Продолжаем погружаться в основы языка. Сегодня рассмотрим:

 

Циклы for … do… end
while do … end
repeat … until
sleep
Как пройти весь массив циклом
Как пройти таблицу по ключам и значением
break
goto
Локальные и глобальные переменные
Функции
Получение даты и времени
Получение данных через getInfoParam


Цикл for … end

for index = start, end, step do 
-- start – начало отсчета, 
-- end – конец отсчета, step - шаг

  -- тело цикла

end

Пример:

for i = 1, 10 do -- пройтись от 1 до 10 c шагом 1 (по умолчанию)<br />
  message("i="..i)  -- вывод i<br />
end

Можно задать шаг:

for i = 1, 10, 2 do -- пройтись с 1 до 10 с шагом 2

  message("i="..i)

end

Цикл while do...end

while (условие) do

  -- тело цикла

end

Выполняет тело цикла, пока соблюдается условие. Если условие на старте не соблюдается, то цикл не запустится.

Пример:

a = 1

while a < 9 do

   a = a + 1

   message(tostring(a))

end

 

Цикл repeat … until

( Читать дальше )

Весь материал, который здесь и далее будет рассматриваться по qlua, работает на 10й версии квика. Вполне допускаю, что со временем какие-то функции разработчики перепишут и в новых версиях что-то нужно будет сверять c мануалами, уточнять хелпом и на форумах, но предполагаю, что а) эти изменения будут вводиться очень не быстро и б) синтаксис и основа при этом останутся без существенных изменений.

Сегодня рассмотрим:

• message
• конкатенация
• фильтрация по сообщениям в терминале
• PrintDbgStr
• комментарии
• типы данных
• type
• операции с числами
• операции со строками
• операции с таблицами
• условные операторы

 

message

Выводит сообщение в торговом терминале в формате окна (в прошлой статье говорил, что удобнее отключить, чтобы не отвлекаться постоянно) и в таблице системных сообщений.  

Особенности message: функция после вывода делает перенос строки, поэтому если необходимо вывести несколько значений в одной строке нужно делать их слияние (об этом ниже).

Для корректного отображения русских букв необходимо выбирать котировку файла Windows-1251 (об этом также в прошлый раз мы уже говорили). Иногда по этой причине некоторые разработчики пишут только на английском весь вывод текста в терминал, чтобы не заморачиваться с кодировкой, в т.ч. при размещении на github и совместной работе с кодом.

( Читать дальше )

Как уже описывал в предыдущей статье «Движуха в Сургутнефтегаз и алготрейдинг», после эпично роста Сургутнефтегаз и еще более эпичного падения на решении СД, пришло время написать статью о том, какими критериями мы руководствуемся при принятии решения о отключении ботов от торгов и их замены.

В жизни любой торговой системы в алготрейдинге есть несколько этапов. Это идея, когда вам приходит в голову гениальная идея как можно заработать деньги на бирже, затем формализация данной идеи и перенос ее на бумагу (как мы это делаем описал в статье Инструменты трейдера.Блокнот. ), перенос стратегии в программу технического анализа в которых проверяемых на истории правильность заложенных в нее идей и возможности заработать. И если все складывается удачно, то система запускается в работу.

К сожалению, в мире алгоритмической торговли, так же всё не вечно и со временем рынки меняются и системы, которые раньше давали прибыль начинают приносить убытки или работать практически в ноль. В этот момент добавляются еще один этап жизни торговой системы-снятие торговой системы с торгов и замена другой.

( Читать дальше )

 Пока готовится ряд статей о тестировании и оптимизации наших торговых систем, товарищ по моей просьбе доработал бота, торгующего на внутридневных данных для торговли дневками. Изначально это было сделано для наших друзей и знакомых, которые хотят приобщиться к теме инвестирования, но нет времени или лень это изучать самостоятельно. Предложение дать деньги в ДУ была сразу отвергнута и как альтернатива было предложено самостоятельно покупать по сигналам наших ботов, которые будем выкладывать в телеграмм. Много времени для этого не надо. Посмотрел с утра есть новые сигналы или нет, если есть выставил стоп на покупку или передвинул Stop-Loss если позиция уже открыта.

 Наш бот использует для анализа рынка и принятия решений о покупке или продаже акций только волатильность и временные фильтры. Он работает на основе дневных данных, чтобы было удобно следовать за сделками и показал хорошую доходность на истории. Стратегии торгует только в лонг. Время тестов с 01.01.2013 – 29.03.2023 

( Читать дальше )

С начала года начинал портфель. Отбор был по недооценке ценой вложенного объема в акции компаний. Первая десятка самых заметных. 
https://smart-lab.ru/q/portfolio/Kostefan/85917/order_by_profit_change/desc/

Любители ценят результат отдельных сделок. Подумайте о принимающем, который поймал мяч один раз при очень трудном броске.Профессионалы ценят последовательность. Могу ли я поймать мяч в одной и той же ситуации 9 раз из 10?

Я давно понял, ты можешь быть 30 раз прав, но важным будет именно 31 раз… когда ты не прав и неправ по крупному… Будет ли этот 31 раз обычным трейдом, или трейдом который может сломать всю твою жизнь...?! Я не знаю, никто не знает — ведь все мы люди… Мы ошибаемся и ведем порой себя иррационально… Поэтому у меня есть пара принципов мани-менеджмента которые сильно облегчают мою жизнь, ничего особенного — но возможно кому то станет поможет в торговле...

Разделение  счетов.

У меня есть 3 счета:

А — сумма 100-200К. Я его гоняю в течение дня когда нет волатильности, а мозг занять чем то нужно. Он также нужен чтобы иногда расслабить мозг от FOMO. Например, наступает для меня интересная ситуация в СИ, но до ТВХ еще пунктов 300-400… Но мозг отчаянно бомбит мне идею что уже пора набирать позу (приговаривая — если что усреднимся...))) И я беру 10 лотов СИ на этом счете… Это сразу опускает меня на землю и успокаивает, появляется даже небольшой страх… Только страх этот пустой — ведь я рискую всего 10 лотами… И когда наступает момент X — я в 1-2 прыжка беру позу на счете B...

( Читать дальше )

Мне не верили что рынки анализировать легко, поэтому я стал давать знания и инструменты для анализа бесплатно. Стал делать заранее прогнозы. Мне не поверили что все так просто, и что на этом можно торговать. Я стал выкладывать все сделки сюда, и заранее. Мне стали говорить что это все случайность и совпадения, потому что рынок должно быть тяжело анализировать.

Ну получается либо люди ленивы и у них нет задачи торговать, либо я не до конца объяснил как анализировать рынок. Кто новичок на рынке или уже повидавший многое профессионал, поделюсь с вами своим подходом.

Сразу скажу, кто знает Price Action и VSA, те уже в курсе, как зарабатывать на рынке. Я уже выкладывал методики, меня даже банили за то что упомянул имя того же Герчика всуе. Но это была не реклама.

Если вы хотите научиться торговать на рынке, и действительно стабильно год от года зарабатывать в плюс, вам надо освоить две вещи. Первое это уровни. Второе это объем.

Если поймете как анализировать только две эти вещи, будете стабильно зарабатывать.

( Читать дальше )

ГЛАВНОЕ

1. публиковался на этом сайте по моему Илья Нурулин  (школота) единственный кто был откровенен, прибыльный (видимо удален)

2. Блог им. CzeDOOM | Эмпирическая философия бывалого трейдера
29 января 2016, 01:29|Mao CzeDOOMПечать

1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Задача трейдера – оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.
2. Стоп должен стоять всегда.
3. Из $100 реально сделать $1 000, а из $1 000 — $10 000, а потом — $100 000. Но если хотите сделать это за свою жизнь – вы однозначно будете превышать свои риски. Абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
4. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала. Контртенд можно пробовать торговать на акциях, если идут исторические минимумы/максимумы.
5. Большинство акций (но не все) двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят, а также с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент сам по себе.
6. Уровни, наверное, это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Лучше строить уровни по теням – цена уже там была, лимитные приказы были активированы. Если не уверены, стройте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
7. Лучшие ТФ: Форекс (W1 и D1 с промотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
8. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
9. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
10. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
11. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
12. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
13. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%.
14. М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты.
15. Оптимально торговать большее количество инструментов, не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
16. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента.
17. Перенос сделок по акциям на следующий день – это лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня.
18. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
19. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
20. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
21. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС) … Хватит философствовать, поехали торговать!

Татарин — лидеры роста падения планки и еще кое что

SUREGAIT — открытие в направлении движения запада, одно из лучших эквити 5 минут в день

Тарасов — пустышка

Башкир — спец по яндексу (до сву) не расколот

карпов — когда был лидер в лчи одна формация вынос перед закрытием

итог дисциплина
адиос

В соседнем блоге пишут, что биржа опять что-то мутит с комиссиями: Биржа снова повышает комиссии на Срочном рынке


Вот наваял Lua-скрипт для QUIK, показывающий, какое количество сделок у вас исполняется по рынку об встречные заявки.
Для работы скрипта в QUIK должны быть заказаны обезличенные сделки по тем инструментам, которыми вы торгуете.

Также скрипт покажет текущую биржевую комиссию и будущую в случае принятия указанных изменений. Если вы торгуете интрадей (скальперские сделки), то текущую комиссию надо разделить на два.

Напишите в комментариях, сильно ли изменится ваша комиссия?

function main()
  local Trades = {}
  local comission = 0
  SearchItems('trades', 0, getNumberOf('trades')-1,
    function (class_code, trade_num, flags, exchange_comission)
      if class_code == 'SPBFUT' or class_code == 'SPBOPT' then  -- Учитываем только сделки на срочной секции
        comission = comission + exchange_comission
        local t = {flags & 0x4, exchange_comission}
        if Trades[class_code] then
          Trades[class_code][trade_num] = t
        else
          Trades[class_code] = {[trade_num] = t}
        end
      end
      return false
    end,
  'class_code,trade_num,flags,exchange_comission')

  local total = 0
  local maker = 0
  local taker = 0
  local comission2 = 0
  SearchItems('all_trades', 0, getNumberOf('all_trades')-1,
    function (class_code, trade_num, flags, sec_code)
      if Trades[class_code] then
        local t = Trades[class_code][trade_num]
        if t then
          total = total + 1
          if flags & 0x1 ~= 0 then
            if t[1] == 0 then
              maker = maker + 1
            else
              taker = taker + 1
              comission2 = comission2 + t[2]
            end
          elseif flags & 0x2 ~= 0 then
            if t[1] == 0 then
              taker = taker + 1
              comission2 = comission2 + t[2]
            else
              maker = maker + 1
            end
          else
            comission2 = comission2 + t[2]
          end
        end
      end
      return false
    end,
  'class_code,trade_num,flags,sec_code')
  message(string.format('total:   %u\nmaker: %u\ntaker:  %u\n\ncomission\nсейчас:       %.2f\nскальпинг: %.2f\nстанет:       %.2f', total, maker, taker, comission, comission / 2, comission2 * 3))
end

Решил смоделировать на Phyton свою старую и хорошо забытую интрадей стратегию. Стратегия была построена, типа, на нескольких МА, только немного посложнее, плюс некоторые вычислительные прибабахи, к ТА никакого отношения не имеющие. Построена стратегия была на C# и работала через API со старым терминалом Альфы Alfadirect 4.5. Терминал где-то в 15-16 году был снят Альфой с эксплуатации, и стратегия кончилась вместе с ним. Исходники валяются где-то на дисках почивших компьтеров — хрен найдешь.
Для Quik были сделаны стратегии на других принципах.

Ну, вот, решил повторить по памяти. Повторил. Ушло на это несколько часов.
Неожиданно оказалось, что стратегия оч проста в реализации (я ее преже делал несколь месяцев) и вполне эффективна — и сейчас можно использовать. Даже ничего особо настраивать не пришлось.
График теста потом внизу приведу, сейчас с телефона пишу. Как бы, не собирался этого делать
МАшки -сила! Наше все!