wrmngr, никаких претезний, упаси б-г))) немного скепсиса и душноты никогда не помешает. и особенно в блоге веселого пирата и покорителя fx-markets )))

wrmngr, да, ничего нового, конечно, нет. модели все хорошо известны и изучены в индустрии. у больших институций, естественно, есть какие-то свои sophisticated in-house модели. 

wrmngr, про леви флайт (вернее, для ценового ряда модель — это truncated LF) я уже давно пейсал в комментах. котировка очень похожа не зверя — долго топчится на месте (выедает ресурсы в окресностях), дальше скачек куда-то очень-очень далеко (jump) и по-новой. ну, мы все одного слона щупаем. это же видно и на кривой распределения (пик и хвосты — 3-4 моменты). 

wrmngr, еще как имеет. упрощение моделей реальности приводит всяких мальчиков к один и тем же вопросам уже много лет. 

wrmngr, Траектории винеровского процесса нигде не дифференцируемы почти наверное. Производная (в обобщённом смысле) винеровского процесса — нормальный белый шум.

wrmngr, это тоже сложная дискуссия, бро...

Я тут давеча публиковал пост касательно теста разнообразных AI моделей на предмет знания математики (по моей специальности бывшей, не чтения книг, но решения сложных задач). Пока справляется только Chat GPT o3-mini-high; DeepSeek, Grok и Gemini отсасывают друг у друга по кругу...

С уважением

wrmngr, это долгая дискуссия, бро

Тем не менее, momentum так же хорошо рулит и в других (внешне не связанных) областях — оптимальных маркетных стратегий с комиссиями или оптимальных лимитных стратегий.

И для всего этого есть сложное глубокое обоснование...

С уважением

P.S. Для скользящих средних или процессов возврата к среднему (Орштейн-Уленбек) такого красивого обоснования нет. Momentum рулит)

wrmngr, согласен

Во всех моих многолетних изысканиях единственный индикатор ТА, который рулит — это momentum.
Только — тссс...

С уважением

wrmngr, как знать

wrmngr, СВО закончится только с концом Украины или РФ.

wrmngr, Когда мозг от кодинга опухает, иногда развлекаюсь таким способом. Хотя можно и ютубчик открыть…

wrmngr, 0,5^5
Смотрите какой у него перекос… два подряд должно быть 0,25, а у него 0,3.

wrmngr, зря, в чёрный день скидосики хорошие бывают на крупные покупки)

wrmngr, это очищенная от налогов и комиссий брокера. Но здесь нет комиссии управляющего. Для грубого сравнения можно отнять 2% годовых.

wrmngr, это не так! Я стал получать такие уведомления совсем недавно. Раньше такого бреда и близко не было. Забанил — твои проблемы, раньше здесь такая политика была.

wrmngr, всем всегда на всё по… Не только тут.

wrmngr, хорошо, передам волновику.

wrmngr, ну чтож, тоже комментарий)) читайте, это одно из списка крупных планируемых расходов

wrmngr, проще считать, сразу видно, что за три года заработал всего 18%, в данном случае в среднем по 6% годовых, в 13 году такой же подсчет)) С Новым годом))