localcreator, Не совсем понял, что подразумевается под словом «маятник».
   4 линии объясняются просто — 2 линии это прогноз max и min цены на рабочем интервале, другие 2 линии — аналогичный прогноз на интервале «раб. интервал * n», в данном случае n = 2. Это сделано для графической визуализации на графике. Бот работает на рабочем интервале и еще на 2 других, визуализация не полностью тождественна логике робота. 
    Для тренда использую блок определения наличия/прекращения тренда. В тренде и без него логика действия бота разная.

autotrade, А в чем разница то? Взяли вы акции из структуры индекса. Что-то продали. Потом что? Снова перезашли, нет? А чем это отличается от термина «держать».  И потом — если вы хотите иметь примерно такой же рост, как у индекса, то потребуется и структуру в % соотношении держать. Разве нет? Иначе ориентир на индекс вообще не причем.
  Термин «держать» я употребил в сочетании «структура индекса». Это не в классическом смысле «купил и держи».

autotrade, Значит хотите держать портфель по структуре индекса. Это так себе идея, да и число акций в индексе — не главное. Внутри индекса все равно есть более и менее прибыльные акции. А значит либо тупо копировать структуру индекса (а чем это отличается от торговли самим индексом, если по нему есть прямые торги), либо выбирать из структуры индекса акции с наибольшим движением. Первый вариант смысла нет обсуждать. А второй вариант собственно ничем не отличается от выбора наиболее растущих акций из всего доступного списка. И задача банально сводится к выбору метода (критерия) такого отбора. Индексы, думаю, более оправданно отбирать на основе геополитического и макроэкономического анализа. А в рамках отрасли по классике нужен полный ФА анализ (экономическая ситуация, анализ отрасли, анализ компании, анализ стоимости ценности бумаг). Либо проповедовать спекулятивный принцип торговли (в цене учтено все) и идти от динамики ее движения. Я придерживаюсь этого принципа с определенной оглядкой (неформализованной) на геополитику и макроэкономику.
   В итоге возвращаемся к начальному вопросу: каким способом отбирать акции. И не важно — внутри индекса или вообще из всех доступных. 
   И еще нюанс — левая часть графика индекса в силу своей обобщенности — менее информативна, чем левая часть графика отдельной акции. 

autotrade, А в чем суть мысли «торговать в разрезе индекса»? И что собственно понимается ввиду — торговля самими индексами, или собирание портфеля по структуре индекса? Ход обсуждения зависит от ответов на вопросы выше.

Если не секрет и пост не стеб: правая шкала на графиках в какой размерности? Иногда приходит мысль тоже слетать в Минск развеяться, много лет назад тоже поигрывал, в основном рулетка и покер (5-карточный). Но в ноль ни разу не уходил ))). 13 числа в 23-15 вам надо было либо остановиться, либо сделать длительный перекур. По опыту знаю, что длительный заплыв за столом к добру не приводит. Можете сориентировать по суммам (валюта, примерный минимум, величина ставок). В какой покер играете — техасский? 

Николай, Это да. Правда системность понимают по разному в силу образования и знаний )) Да и классическое определение системности надо признать достаточно расплывчато. 
   Список акций в моей таблице — это не портфель, а перечень наблюдаемых мною акций. Пояснил чтобы не вводить в заблуждение.  

Условное форматирование данных в Exel — действительно удобный способ табличной визуализации большого объема информации, тоже это использую.
Вам задавали вопросы про копирование структуры индекса, это отдельная тема для дискуссии. Можно стремиться повторить индекс своим портфелем, а можно ставить задачу его обогнать. В первом случае, целями (о которых вы написали в самом начале) будут доли акций в портфеле, а во втором — выбор более интенсивно растущих акций. Вне зависимости от метода, это будет являться прогнозом цен (возможной прибыли) на рассматриваемом интервале времени. Как я понял, вы используете первый способ и ваши цели — соблюдение похожести структур портфеля и индекса.
    Я использую второй способ, основанный на прогнозе цен, решение о покупке/продаже принимается из соображений максимальной возможной прибыли. Таблица выглядит так (руками ничего не правлю, это результат расчета программы, который записывается в текстовый файл, а потом открывается в Exel с заранее подготовленным стандартным форматированием; прогнозные данные я закрыл чтобы избежать споров):