Типичная ошибка выжившего, прям как из учебника. Но молодец конечно, не опускал руки

Каторга, или не пройдет, или не пох. Варианты есть

Тимофей Мартынов, вот его и публикуйте в виде подневного эквити, остальное не имеет столь важного значения

Stanis, не согласен. Коллатерал в англоязычной среде это всегда обеспечение (залог). И это правильно. У нас некорректно применили термин

Тоже мне достижение! Если не фиксировать убыток, то их не будет. Правда финрез может быть глубоко убыточным при этом

Stanis, я к тому что лучше построже относится к жонглированию понятиями. Коллатеральной фьюч это порождение неизвестного сумрачного гения с МосБиржи. А вот ошейник вполне себе общеупотребимое

Stanis, это виртуальный фьюч, эдакий костыль чтобы не переписывать системе маржирования фортса, цитирую:
"
Для каждого актива, по которому может быть передан профиль, в торговой системе SPECTRA существует свой специальный инструмент — коллатерал (имеет суффикс _CLT в имени инструмента). Подавать заявки и заключать сделки по такому инструменту запрещено. Единственный способ изменения позиции по специальному инструменту — это перевод соответствующего профиля актива в/из клиринговой системы SPECTRA"

«Однако физически Опционная Серия для таких опционов будут заводиться на специальный фьючерс (коллатерал). Данный инструмент уже имеется в ТС SPECTRA и используется для передачи профилей активов на суб-счета расчётных кодов Единого пула. Таким образом, иерархическая структура инструментов не меняется и для опционов на акции остается полностью идентична опционам на фьючерсы.»

ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf

Stanis, ээээ. Это ж коллар называется а не коллатрелал. Ошейник типа

Ничего себе! Внушает проработка темы. Но на нашем рынке это практически невостребованно, ищите выходы на бондовые фонды «там»

Riskplayer, предмет его применимости относительно трейдинга простой: убедить инвестора или работодателя выделить бюджет на рисерч. А потом сидим тихо и фитим модельки под котировки. Никому не нужные

Ох уж эти ML щики! Ни контроля на tradeable, ни учёта костов, ни анализа предметной области. Лишь бы зафитить что не попадя!

а чем не устраивает классика?
— если ничего не знаем: наивная дивер-ция 1/n
— если более-менее надежно можем оценить риск (и ничего кроме): risk-parity
— если можем кроме риска еще как-то оценить ожидаемую доходность и кросс-корреляции, то Марковиц плюс-минус

Средняя маловата. Если вход на пробой то совсем швах

Александр, так у вас ещё и оружейный арсенал прикопан! Тогда ещё быстрее придут!

Александр, это гарантия того, что вас первого порешают марадеры и заберут ваше сокровище. Не более того

увы, вас просто кинули. Ничего дополнительно не слать!

КРЫС, правда никому не нужна. главное хайпануть на негативе мнимом

Ага! Пружина сжимается))

Время работает на инвестора если ставки околонулевые. А на 20+ дохе по безриску это звучит смешно

Надо перевлошиться в крипту, говорят там можно здорово подняться