В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_  (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))

А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:

( Читать дальше )

После публикации серии блогов «Уровневая торговля» я заметил некоторое недопонимание методики входа, со стороны трейдерского сообщества. В частности, больше всего людей интересовал вопрос, «Почему нельзя купить на уровне? Поставил лимитную заявку на уровень и жди…».
 
Постараюсь объяснить ситуацию так, как вижу ее я.   
 
В тот момент, когда мы торгуем отбой от уровня, мы должны быть хоть как то уверены, что этот отскок будет. Ведь все мы прекрасно знаем, что непробиваемых уровней нет, все они рано или поздно ломаются и создаются новые.
 
Так вот, при подходе цены к уровню, уверенности нет никакой, что цена отскочит, так же нет никакой уверенности в том, что цена пробьет этот уровень. Вероятность того или иного события не более чем 50/50. Поэтому выставлять лимитную заявку ранее, чем цена достигла уровня, неоправданно. Да, многие скажут, что после отбоя от уровня возможность войти в рынок будет уже совсем по другой цене. Соглашусь. Но, взамен мы получаем хоть какое то подтверждение отскока, что само собой уменьшает количество убыточных сделок.


( Читать дальше )

• Тут прикол у меня один был)) Инвестиционный, так сказать)

Вдруг, нежданно негаданно пишет мне моя бывшая)) «ведьма») Ну кто читает меня давно В ЖЖ — знают, я о ней писал. Она еще ни разу не ошибалась, сколько мне раскладов делала (на будущее). Клянусь, чистая правда. 

Так вот, говорит встретицо надо, разговор есть. Я в шоке: о чем у нас может быть разговор, вроде как только я к тебе всегда обращался)

Ок, встречаемся. Рассказывает мне свою историю. Так и так, жутко хочет уехать жить в Германию на ПМЖ и сейчас работает для этого. Но работать еще долго… что б «денежная подушка» была и тут она начитавшись Киосаки «Богатый Папа, Бедный Папа» вспомнила, что у неё есть я :))) И решила ускорить процесс)

( Читать дальше )

Рассмотрим простейший случай арбитража акция –фьючерс. Возьмём, к примеру самую голубую фишку.
Сегодня 18 июня 2012 время 10:05
ГАЗПРОМ –157.57, за пучок 15757 руб.
GZZ2 — 16008 руб.
И разница между ними 251 руб.
Синяя линия это наш ожидаемое движение, а зеленый шум реальное движение разницы.
Прошло три месяца и вот уже 13 сентября  время 18:22
ГАЗПРОМ –162.50, за пучок 16250руб.
GZZ2 – 16252 руб.
И разница между ними 2 руб.
Итого мы  заработали примерно 250 руб.  Что составляет примерно 0,5% в месяц или 6% годовых.
Как заработать больше? Нужно делать больше сделок продавая дорого и покупая дешевле.  Проведем среднюю с периодом  42 бара (от этой величины результат зависит слабо). Красная линия.  И будем входить выше средней на 4 руб, а выходить на 4 руб ниже.  И за какие то  15 сделок в день получим 3180 руб. (около 6,5 % в месяц).



( Читать дальше )

На дневном графике у нас разрешают открывать длинные позиции как свечная формация 

так и индикаторы: 

Технический Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC)
Цена — это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять свое направление.
 
Технический Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление текущей движущей cилы. Этот индикатор будет изменять направление перед изменением движущей силы, а она в свою очередь будет изменять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества.
 


( Читать дальше )