yurikon, такие моменты решаются мани-менеджментом и минимизацией плеча.

Грид-системы дают на обычном рынке настолько ровный доход, что его хочется сразу увеличить (просадок-то почти нет).

А потом оказывается, что смотреть нужно было не на среднемесячный доход, а на поведение во время рычного факапа. Например, когда по сетке- лонг онли бьёт резкий, глубокий дамп.

Тут только оптимизировать риск-менеджмент на истории.

(с осознанием, что реальная просадка может оказаться как минимум в x2 раза хуже исторической).

Как сделал я для Knife Catcher — взял за основу коронавирусный дамп 2020 и построил риски, чтоб на подобных катастрофических движениях терять -30%.

Получилось хорошо, консервативно.

Однако, если дамп из будущего окажется сильнее рассчётного в разы (математически, ничто не мешает битку упасть на -90% за сутки) — проблемы будут даже у актуальной сборки.

yurikon, Мне кажется ты про что-то другое). Я в целом и так на многих тикерах одну стратегию торгую, так что по сути и есть корзина. Правда на корреляцию я пока забиваю больше, чем следовало бы. Мой фокус на увеличении кол-ва сигналов, чтобы можно было отбирать самые сильные. 

Но, вроде, это не то же самое, про что пост.

 ОФЗ являются обеспечением, т.е. они не совсем забирают ликву с рынка.