wistopus, Почему? Мы же говорим про краткосрочные сделки - от нескольких часов внутри дня, до пары-торойки дней внутри недели. Смотрим на часовой масштаб. Все норм.

wistopus, мне очень нравится смотреть твиксовый стрим с дачи Тимофея с Василием нашим Олейником, раз в год порадоваться и отдохнуть и поржать)

3Qu, вы, я смотрю, еще и в физике разбираетеся....

Не так это смотрится, если честно. Немного по-другому или совсем по-другому. Подсказка одна — В — волатильность. И вот насчёт выбранного индикатора и его количества можно было подумать)

Ну да кстати, по силе падения такой коррекции на рынке давно не было, а мы и не чувствуем, по ощущениям как будто обычная коррекция — мы закаленные инвесторы то ковид, то сво, на такие сильные и интересные рынки попали.

Угол падения всегда больше угла отражения. В смысле, падает всегда быстрее.
Не, ну и правильно, когда падает, еще и сила тяжести добавляется. Когда растет, вычитается.

Августовские панические настроения…

В 2008 был реальный мировой кризис, когда всё летело к чертям. 2 года выпускали нерезов на росте. Выпустили. Лонгов (любителей дивов и инвесторов) мама не горюй.

Выдаивать будут. А если сейчас еще и Штаты присоединяться, то… Но думаю, что без мирового турне, валиться будем, без планок, нудно.

Я ожидаю падежа золота сильно. Думаю к этому присоединимся. Привяжем так сказать падение, как было с нефтью/валютой

в 2008 сво не было, грузия не в счет. Сейчас вся экономика раком стоит, а учитывая как власти врут, то может и нет уже ничего))) Так что лететь будем похлеще чем в 2008)

если что… то я сам себе завтра отвечу...

wistopus, благодарю за доверие, сер!

wistopus, пишу почти каждый день)

wistopus, да, сроки годности продлить не догадались.

wistopus, Да?? Ладно

wistopus, тогда послезавтра 🤔

Сергей Сергаев, добрый!

1. Можете сделать топик, про разложение сигнала
Если не является большой тайной конечно

2. Волатильность используем успешно
Пожалуйста подскажите, где достоверно почитать про низкие частоты?

Сергей Сергаев, ключевое слово — СОБСТВЕННЫЙ базис. Так-то у любого ценового ряда базисов без счета, ортогональных, не ортогональных, каких угодно, кроме собственного. 

SergeyJu, если базиса нет, то это открытие на нобелевку! 
а куда подевались более десятка стилизованных эмпирических фактов, обнаруженных учеными за десятилетия исследований рядов цен биржевых инструментов?

Сергей Сергаев, меняем шило на мыло с помощью преобразования Фурье? 
Какая разница, применять оптимизационные процедуры во временной или в частотной области? Если бы у рынка как у системы был бы собственный базис, несомненно было бы выгодно переходить к собственному базису. Однако, в отличие от акустики и радиофизики, ничего подобного  у рынка нет.