для новой сферы деятельности, никак не связанной с основной профессией. В последнее время код уже не меняется сколь-нибудь кардинально, а это значит, что разработка фетчера подходит к логическому концу.

Фетчер данных — это консольное приложение, написанное на С++11, которое является клиентом платформы TWS и общается с ней через IB API. Предполагается, что оно может работать непрерывно, а в случае разрыва связи или закрытия — ждать восстановления соединения или перезапускаться и продолжать работу с того места, где остановилось в прошлый раз. Перезапуск осуществляется через отдельную программу-монитор, которая следит за процессом в памяти, и если необходимо, запускает его заново.

На данный момент программа успешно вытянула дневные данные по всем бумагам, торгуемым на NASDAQ, по которым у IB есть доступ. Если начинать с пустой базы данных, то предполагается что сначала вытягиваются свечи за прошедший годовой период, а в повторных циклах просто сравнивается текущая дата с последней записанной и отсутствующие свечи докачиваются. Таким образом базу данных можно содержать в актуальном состоянии.

( Читать дальше )

Доходность долгосрочных государственных облигаций США за период 1926-1998 гг. составила 5.3% годовых.
Предположим, что мы приобрели эти облигации на сумму в $100,000 на срок 300 лет. Тогда сумма средств на счету по годам составит:

$100000.00

year 1: $105300.00
year 2: $110880.90
year 3: $116757.59
year 4: $122945.73
year 5: $129461.85
year 6: $136323.33
year 7: $143548.45
year 8: $151156.52
year 9: $159167.81
year 10: $167603.70
year 11: $176486.69
year 12: $185840.48
year 13: $195690.03
year 14: $206061.59
year 15: $216982.86
year 16: $228482.94
year 17: $240592.53
year 18: $253343.92
year 19: $266771.16
year 20: $280910.03
year 21: $295798.25
year 22: $311475.56
year 23: $327983.75
year 24: $345366.88
year 25: $363671.31
year 26: $382945.88
year 27: $403242.00
year 28: $424613.81
year 29: $447118.34
year 30: $470815.59
year 31: $495768.81
year 32: $522044.53
year 33: $549712.88
year 34: $578847.62
year 35: $609526.56
year 36: $641831.44
year 37: $675848.50
year 38: $711668.44
year 39: $749386.88
year 40: $789104.38
year 41: $830926.88
year 42: $874966.00
year 43: $921339.19
year 44: $970170.12
year 45: $1021589.12
year 46: $1075733.38
year 47: $1132747.25
year 48: $1192782.88
year 49: $1256000.38
year 50: $1322568.38
year 51: $1392664.50
year 52: $1466475.62
year 53: $1544198.75
year 54: $1626041.25
year 55: $1712221.38
year 56: $1802969.00
year 57: $1898526.25
year 58: $1999148.12
year 59: $2105103.00
year 60: $2216673.50
year 61: $2334157.25
year 62: $2457867.50
year 63: $2588134.50
year 64: $2725305.50
year 65: $2869746.50
year 66: $3021843.00
year 67: $3182000.50
year 68: $3350646.50
year 69: $3528230.75
year 70: $3715227.00
year 71: $3912134.00
year 72: $4119477.00
year 73: $4337809.00
year 74: $4567713.00
year 75: $4809801.50
year 76: $5064721.00
year 77: $5333151.00
year 78: $5615808.00
year 79: $5913445.50
year 80: $6226858.00
year 81: $6556881.50
year 82: $6904396.00
year 83: $7270329.00
year 84: $7655656.00
year 85: $8061405.50
year 86: $8488660.00
year 87: $8938559.00
year 88: $9412302.00
year 89: $9911154.00
year 90: $10436445.00
year 91: $10989576.00
year 92: $11572023.00
year 93: $12185340.00
year 94: $12831163.00
year 95: $13511214.00
year 96: $14227308.00
year 97: $14981355.00
year 98: $15775366.00
year 99: $16611460.00
year 100: $17491866.00
year 101: $18418934.00
year 102: $19395138.00
year 103: $20423080.00
year 104: $21505502.00
year 105: $22645294.00
year 106: $23845494.00
year 107: $25109304.00
year 108: $26440096.00
year 109: $27841420.00
year 110: $29317014.00
year 111: $30870814.00
year 112: $32506966.00
year 113: $34229836.00
year 114: $36044016.00
year 115: $37954348.00
year 116: $39965928.00
year 117: $42084120.00
year 118: $44314576.00
year 119: $46663248.00
year 120: $49136400.00
year 121: $51740628.00
year 122: $54482880.00
year 123: $57370472.00
year 124: $60411104.00
year 125: $63612892.00
year 126: $66984372.00
year 127: $70534544.00
year 128: $74272872.00
year 129: $78209336.00
year 130: $82354432.00
year 131: $86719216.00
year 132: $91315336.00
year 133: $96155048.00
year 134: $101251264.00
year 135: $106617576.00
year 136: $112268304.00
year 137: $118218520.00
year 138: $124484096.00
year 139: $131081752.00
year 140: $138029088.00
year 141: $145344624.00
year 142: $153047888.00
year 143: $161159424.00
year 144: $169700864.00
year 145: $178695008.00
year 146: $188165840.00
year 147: $198138624.00
year 148: $208639968.00
year 149: $219697888.00
year 150: $231341872.00
year 151: $243602992.00
year 152: $256513952.00
year 153: $270109184.00
year 154: $284424960.00
year 155: $299499488.00
year 156: $315372960.00
year 157: $332087712.00
year 158: $349688352.00
year 159: $368221824.00
year 160: $387737568.00
year 161: $408287648.00
year 162: $429926880.00
year 163: $452712992.00
year 164: $476706784.00
year 165: $501972224.00
year 166: $528576736.00
year 167: $556591296.00
year 168: $586090624.00
year 169: $617153408.00
year 170: $649862528.00
year 171: $684305216.00
year 172: $720573376.00
year 173: $758763776.00
year 174: $798978240.00
year 175: $841324096.00
year 176: $885914240.00
year 177: $932867648.00
year 178: $982309632.00
year 179: $1034372032.00
year 180: $1089193728.00
year 181: $1146920960.00
year 182: $1207707776.00
year 183: $1271716224.00
year 184: $1339117184.00
year 185: $1410090368.00
year 186: $1484825088.00
year 187: $1563520768.00
year 188: $1646387328.00
year 189: $1733645824.00
year 190: $1825528960.00
year 191: $1922281984.00
year 192: $2024162816.00
year 193: $2131443328.00
year 194: $2244409856.00
year 195: $2363363584.00
year 196: $2488621824.00
year 197: $2620518656.00
year 198: $2759406080.00
year 199: $2905654528.00
year 200: $3059654144.00
year 201: $3221815808.00
year 202: $3392571904.00
year 203: $3572378112.00
year 204: $3761714176.00
year 205: $3961084928.00
year 206: $4171022336.00
year 207: $4392086528.00
year 208: $4624866816.00
year 209: $4869984768.00
year 210: $5128093696.00
year 211: $5399882752.00
year 212: $5686076416.00
year 213: $5987438080.00
year 214: $6304772096.00
year 215: $6638924800.00
year 216: $6990787584.00
year 217: $7361298944.00
year 218: $7751447552.00
year 219: $8162274304.00
year 220: $8594874368.00
year 221: $9050402816.00
year 222: $9530074112.00
year 223: $10035168256.00
year 224: $10567031808.00
year 225: $11127084032.00
year 226: $11716818944.00
year 227: $12337810432.00
year 228: $12991714304.00
year 229: $13680274432.00
year 230: $14405328896.00
year 231: $15168811008.00
year 232: $15972757504.00
year 233: $16819313664.00
year 234: $17710737408.00
year 235: $18649405440.00
year 236: $19637823488.00
year 237: $20678627328.00
year 238: $21774594048.00
year 239: $22928646144.00
year 240: $24143863808.00
year 241: $25423486976.00
year 242: $26770931712.00
year 243: $28189790208.00
year 244: $29683849216.00
year 245: $31257092096.00
year 246: $32913717248.00
year 247: $34658144256.00
year 248: $36495024128.00
year 249: $38429257728.00
year 250: $40466006016.00
year 251: $42610704384.00
year 252: $44869070848.00
year 253: $47247130624.00
year 254: $49751228416.00
year 255: $52388040704.00
year 256: $55164604416.00
year 257: $58088325120.00
year 258: $61167005696.00
year 259: $64408854528.00
year 260: $67822522368.00
year 261: $71417110528.00
year 262: $75202215936.00
year 263: $79187935232.00
year 264: $83384893440.00
year 265: $87804289024.00
year 266: $92457910272.00
year 267: $97358176256.00
year 268: $102518153216.00
year 269: $107951611904.00
year 270: $113673043968.00
year 271: $119697711104.00
year 272: $126041686016.00
year 273: $132721893376.00
year 274: $139756142592.00
year 275: $147163217920.00
year 276: $154962870272.00
year 277: $163175890944.00
year 278: $171824201728.00
year 279: $180930887680.00
year 280: $190520213504.00
year 281: $200617787392.00
year 282: $211250528256.00
year 283: $222446796800.00
year 284: $234236477440.00
year 285: $246651011072.00
year 286: $259723509760.00
year 287: $273488855040.00
year 288: $287983763456.00
year 289: $303246901248.00
year 290: $319318982656.00
year 291: $336242868224.00
year 292: $354063745024.00
year 293: $372829126656.00
year 294: $392589049856.00
year 295: $413396271104.00
year 296: $435306266624.00
year 297: $458377494528.00
year 298: $482671493120.00
year 299: $508253077504.00
year 300: $535190470656.00