Алго Результаты февраль

Итог общий/год/месяц 659%/7,9%/ 0,7%

среднегодовая 51%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 7,9%.
Просадка максимальная за год – 6,9%
Итог за месяц 0,7 %, просадка максимальная за месяц 6,9 %
Общая доходность за 5 лет (по расчету сервиса COMON) 659%




( Читать дальше )

алго Результаты январь

Итог общий/год/месяц 654%/7,2%/ 7,2%

Среднегодовая 51%



( Читать дальше )

На память от открытия



счет 288648 — срочный рынок
счет 96369 — фондовый рынок

Алго Результаты года и декабря

Итог общий/год/месяц 625%/54%/ 6%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 54%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 6 %, просадка максимальная за месяц 7 %
Общая доходность за 5 лет, по расчету сервиса comon 625%

По инструментам примерно такой расклад:
BR плюс 1%
CNY плюс 17%
ED плюс 15%
GD плюс 43%
GZ минус 14%
LK плюс 17%
MIX плюс 39%
MXI плюс 16 %
NG плюс 45%
RI минус 13%
RN минус 3%
RTSM плюс 7%
SI плюс 64%
SILV плюс 21%
SP плюс 6%
SR плюс 68%
VTB плюс 38%

Запустил в июле торговлю на фондовый рынок, 96 акций торгуется (все дивидендные)
Итог: плюс 25%




( Читать дальше )

Финиш ЛЧИ

Завершил конкурс в категориях:

Лучший частный инвестор                               1 460
Лучший частный инвестор на срочном рынке      313
Лучший частный инвестор на срочном рынке
по доходу в рублях                                              64
Смарт лаб по доходу в %                                    158
Смарт лаб по доходу в рублях                               31
Легенда ЛЧИ по доходу в %                                  71
Легенда ЛЧИ по доходу в рублях                           19

( Читать дальше )

Предыдущие части первая и вторая

Вот тут Дмитрий написал комментарий, он не понимает, что я считаю, и что у меня не может быть в плюс этот расчет .

Попробую пояснить, что я считаю, и почему он у меня в плюс.

у Тслаб, есть такой момент, он может выдать цену сделки, которая идет по тейкеру, т.е. он берет цену стакана в реале на данный момент, и заключает сделку по рынку, и цена сделки будет равна противоположной лучшей цене, от моей стороны, т.е. если я покупаю, значит цена входа в сделку будет равна цене лучшей продажи.

Соответственно, что получается, что сделка проходит по тейкеру, т.е. с комиссией биржи, и теряется спред, т.е. входит по цене на противоположной стороне спреда. У меня по каждой заключённой мной сделке есть статистика эта из ТСлаб.

Т.е. у нас есть 2 составляющие:
1-я это комиссия
2-я это цена входа/выхода в каждую сделку при заявке по рынку, или лимиткой

Разберемся с комиссией.

Я ее собрал по каждой сделке, по инструменту и получил, количество сделок по тейкеру по каждому инструменту, т.е. сумму комиссий уплаченной бы мной, если я бы входил по рынку.

( Читать дальше )

В связи с закрытием всех позиций на экспирацию, можно подвести итог по комиссиям

Продолжаю считать экономию по комиссиям.
Начал в апреле, с переходом на новую систему торговли.
с апреля по июнь был переходный период,
с июня по сентябрь добавил почти все инструменты
с сентября по декабрь, добавил еще инструментов, уменьшил количество сделок.

( Читать дальше )

Постоянно возникают один и тот же вопрос, по одной тематике в тслаб, как включить режим хеджирования на сайт Binance, для того чтобы можно было открыть одновременно разнонаправленные позиции на одном инструменте.

Тоже самое относиться и к вопросу, как лучше: на одном счете открывать разнонаправленные позиции или на отдельных субсчетах.

Тслаб не нужно никакого режима хеджирования, он  может вести разнонаправленные позиции внутри программы, т.е. ему для этого не нужно никаких дополнительных настроек от биржи, т.к. все учитывается внутри.





Допустим, вы открыли лонг (купили, точка 1) по цене 100 и закрыли его (продали, точка 4) по 150, итог 150-100 = 50 пунктов.

Во время лонговой позиции (т.е. позже) вы открыли шорт (продали, точка 2) по цене 125 и закрыли шорт (купили, точка 3) по цене 100, итог 125-100= 25 пунктов.

Совокупный итог в тслаб будет 50+25=75 пунктов.

Т.е. тслаб в одном агенте, будет сопровождать позицию в лонг от 100 до 150, и одновременно сопровождать шорт (когда он откроется позже) от 125 до 100, т.е. в одном агенте будут 2 отдельных сделки лонг и шорт, с результатом 50 и 25 пунктов.

( Читать дальше )

Алго Результаты ноябрь


Итог общий/год/месяц 598%/47,69%/ 2%


Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 47,69%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 2 %, просадка максимальная за месяц 9 %
Общая доходность за 4 года 598%

По инструментам примерно такой расклад:
BR минус 1%
ED плюс 11%
GD плюс 44%
GZ минус 12%
LK плюс 17%
MIX плюс 35%
MXI плюс 10 %
NG плюс 36%
RI минус 13%
RN минус 3%
RTSM плюс 6%
SI плюс 62%
SILV плюс 22%
SP плюс 3%
SR плюс 70%
VTB плюс 39%

Запустил в июле торговлю на фондовый рынок, 96 акций торгуется (все дивидендные)
Итог: плюс 25%

Автоследование 




( Читать дальше )

Алго Результаты октябрь

Итог общий/год/месяц 585%/44,94%/ 11%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 44,94%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 11 %, просадка максимальная за месяц 6 %
Общая доходность за 4 года 585%

По инструментам примерно такой расклад:
BR плюс 1%
ED плюс 7%
GD плюс 48%
GZ минус 12%
LK плюс 24%
MIX плюс 36%
MXI плюс 16 %
NG плюс 18%
RI минус 18%
RN минус 1%
RTSM плюс 3%
SI плюс 56%
SILV плюс 16%
SP минус 3%
SR плюс 71%
VTB плюс 29%

Запустил в июле торговлю на фондовый рынок, 96 акций торгуется (все дивидендные)
Итог: плюс 30%

Автоследование 




( Читать дальше )