Тоже наблюдал в те времена паука, были еще две звезды, «северная человека» и олигарх «семен семеныч» :-) я у них научился многому, особенно у последнего :-)

Анекдот — баян. Но сравнение с интуитивной торговлей — в точку! А вот про усреднение.

Пошёл мужик купаться. Заплыл поглубже, вдруг снизу его кто-то за яйца — хвать! И голос:
— Плюс два? Минус два?
Мужик думает: «Минус — как-то стрёмно...» Отвечает:
— Плюс два!
Его сразу отпустили. Он быстренько — на берег, выходит из воды, глядь в плавки — а там 4 яйца! «Ну», — думает, — «не страшно. Сплаваю ещё раз, меня схватят, я скажу минус два.»
Поплыл опять. Его опять — хвать! И голос:
— Плюс четыре? Минус четыре?

А еще мне помогает вот это видео:

А ты месячные данные хочешь использовать....
Есть путь проще. 
Идешь сюда. http://www.stockfetcher.com
Делаешь обертку на русском и вперед.

ator, это ваше право так думать ))

расскажите вот этому человеку о здоровом питании )) 

всем добра)
goo.gl/wsiytD
goo.gl/xeCRcf
http://goo.gl/83QTTz
https://goo.gl/iZoj7O

Николай Флёров, все верно, f-оптимальное явно завышает «оптимальное плечо». Скажу больше,  испытание любого алгоритма сайзинга методом монте-карло также  даст завышенную оценку допустимого плеча.
Верно также, что управление риском не сводится к тупому
сайзингу на основе исторической эквити. Хочется понимать, как нестационарность рынка проявляется в нестационарности эквити. Как минимум. 

О — сколько нам открытий готовит просвещенья дух ....
Длинное у вас обсуждение вышло
Я но я сделал выводы и вот они :

Здесь — за чашечкой чая собрались уважаемые и Успешные Трейдеры
Также здесь очень много программистов — у которых большой опыт продажи ботов
Еще — очень много управляющих ПАММами
Есть специалисты по нейронным сетям — конечно тоже финансово успешные — которым не в тягость отдать пару сотен баксов месячной платы за программу — без которой просто невозможен успешный трейдинг
Остальные — тоже специалисты околовсяческих наук — так или иначе — приближенные к бомонду

Господа — это чьи многочисленные бентли возле входа стоят — ну так же нельзя — пройти невозможно…

У меня исторически сложилось вот так, и менять ничего не хочу:
— Рисечи веду в мультичартс, на голову удобнее быстрее и визуализация результатов включает все нужные метрики.
— В ПортфолиоТрейдере (входит в состав мульта) собираю портфель всех систем, распределяю лимиты, оптимайзю параметры по всему портфелю, смотрю ДД и другие метрики портфеля, смотрю корреляции систем в портфеле.
— В конце готовые к бою алго переписываю под тслаб. Тслаб используется только для исполнения.

VladMih, Не так надо спрашивать Михалыч (Если ты конечно вник в СУТЬ пацанского поста) -а вот как:
-" Какая ЕМА белать, накуй?

дядя Вова,

Коллега — полностью согласен с Вами
Но позвольте уточнить :

С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерий утопического субъективизма, концертуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотивации в парадогматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетических кореллирующих аспектов

Dordje, можно конечно, только жаль у вас депо закончился для новых знаний )
«Должен пояснить свою мысль — ведь читать будут и другие. Главное достоинство IMHO техники Эллиотта заключается в ее очень интересном свойстве — ее результаты наиболее ясны и очевидны когда некое движение сформировалось полностью. Наступает момент истины и решение принимается вовремя, и число альтернатив минимально. Как результат возможность малорискованного, или точнее, строго контролируемого по риску, тренда. А вы превозносите Возного как раз за то, что он делает ошибки полностью аналогичные вашим — дорисовывает картинку вправо, и как видно зачастую не ко времени...

Я уже писал в пику проповедников неоднозначности волнового анализа и повторю еще раз — полная ясность с минимальным числом альтернатив возникает в моменты когда формирование структуры завершилось в полной мере. Для трейдера это звездный час. Правда в зависимости от таймфрейма эти звезды будут разной величины.

И последнее, что для новичка ЕВА? Все поглощены каутингами, спорами об альтернативах и прочем необходимом и не слишком обозримом на начальной стадии аппарате. Для меня лично, ЕВА это пара линий поддержки-сопротивления, которые определяют поле и способ действия многократно повторяясь при переходе от волн одного порядка к другому. В таком видении я и не конфликтую с серьезными классиками и получаю преимущество во времени перед счетчиками волн, и имею очень маленькую цену входа. Так что за свою будущность я не беспокоюсь, и за будущность тех, кто придет к такому уровню понимания.
Успехов»

Успокойтесь. Нет таких трейдеров, которые зарабатывают на принципах Эллиотта.

Sna777, можно сделать кучу спредов из любых инструментов с боковой динамикой, я даже нашел замечательный инструмент для этого: www.mql5.com/ru/code/10096
Проблема в том, что боковая динамика наблюдается только на некотором ограниченном отрезке времени, а вот в будущем возможны почти любые отклонения.

Пьяный муж шел домой и возле дома напоролся на сук — поранился, разозлился и думает:
— Ну, падла сейчас зайду домой, возьму пилу и отпилю гада… Заходит злой и орет:
— Женаааа! Где пила! Жена выходит:
— Нигде я не пила! Сам блин нажрался!
— Да ну че ты гонишь! Я спрашиваю- где пила!! ?
— Ну у соседа пила! и ЧЕ?!
— Как у соседа? А зачем ты ему дала?
— Не давала я ему!!!
— Ну как ты ему не давала, если ПИЛА у него!
— Ну дала!!! Откуда ж я знала, что он такой пи@добол

Черфяк анатолий,
Ищет покушать
Но крот афанасий,
нашёл его раньше.

Такая вот жизнь
Без упрёка, без фальши.
Он искал, он искал
Но его нашли раньше.

ps почему то напомнило это...

мне всегда нравилась эта мини-история, не имеющая к трейдингу никакого отношения:
Москва. Зима. Снег. Мальчик играет в футбол. Вдруг — звон разбитого стекла. Выбегает дворник, суровый русский дворник с метлой и гонится за мальчиком. Мальчик бежит от него и думает:

«Зачем, зачем это все? Зачем весь этот имидж уличного мальчишки, весь этот футбол, все эти друзья? Зачем??? Я уже сделал все уроки, почему я не сижу дома на диване и не читаю книжку моего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя?»

Гавана. Эрнест Хэмингуэй сидит в своем кабинете на загородной вилле, дописывает очередной роман и думает:
«Зачем, зачем это все? Как все это надоело, эта Куба, эти пляжи, бананы, сахарный тростник, эта жара, эти кубинцы!!! Почему я не в Париже, не сижу со своим лучшим другом Андре Моруа в обществе двух прелестных куртизанок, попивая утренний аперитив и беседуя о смысле жизни?»

Париж. Андре Моруа в своей спальной, поглаживая по бедру прелестную куртизанку и попивая свой утренний аперитив, думает:
«Зачем, зачем это все? Как надоел этот Париж, эти! грубые французы, эти тупые куртизанки, эта Эйфелева башня, с которой тебе плюют на голову! Почему я не в Москве, где холод и снег, не сижу со своим лучшим другом Андреем Платоновым за стаканом русской водки и не беседую с ним о смысле жизни?»

Москва. Холод. Снег. Дворник Андрей Платонов. В ушанке. В валенках. С метлой. Гонится за мальчиком и думает:
«Блять, догоню — убью нахуй!!!»

Читаю ее тоже сейчас. Вижу в книге изъяны.
Дело в том, что она про психологию в основном, которая на самом деле в правильном трейдинге не имеет значения.

Даглас отбрасывает сразу в сторону тему с торговой ситемой, типа подразумевая, что она у вас уже есть и вы знаете как надо торговать в плюс. А именно это и есть основная проблема.

То есть Даглас как мне показалось написал книжку для самоуспокоения лудоманов, которые ходят в казино.

Но это первое впечатление. Еще не дочитал