если нельзя, но очень хочется, то можно:


В доСВОшные времена контанго по Si являлось прозрачной детерминированной величиной, где наклон кривой определялся уровнем ключевой ставки ЦБ — ставка ФРС.
наглядно так вот :



с начала с марта сишку начало колбасить))


дальше два квартала мы провели с аномально высоким контанго


ну а вокруг мобилизационно-территориальных процедур вообще вошли в зону Бэквордации



С нового года неэффективности в СИ иссякли к великому сожалению вот и приходится переориентироваться на другие более аномальные и волатильные инструменты

исследуем Золото

Ну и вдогонку.

Использование 2-х индикаторов (неважно, линейнонезависимы они или нет) эквивалентно торговле порфеля из 2-х систем, каждая из которых основана на одном из этих 2-х индикаторов.

С уважением

Симхагрива, что за шутки, а шортами я не занимаюсь
ещё раз повторю известную истину, предел прибыли от шорта — 100%, а убыток — неограничен, предел убытка от лонга — 100%, а размер прибыли — неограничен 
Уже только это даёт статистическое преимущество. Поэтому никогда не шорчу.

в не благоприятный период одной стратегии ее
просадка компенсируется прибылью другой стратегии, а в благоприятный стратегии усиливают друг друга.©…
… про период, когда негатив добавляется к негативу деликатно не упоминаем???