Биотехнолог,  мне больше нравится лежебока… для инвесторов это самое оно...
ты действительно веришь что рынок будет расти по 20% каждый год?
мне больше нравится идея делать стабильно 15-20% ежегодно...
да иногда отстаю… но на больших таймфреймах будет обгон… причем в разы

я кстати согласен и на удвоенную банковскую доху либо на удвоенную инфляцию...
основная идея что не заработать деньги а сохранить… я пережил кризис 2008 в инвестициях и видел -80% от многомиллионника… и понимаю насколько опасаны могут быть инвестициии… что толку делать по +20% в год втечнии 5 лет, чтоб на 6ой увидеть -50%?


у мя есть недвижка… в москве примерно на сумму счета… она приносит только боль и убыток… и 1-2% дохи

я кстати… занимаюсь инвестициями… но виртуально… делаю тесты на бумаге… очень простая перспективная концепция...

кстати тема гуд… умное пишешь

ves2010, может проще просто держать SBMX да еще и вычеты получать налоговые?
А выходить из него можно когда будут существенные сигналы на дневках. 1-2 раза в год, не сработали сигналы, снова заходить.
Комиссий практически 0, нервов 100%. Можно сидеть в позе и спокойно ехать в отпуск, не заглядывая в комп.

ves2010, 
На самом деле сначала пишется библиотека, а потом все равно собирается из собственных функций (а новые дописываются при необходимости). Поэтому вся работа по сути сделана за один раз. Времени на отладку не уходит больше чем при использовании ТСлаб.
У меня времени сделать что-либо сложное на ТСлаб уйдет больше, чем сейчас на MQL.
Сейчас я сам использую МТ5, он быстр, но его возможностей уже не хватает. Поэтому в планах на ближайший год — своя торговая платформа. Никакого GUI, зачем он нужен если можно запустить любой терминал на другой машине. Только три задачи: прием котировок, обработка математическим аппаратом, отправка и переотправка заявок. В идеале вообще все это запилить в железо (FPGA).

Биотехнолог, я тестил разные таймфреймы...
самое лучшее исполнение — наиболее приближенное к тестам — это 5 мин и ниже… поначалу работал на 15ти минутке, но ушел на 5ти минутку и счас у меня ряд ботов работает на 1 минуте

обычный бот это где то 100000 баров на 5ти минутке… нужны данные за пару лет, чтоб посчитать длительные тренды…

ICWiener, 
вот сам прикинь
1 самописный код требует отладки и правки...
если собирать код из отлаженных кубиков, то отладки не надо — это экономия овердокуя времени… ну и не нужен программист… я кстати сам прогаю весьма олдскульно на с++... 
2 имхо крайне мало кто работает в IB через тслаб 
3 кубики ограничивают буйную фантазию — и все решает архитектура, а не кодинг

Биотехнолог, 
нууу этож грааль...
единственный способ торговать на бирже и иметь стабильный профит каждый день — это быть брокером

я кстати могу опусть комиссы вдвое прям счас… но плять все упирается в баги тслаба… он сука не не дает качать данные по нужному активу… там был сплит месяц назад и IB потерло данные на 5ти минутках… а у тслаба лапки… он со сторонним датафидом не работает, а при выкачивании данных через IB виснет…

А. Г., инфраструктура хеджфондов начиналась не с УК и спецдепа. Она начиналась с личности управляющего. У нас нет ничего подобного. Вы на рынке 20 лет, имеете все аттестаты, но если Вы придете в сбер, ренес или Открытие, то они под Вас структуру, аналогичную хеджфонду создавать не станут. Не потому что Вы или они плохие. Потому что у нас ТАК это не работает. Невозможно. Поэтому есть безликие ПИФы безликих УК, отличающиеся только мощью материнской структуры

SergeyJu,  а что ещё нужно, кроме вменяемого спецдепа и соблюдения требований к УК?  Больше ничего. Чисто по учёту ПИФ сейчас ничем не отличается от ИДУ и БО. 
Другое дело, что если у Вас только один пункт продажи-выкупа в офисе в Москве (а УК обязана иметь хотя бы один такой пункт), то толку от такого ПИФа немного. Потому что идентификация и учёт владельцев паев должны вестись, как и при ИДУ.

Расходы на инфраструктуру продаж безусловно будут, если фонд хочется развивать. Но так это верно для любого фонда. 

SergeyJu, сейчас для квалинвесторов никаких проблем с созданием хэдж-фонда, точнее фонда финансовых инструментов.

Проблема только в том, что реклама таких фондов запрещена.

Это для фонда для неквалов (фонд рыночных финансовых инструментов) есть ограничения, как разумные (ограничивается плечо 1,2 к 1), так и существенно сужаюшие маневр: не более 10% СЧА на все ценные бумаги одного эмитента, включая производные, оцениваемые по цене БА (кроме гособлиг и облиг других органов власти). 

Kolyan, этика в случае «инвестора Алексея» со стороны Форума была. Он изначально заявил, что хочет 50%+ годовых (с учетом комиссии и НДФЛ это примерно 72%+ годовых по управлению). Отсюда и появились в договоре строки (они есть на скрине):

30% — «разумный риск»;
40% — «критический риск».

Это те цифры, которые были озвучены изначально в ответ на пожелание доходности. 

Этика управляющего в том, чтобы предупредить о тех рисках, которые будут при желаемой клиентом доходности.  Форум четко предупредил и в договор вставил.

KiboR, 15% — предельная просадка на моем счете — это я сам себе установил при перестроении портфеля в 2012-м. Причина банальна: на реальном счете была просадка в 24,4%, а в новом теоретическая (при предельной просадке 25%)  была 11%. Спокойно можно было еще 5-10%% добавить к просадке. Поэтому я и уменьшил риск. Кто ж знал, что до конца июля +5,9% будет при новых лимитах. Да и никогда не знаю, какой будет будущий результат, потому что не знаю в каком состоянии будет рынок. А с января 2008 до июля 2012 я на своем счете с предельной просадкой в 25% торговал. Ни разу не превзошел, но для следивших за мной (а на смарте многие любят последить, когда другой сливает)  не секрет, что мой счет был в просадке с апреля 2011 до июня 2015 (минимумов счета было два: в декабре 2011 и в июле 2012 — «двойное дно» получиЛОСЬ).

Иван? Да человек он не злобный, но уж очень любит шортить растущие акции  и возводить это в абсолют. В этом смысле он «упорный»: то, что я видел в его отчетах за первое полугодие 2012, то же самое только с усреднением до максимально возможного плеча (сейчас он говорит, что с плечом нельзя). Спорить с ним на эту тему я перестал (хотя когда он только раскручивал свой «универсальный метод» мы с ним попикировались), уколю иногда и «в тину».  

А аккурат в 2014 все Форум корили за 47%+ как раз за ноябрь-декабрь. В доллар носом тыкали. Ну там у нас все было понятно: одним долларом мы торговать не могли в принципе, потому что им торговал только один управляющий. Ну да на долларе он все 150% за два месяца поднял на приличном капитале и собственно и сделал «львиный вклад» в те 47%. Но это же неправильно: все в один инструмент и одного управляющего. Он же в 2016-м и «львиную долю» в убыток публичных стратегий внес и все из-за доллара с евро.

Uncle Ben, да торгуй — не хочу. Только успешность торговли измеряется числом автоследователей (и их средствами) на comon.ru.  В данном случае просто реальная самооценка: при моих низких доходностях и просадках я вряд ли стану «звездой» comon.ru.

Uncle Ben, расходы обслуживания превышали доходы. Сокращение бюджета за 3 месяца не помогло, приняли решение закрывать.
Обычная история для алгоритмистов за последние несколько лет.

Андрей К, А тут была история? куда дели то ИК Форум? Хочется насладиться

sargon,  да все можно сделать легитимно: договор с ИП на консалтинг или аренду ПО за вознаграждение в рамках закона. 

Владимир Гончаров, В ДУ можно брать если ты фонд. Там риски контролируют лойеры. И если уж ты пошел на Юг, то тебя остановят. Если же у тебя есть ТЕМА, и ты лицензированный управляющий (СТА), то за просадкой будут следить те же лойеры.

facevalue, Тарасов тоже зарабатывал, потом взял в ДУ и слил но потом говорит, все отдал с %, тык что если заработал на Рынке можно и зазвездится.

Вестников,  не готов ответить на этот вопрос.  Сам его поставил,  как только пришёл в компанию,  но мне были перечислены сложности юридического характера,  которые надо преодолеть.  Не уполномочен их озвучивать и тем более оценивать сроки их преодоления. 

А. Г., а вот когда же Комон таки введёт возможность вознаграждения авторам стратегий за успех? Даже на каких-то условиях компенсации части просадки.
Вот это было бы дело. 
А то комисс в процентах от депо подписчиков — это, конечно, неплохо, во время просадок, но ведь, с другой стороны, некоторые подписчики хотят подтверждений, что автор стратегий тоже в доходности уверен и более того — заинтересован. 
Вот и начинаются всякие левые схемы и договорённости. Причём успешный трейдер тоже заинтересован в вознаграждении не только в виде абонентской платы, и даже может быть больше заинтересован в вознаграждении за успех, будучи в нём уверенным.

sargon,  иначе о 50% годовых в среднем можно и не мечтать.  А уж ожидаемая доходность -  это на усмотрение клиента.  Сказал бы 20% годовых,  получил бы в Форуме лимит просадки 15%.