Кто умеет считать, тот сможет найти «чемпиона» в «лиге открытых фондов» на российском рынке (ETF+ОПИФ) — по доходности с начала 2017, в рублях.
Ваши версии приветствуются…

Выкладываю первый видеоурок по QPILE для QUIK. Кто не в курсе — смотрим тут превью.
Поставьте, пожалуйста, лайк за труды



( Читать дальше )

Добрый день, друзья.

Тему сегодняшней статьи выбрала не случайно, дело в том, что за последний месяц я не первый раз сталкиваюсь с ошибками при заполнении декларации 3-НДФЛ. Вот недавно ко мне обратился клиент и попросил оформить ему декларацию по факту продажи акций в июле 2017 года. Так как текущий год еще не закончился, и декларировать доход за 2017 год рано, я попросила его подождать. Но выяснилось, что ему сказали в юридической компании, что подавать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год по факту продажи ценных бумаг можно уже сейчас. А если до конца года будут еще сделки, то потом можно сделать вторую декларацию за тот же год. Причем, не корректировку первой, а вообще отдельную вторую декларацию. Друзья, это грубая ошибка!!!

Я постараюсь объяснить – декларация – это документ, «бумага», отчет (назвать можно по разному), который показывает налоговой инспекции, какой доход нами получен за год (именно за год в целом) и какую сумму налога нам надо заплатить или вернуть.


( Читать дальше )

 
В статье речь пойдет о новом справочнике luaq.ru
У каждого разный подход к созданию роботов: одни заказывают у разработчиков, другие используют программы и строят алгоритмы из кубиков, третьи пишут сами использую языки программирования.


( Читать дальше )

Добрый день!

    С переносом убытка по операциям с ЦБ и ФИСС с одного года на один следующий писалось много и с этим все понятно. Возникают вопросы по переносу убытка не несколько следующих лет. 
    Ситуация: в 2012 году получен убыток 300 000 рублей. в 2013 году прибыль составила 100 000 рублей (налог 13 000 руб). В 2014 году подаем декларацию на возврат, нам возвращают 13 000 рублей. 
    В 2014 году снова получена прибыль 150 000 рублей. И тут возникают вопросы… Разумеется я могу получить вычет так как мое сальдо за 2012-2013 годы составило -200 000 руб (-300 000 руб в 2012 г + 100 000 руб в 2013).
     Вопросы:
1) Как это отрицательное сальдо за прошлые годы отразить в документах на вычет?
2) К 3-НДФЛ за 2014 год нужно приложить отчеты о прибылях и убытках + 2 НДФЛ за 2012, 2013, 2014 годы и в налоговой САМИ посчитают и поймут общее сальдо за 3 года? Или нужны дополнительные документы?
3) В графе «Вычеты» на сайте ГосУслуги (подача 3 ндфл онлайн) указывать общее сальдо за 2012-2013 годы (-200 000 руб)?
4) Есть ли еще какие либо особенности в предоставлении документов в ФНС ?

Наверняка многие сталкивались с подобной ситуацией. Проясните, пожалуйста…

Оригинал: http://zmey.club/opinion/153-neft-i-fyuchersnaya-krivaya.html

В последнее время отмечаю устойчивые изменения фьючерсной кривой по нефти. Дальние контракты дешевеют относительно цены спот и эта тенденция не уходит даже при падении котировок. По данным на 1 августа контракты с поставкой через один год (как по BRENT, так и по LIGHT) всё ещё торгуются в контанго, однако премия к спот-цене уже не покрывает даже текущей инфляции. Насколько это опасно для рынка нефти? Как это связано с котировками и стоит ли вообще делать какие-то выводы?

Рисунок 1 — фьючерсная кривая по нефти LIGHT. 
Красная линия — спот-цена в долларах 2017-го года (левая шкала), 
синяя — значение индикатора (правая шкала).
Работать сразу со всей кривой в данном случае неудобно, поэтому вместо неё я использую только один индикатор — разницу в процентах между склеенными контрактами №14 и №2. По времени до истечения разница между ними равна одному году, что автоматически избавляет нас от сезонности; контракт №1 не участвует в расчётах, поскольку накануне экспирации часто «отклеивается» от фьючерсной кривой. Положительная разница соответствует торговле в контанго, отрицательная — в бэквардации.

Как видно из графиков (рисунки 1-2), описанный индикатор находится в тесной взаимосвязи с ценой — контанго всегда появляется на впадинах рынка, а бэквардация на вершинах. Мнения почему возникает например, бэквардация существуют самые разные (от обычных спекуляций до локального дефицита на физическом рынке), но все они ведут к общему выводу — производители считают цену завышенной. Да, именно производители, поскольку это они своим хеджем опускают дальние фьючерсы вниз.

Разумеется, что производители также иногда ошибаются и период времени с 2003-го по 2005-ой годы, когда бэквардация нисколько не препятствовала росту цены, наглядно иллюстрирует эту возможность. Наличие в истории подобного происшествия это явное указание на то, что кроме абсолютных значений индикатора нужно смотреть ещё и его динамику — истинная дороговизна нефти должна подтверждаться не только глухой бэквардацией, но и её увеличением по мере дальнейшего роста цены.

( Читать дальше )

копипаст. Оригинал тут: http://spydell.livejournal.com/642950.html 

В этом году стремительность закрытия дивидендных гэпов поражает, но как обстояли дела раньше? Сколько времени требуется для закрытия див.гэпа?
Акциям Газпрома с 2007 по 2011 везло, гэп закрывали в тот же день, но и дивиденды никогда не превышали 2%. Как только выросли дивиденды, так и начались сложности. В 2012 году при дивах в 8.97 руб и отсечке на уровне 165 руб потребовалось 89 торговых дней, чтобы вернуться на тот же уровень. В 2013 44 дня, в 2014 80 дней, в 2015 31 день, а в прошлом году 80 торговых дней. Другими словами, чтобы за 5 лет отбить дивиденды в Газпроме в совокупности на 37.25 рублей необходимо было 324 торговых дня. Если в прошлые 5 лет вы бы инвестировали в Газпром фиксированную сумму в рублях, например, 1 млн руб в последний день перед закрытием реестра, то примерно за 16 календарных месяцев смогли бы получить около 250 тыс рублей.

Это один из худших показателей среди всех крупных компаний на ММВБ. Газпром отличается тем, что всегда падает и очень неохотно растет. Однако, это все равно заметно выше любого вида депозита в банках.

В таблице «дни» — это количество торговых дней после закрытия реестра, в течение которых акция закрывала дивидендных гэп. «минимум» — минимальная достигнутая цена в процессе закрытия гэапа, а «мин (%)» — величина падения в % от закрытия реестра до самого минимума в дивидендном гэпе. На примере Газпрома с 2012 по 2014 инвесторы терпели в худший момент около 17% убытка от последней котировки перед закрытием реестра.

У Сбербанка раньше были низкие дивы, поэтому и закрытие гэпов стремительное за исключением 2014 года, когда попали на негативную конъюнктуру. Именно в этот момент США и ЕС начали вводить санкции против банковского сектора, чуть позже начался коллапс рубля и банковской системы России, а потом отходняк.

Инвестируя фиксированную сумму в Сбербанк, можно было бы получить около 10% доходности примерно за календарный год ожидания. Статистику смазывает 2014. В таблице лимит 226 дней – это значит, что котировки не достигли предыдущего закрытия реестра до момент но момента истечения года. В целом, раньше Сбер был не самым выгодным в контексте дивидендной доходности.

( Читать дальше )

Продолжаем изучение сервисов для сравнения акций. В предыдущем обзоре мы рассмотрели Stock Comparison от Nasdaq.com, а в этом разберем схожий сервис от Finviz.com. Мы уже работали с данным ресурсом, когда отбирали бумаги для инвестирования и для торговли, а также, когда искали дивидендные акции. Давайте теперь сопоставим в нем конкурентов.


( Читать дальше )

Вопрос — кто покупает пять недель газпром у тех кто его продает? :=)

Секта Ромы Андреева, Миллер, пенсионные фонды? :=)

Мартынов наконец, прочитав свою книгу до конца? :=))