mr-x, малоликвидные акции статметодами предсказывать бесполезно. Для принципиально разных объемов торгов будут совершенно разные статпрогрозы будущих цен. А предсказать покупки или продажи объемов, которых не было в прошлом — нереально.

А. Г., я вот о чем подумал. Представтьте, что я работаю с математическим ожианием больше… определенной величины. Но на самом деле я бы сказал, что не с expected value, а больше использую intrinsic value. Надеюсь, нас это в некоторой степени примирит.

Иван-дурак, это они пытаются таким образом обхитрить рынок, а рынок все про это знает.

АГ не стал бы работать «на дядю», если бы на протяжении своей весьма продолжительной карьеры в трейдинге нашел по-настоящему доходное решение, могущее сделать его богатым.

Как это использовать? Не вижу вариантов.

А. Г., нахождение неэффективностей рынка (т.е. на чем можно в моменте заработать — это и большое везение и большое искусство smart-lab.ru/blog/1089006.php акция сделала не 200, а 230%. Найдтите такую, используя свою математику. Я кстати тоже смотрю кто в каком диапазоне закрылся, какой дневной рейндж. Но все равно теряется много, мимо проходят возможности. Попробуйте мемо стоки, там всегда есть готовые рискнуть покупатели.

По золоту, кстати, как вы определите, что 6-го сильнейший рост? Вот вот.

А. Г., а было и такое, один уехавший с николиной горы в андорру водочный король меня просил поиграть, там у них знатные лотереи, но я не все угадал цифры. Это давно было 2007 год.

А. Г., 

может Вам стоит не работать на рынке, а играть в лотерею?

играть не хочу… маржа больно большая....
но вопрос… а не поработать ли распостранителем билетов?...  можно рассмотреть....

mr-x, не так. Долгосрочный процент 20-25 обеспечит банкротство заемщиков. Так что я бы подумал о других инструментах при таких ставках, нежели депозиты

3Qu, 

Че-то сомнительно

да я сам себе уже не верю....
навалилися, понимаешь, математические Гении смартлаба на меня всей своей мощью... 

mr-x, это не совсем подгонка. Просто цена TP фиксирована и короткая, а SL фиксирован временем(цена закрытия, может быть -10%).

Че-то сомнительно.

mr-x, в статистике с 96% «успехов» на 1000 испытаний не может быть подгонки:

А между тем, если бы Вы были внимательны, то подсчитали бы, что вероятность выпадения 100 «орлов» при независимом и равновероятном бросании монетки равна 2^-100 или ~10^-30. Однако везучий Вы человек, коль увидели столь редко встречающееся событие – может Вам стоит не работать на рынке, а играть в лотерею? Или все-таки логичней предположить, что, либо монетка была «кривая», либо бросания были зависимы (а может и то и другое одновременно)? Ну а уж в этих случаях условная вероятность выпадения «орла» на 101 испытании никак не ½.

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211282968

А. Г., 

мой вопрос и был: как с этой катастрофой получилось +66%?

вот ведь какой Вы принципиальный....   (шутка)
скорее всего у меня в расчетах ошибка, так как  не проверял...
я детально начинаю работать с идеей, когда вижу, что с ней можно работать…
сейчас тока первое приближение…
и дальше вижу приближаться нет смысла…

есть такой математический прием — подгонка

wistopus, двигаете цену закрытия вот вам новая система. Сейчас быстро так не вспомню, но их море. Например цена закрытия в 22:00, а цена открытия в 12:00, если ниже/выше то…

wistopus, мой вопрос и был: как с этой катастрофой получилось +66%?

wistopus, все подобные алгоритмы имхо тупиковая ветвь. На сколько помню, такие системы можно прокачать, усреднением))

22022022, 

А стопы?

замечание справедливое...
забыл в основном тексте указать, что в случае, если до медианного процента (скажем 0,9%) не дотягиваем, то выходим по цене закрытия — т.е. себе в убыток…

Если это одна из тех систем когда +1+1+1+1+1+1-9 то таких алгоритмов можно перебирать сотнями

а что есть какие-то другие системы?...
абсолютно все системы основаны на гипотезе — раньше было вот так вот — значит и дальше будет также...

А стопы? Терпим до закрытия дня полагаю?)))
Если это одна из тех систем когда +1+1+1+1+1+1-9 то таких алгоритмов можно перебирать сотнями.