а есть ли смысл вообще что то обьяснять задним числом?
все было ясно за 2 дня до когда начали скупать офз и пошел в рост ргби

wistopus, Одно другому не мешает

wistopus, не понятна мысль, перефразируйте

wistopus, Вот именно! Независимо от ставки по 26248 например будет выплата 68.13 руб 4 декабря 2024 года. Ну и тд.... 😜

и, немного не ясно, о какой работе сергаева идёт речь?
быстрый поиск, по фамилии и теме «волатильность»
не выдал — ничего…

добрый!

по теме, свечи — мусор
по средним, века 20го — правда, но...
вся опора была на сот, ща тоже — мусор

лучше напишите, что там мэдквант толковое сказал
вменяемые, проверят и будут благодарны
не вменяемые, продолжат строить замки из песка)))

как-то так ©)))

Dangerous Assumption, 

Все свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишут.

Это кто в американском списке 100 наиболее богатых из заработавших на финансовом рынке?

Сергей Сергаев, нулевая корреляция двух значений  даже в стационарных последовательностях не является критерием отсутствия зависимости. Взять хотя бы линейную реккурентную последовательность размерности n над конечным полем со случайным равновероятным начальным вектором. Корреляция любых двух значений такой последовательности равна нулю. А любое значение с n+1 является линейной комбинацией предыдущих n и число возможных последовательностей на порядки меньше, чем  последовательности с независимыми испытаниями из того же поля.

Тем более корреляция мало что значит в статпрогнозе нестационарных случайных величин.

Dangerous Assumption, 

свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишут

в общем-то  — да...
есть такое мнение, что большинство состояний на бирже в прошлом веке сделано на скользяшках...

MadQuant как-то когда-то намекнул на одно тонкое обстоятельство одного толстого дела...
я заинтересовался, проверил и точно работает…

Все свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишут.

Мало ли, вдруг все остальные (эллиотчики например) тоже захотят разбогатеть;))

Сергей Сергаев,

 Для более качественной торговли необходим фундаментальный анализ

совершенно в энтом вопросе согласен с Вами — энто основа основ трейдинга…

 наиболее ярко выраженной информацией, поддающейся фиксации на истории, является автокорреляция волатильности и автокорреляция объемов торгов

я всегда помню о Вашей работе о автокорреляции волатильности и всегда стараюся ее использовать...

а вот о автокорреляции объемом торгов слышу впервые… предполагаю Вы расширили понятие автокоррелляции до всех возможных пределов  — здесь очень интересно…

Сергей Сергаев, при всем уважении к Вам, а как еще понять что происходит с ценами?...
тута мимолетного взгляда достаточно, чтобы понять, что происходит на рынке и что с большей, чем с меньшей вероятностью будет происходить...

да и если Вам не трудно — подскажите на какой графический параметр в трейдинге Вы ориентируетеся…
буду Вам признателен...

Ray Badman, 

Не надо смотреть на них с фанатизмом.

в трейдинге и фанатизма?....… я вас умоляю...
энто же не точная «наука»… тута сплошная статистическая вероятность — то ли будет, то ли не будет…

wistopus, заинтриговали... буду в книжном - обязательно найду и понюхаю 😅

wistopus, Кнеш

wistopus, Согласен с дивидендным сезоном. Но всё таки, речь про зарплаты. У нас, на предприятии ,много лет давали выслугу в конце декабря, а это примерно 50% зарплаты.Поэтому многие рабочие, в январе шли покупать крупную технику и электротовары. А самое главное то, что в конце декабря,( вместе с выслугой!) Начальники Цехов и Крупные Специалисты, Замы- получают годовой Бонус( 1-1,5) зарплаты, и вот это, действительно крупная сумма: возможно, что именно она приводит к росту -в янв, феврале,марте.Во всяком случае, это точно источник страшнейший инфляции ( у нас у директора завода зарплата, вроде бы -10 млн , если он ещё возьмёт бонус хотя бы 10 , а может и 20 млн. точно сумеет неплохо закупаться!)

wistopus, разумеется. если будете по 5% от дохода отстёгивать, могу и дальше не выкладывать