Когда стоит задача проверить брокера на честность и тем более устойчивость то следует (как вариант) — проверить его состояние на момент какого-нибудь форс-мажора в прошлом.
То есть «черный лебедь» намного больше откроет информации про брокеров нежели посты о них в спокойные времена.
Как можно хеджироваться при форс-мажорах, когда цена актива (позиция) отклоняется на сверх-расстояние от среднего (свыше 3-х сигм)? Это один из исходных мотивов разобраться в ИНФРАСТРУКТУРЕ брокеров/дилеров/ ЕСН-ов и прочих ПОСРЕДНИКОВ и контрагентов при спекуляциях на активах.

В этом посте я напишу (и буду в ПЫСЫ наверное добавлять новые варианты хеджа  сюда же в пост, если будут новые мысли ли комментаторы добавят)
Речь пойдет об рисках и хеджа (страховании этих рисков) в реальных рыночных условиях торгов, а это непосредственно касается темы серии постов — об инфраструктуре рынков. 


Итак начнем — про хедж.

Возможные варианты хеджа:

Вариант 1: ставить ЛОК стоп лимит заявки — но есть ограничения на такие хедж действия, а именно:
а) заявку может не ввести в рынок САМ брокер
б) заявку может не сработать контрагент брокера
в) заявку не возьмет сам рынок (из-за не хватки на лимитном уровне контрагентов)
г) прочее...
в случае когда ЛОК заявка не сработает можно представить как альтернативу того что будет если мы вообще не имели бы хеджа -то есть плачевные в чернолебединном рынке

Вариант 2: просто ставим ЗАКРЫТИЕ всех поз — но… ограничения (минусы такого хеджа) те же что для варианта 1)

Вариант 3: заблаговременные покупки страховых инструментов. Туту остро встает вопрос БЛАГОНАДЕЖНОСТИ (платежеспособности и честности) брокера-продавца старховок, сами же страховки представленны:
а) биржевые опционы
б) ВНЕбиржевые (ОТС) опционы (как правило банковские)
в) варранты банковские (всех видов)
г) прочее...

еще возможно упомянуть CDS (кредитныеДефолтныеСвопы) но они ограничены по инструментариям базы — то етсь наврядли они имеют широкую линейку базовых активов, но главныйих недостаток — они плохо распространенны в массах (доступны в онсновном только очень крупным торговцам-институционалам, для частника физлица имхо там не чего рассматривать)

Дайте 6% кредит, и мы забьем страну мясом [Вадим Ванеев]. Вот так просто...

•  Если реальное дело дает 15%, 20%, 25% профита, ну, кто будет кувыркаться с валютой кроме профессиональных финансистов ...?!
•  Если эти там на верху будут обычными клерками управления на заплате, а не солнце великими, неприкасаемыми, непререкаемыми... 
• Если  те, которые пишут будут из тех, кто знает о чем пишет и как это работает на практике, а не любители получать халявные деньги за преданность или знакомства, ходить в галстуках, надувать щеки и так дальше...

 то   будет страна солнца, впрочем, нет обычная страна « западного » мира.
И никаких этих заседаний, совещаний, выступлений, теле экзальтаций, отсутствия инвестиций, своего труда и уверенности в его созидательной силе ...

 Ну, соня, давай вставай,  ты что сегодня не работаешь...?!

сейчас в реальном секторе, я наблюдаю, что продажи падают, причем значительно.По моим представлениям, этому способствует отсутствие денег у населения, при чем причиной этому, сокращающиеся зарплаты.  Т.е. ввп резко падает, раньше это сопровождалось падением рубля, с каким то лагом. Т.е. если продажи не попрут, то есть два варианта событий. первый-это по статистике повалится рубль, а второй наша экономика пойдет на эксперимент и расти мы будем за счет роста эффективности  в экономике, но это будет не так что дали команду и эффективность появилась, а через жопу, как говорится, или через конкуренцию, когда у тебя такие условия, что хочешь жить умей вертеться. я думаю, что бизнеса полетит много в этом случаи, потому что эффективность дается очень трудно. будет очень тяжело. Попрет безработица и ротация кадров в разные сектора экономики.Но думаю это будет сценарий с хорошим концом, в котором, родятся и выживут хорошие модели, которые в итоге вынесут нас на новые высоты.

Короче, если рубль не обвалиться, то ждет нас жопа с светом в конце тоннеля.

Зы, так видеться ситуация из реального сектора. но как показывает жизнь, реальность= (хорошее+плохое)/2. Т.е.  вероятнее всего будет не большое падение рубля с небольшим ростом эффективности в реальном секторе.

То ли праздники виноваты, то ли еще что-то, но срочный рынок сегодня на дневной сессии был вялый. Фьючерс на доллар-рубль двигался в боковике. Фьючерс на индекс РТС сделал очередную «горку» — рос до середины дня, а потом скатился вниз.
ТС, которые участвуют в «Полигоне», приспособились и к такому рынку. ТС «ТТ» и ТС «ОГород» закрыли с прибылью свои сделки по фьючерсу на индекс РТС. А ТС «Марсианин» и ТС «Марти» удачно открыли длинные позиции по фьючерсу на доллар-рубль. Лидирует по итогам прошедших дней ТС «Скважина». Подробности смотрите в прилагаемом видео.

Это заключительная статья по автоматическому поиску пар для «Парного трейдинга» с помощью Python. Способ самый быстрый и самый эффективный. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.

Идексы Доу и  S&P500 к началу мая вышли на позиции, с которых удобно начать сильное снижение. (Аналогичная картина наблюдается по индексу Доу Джонса). Подобные опасения разогреваются известная максимой: «май-продай».   Только индекс Nasdaq показал новые высоты, с которых тоже «удобно» падать.



Однако, как оказывается, опасения падения в мае имеют весьма слабое статистическое подтверждение. За 64 года индекс Доу в мае снижался меньше половины случаев — только 28 раз, что составляет 44%. Поскольку индекс имеет вековой растущий тренд, то полезно сопоставлять не количество растущих и снижающихся месяцев, а сопоставить различные месяцы между собой. Однако и тут статистика не в пользу мая. Более всего бояться снижения нужно было в сентябре и естественнее дрожать как осиновый лист с начала осени, а не в мае. 

Лучше поздно чем никогда. В конце апреля не удалось написать отчет по портфелям, поэтому он выходит

только сегодня. Тот кому интересно может заметить что в апреле было не большое изменение. Это касается портфеля №2. В апреле были куплены дополнительно акции банка «Санкт-Петербург». Что бы долго не повторяться, скажу что ожидаю роста в  банковском секторе и банке «Санкт-Петербург» в частности. Для этого созданы все условия нашим Мега регулятором. Это конечно снижение процентной ставки. И как мне лично кажется это снижение будет не последним. В целом, лично у меня создается впечатление, что поставлена установка разогнать экономику в ближайшие 1-2 года. И (возможно) чтобы пик промышленного роста выпал на выборы. К чему этот разгон может и скорее всего приведет? Скорее всего к росту экономики на 3-5% в год, но самое печальное и грустное, что эти «халявные» деньги надуют пузырь потребительского кредитования. Ну а потом БУМ ШАКА БУМ. Но не будем о грустном… впереди есть время и банки будут расти, а значит нам с ними. Это кстати основная причина почему не смотря на мои разговоры о покупке акций Газпрома или Россети я покупал акции банка. А вот и портфель №1 в нем изменений нет, только облигации Мечела теперь котируются почти по номиналу, что не может не радовать.