Есть несколько алгоритмов, как будет исполнятся ордер. Например, двигаться в сторону цены или держать лучшей. Все активные ордера в группе будут передвинуты.

Тут подробно
www.youtube.com/watch?v=P4MUKSJNfiw

А если на одном счете лимитка сработает, а для другого не хватит обьема, что будет делать программа?

Сергей Андреевич, да, лимитными ордерами тоже можно. Это главное отличие от обычного копитрейдинга. Ордера отправляются одновременно сразу по всем счётам.

Интересная программа, а если мастер-счет работает лимитками, как в этом случае будет вестись торговля на подключенных счетах?

Gambler, соглашусь. Мультичартс привел как пример. Я кстати, пробовал с помощью ChatGPT составлять код на встроенном языке Мульта. Каркас еще более менее, но сам код кривой, некоторых слов вообще нет в языке.

Про питон думаем, легкий движок, который будет размечать график на бай/селл, а АвтоТрейд исполнять.

yurikon, это не для масс )

Посмотрите возможности ИИ по переносу из Мультика в Питон. Уверен, будет почти без напильника.

Fat, сейчас алгоритм задается во внешней программе. Например, MultiCharts. Получается асинхронная модель торговли: есть стратегия для расчета теоретических позиций и есть модуль исполнения с заданными параметрами (размер позы, метод, проскальзывания). Кроме этого, можно получать сигналы по сети от источника, например скрипта Python, который крутится где-то на серваке и обсчитывает маркет дату. 

А алгоритм робота в виде чего задается? С#, кубики, ...?

Sergey Pavlov, движок и тестер стратегий у нас тоже есть, пока в паблик не готовы предоставлять. Когда надо проторговать 100+ экземпляров стратегий, там обычно возникает затык при обновлении интерфейса пользователя — слишком много событий на перерисовку. Поэтому немного другие технологии нужны — проторговка в фоне и доставка в ГУИ только важной инфы. Наш софт может делать это еще и на 10-х клиентских счетах. Разновидность копитрейдинга.

Дмитрий Овчинников, Совершенно верно 👍 

Sergey Pavlov, 
все есть, если писать на сишарпе, а не строить из кубиков.

Алексей Ван нервно курит за углом

Head of Algonaft'$, тслаб — сложная софтина, в которой накручено столько всего… что она неоправданно требовательна к вычислительным ресурсам и крашится непредсказуемым образом при большом количестве агентов+позиций. При этом в тслабе нет элементарно необходимого при торговле большим портфелем: внутреннего сведения виртуальных позиций в реальную и вывод в рынок только её. Кубики да ещё и в бесплатном режиме для теста это круто. Тут одни благодарности авторам. В реальной торговле крупных позиций, состоящих из множества подмножеств мелких тслаб плохо справляется. Так что я бы не по всем показателям смотрел на тслаб как на эталон.

Head of Algonaft'$, я вас не помню среди наших клиентов. Как вы можете судить про тянет/ не тянет? Еще и обзывать людей.

Aleksey, благодарствую! :-)

Поздравляю с релизом!