zam, поддержу. Если без клиентского софта брокера, то лучше посмотреть Alor API. Правда жизни, что вам придется написать свой урезанный AMI Broker. Времени на трейдинг скорее всего не останется.

T-800, все так. Для алго важна скорость создания стратегий, тестировая и перевод в продакшен. Но при разработки самой платформы, тех же коннекторов, есть ряд сложностей при использовании Delphi — не хватает готовых библиотек и  примеров. Ну а качество кода, всегда зависело от программиста, а не от ЯП ))

ссылка на комон?

поздравляю с хорошим кварталом!

bambim, сейчас к AutoTrade подключены три коннектора: квик луа, транзак и Plaza2. Также у нас есть реализация для криптобирж (Binance, Bitfinex, Bitmex) и для американского брокера Interactive Brokers (TWS Gate), их можем по запросу добавить.

bambim, при покупке ставим по цене бид и каждые Х секунд проверяем, если бид изменился — переставляем на новый бид. После N итераций кидаем в рынок остаток с заданным проскальзыванием %. Такой вид исполнения позволяет минимум в 50% ордеров покупать с 0 комиссией биржи.

Дмитрий Овчинников, сорян. Одну из самых популярных программ пропустил.

Виктор Токарев, посмотрел, грамотный дядька. Да, он торгует через Multicharts 32 фьючерса. Говорит, что пробойки утреннего диапазона перестали работать на ES, так как он стал более эффективен. А в Китае все еще работают стратежки начала 2000-х. Срочно надо туда. ))

Head of Algonaft'$, да, мне такой подход тоже больше нравится. Правда, когда надо торгануть хотя бы 50+ тикеров, то от кол-ва чартов начинает рябить в глазах ))

Виктор Токарев, что за чемпион? Америку сейчас не торгую.

Jame Bonds, отстрелянных ног много? ))

Виктор Токарев, это нативный язык платформы TradeStation/MultiCharts. Идеален для быстрой проверки гипотез на рынке. Еще бы компилятор к нему найти, чтобы можно было отдельно от этих программ использовать.

Виктор Токарев, backtrader, lean (quantconnect), ta-lib. Это что сходу вспомнил, там очень много с открытым кодом, но мало с интеграцией к нашим брокерам. К крипте полно.

Виктор Токарев, EasyLanguage, Delphi, немного питона. :-)

Интересно, почему так мало на питоне людей пишет ботов? Очень популярный язык с кучей библиотек. 

Сергей Сергаев, боты на 1С это легенда и мем уже. Fenix вроде на нем писал 100 лет назад.

Есть несколько алгоритмов, как будет исполнятся ордер. Например, двигаться в сторону цены или держать лучшей. Все активные ордера в группе будут передвинуты.

Тут подробно
www.youtube.com/watch?v=P4MUKSJNfiw

Сергей Андреевич, да, лимитными ордерами тоже можно. Это главное отличие от обычного копитрейдинга. Ордера отправляются одновременно сразу по всем счётам.

Gambler, соглашусь. Мультичартс привел как пример. Я кстати, пробовал с помощью ChatGPT составлять код на встроенном языке Мульта. Каркас еще более менее, но сам код кривой, некоторых слов вообще нет в языке.

Про питон думаем, легкий движок, который будет размечать график на бай/селл, а АвтоТрейд исполнять.

Fat, сейчас алгоритм задается во внешней программе. Например, MultiCharts. Получается асинхронная модель торговли: есть стратегия для расчета теоретических позиций и есть модуль исполнения с заданными параметрами (размер позы, метод, проскальзывания). Кроме этого, можно получать сигналы по сети от источника, например скрипта Python, который крутится где-то на серваке и обсчитывает маркет дату.