#region History
Первый подход к коду я совершил в 9-м классе, когда были такие черные YAMAHA в домах Юного техника (кто в курсе о чем я — плюсуем). Это был Бейсик и Турбо Паскаль. Но тогда я понял что «это не мое», и забыл.

Второй подход был в 2010-м году, когда я с коллегой решил запилить первого робота. Он пилил, я придумывал. ) Ессно, всё ничего не получилось. ) Хотя был получен бесценный опыт, пройдены поля граблей и на лбу появилась титановая пластина. Тогда я научился более менее читать код, но попытки что-то закодить приводили к тому, что я не мог толком понять даже как появляется этот долбанный Hello World.

Потом был 2012-й, тогда я всерьёз сошел с ума, и написал целых три программулины. Одна умела парсить тики в нужные ТФ, вторая — это знаменитый All Prices, третья была… Уж и не вспомню. Сказать что этот код тогда написал я — нет. Меня пытался выучить этому ремеслу один очень хороший человек, и я буквально под диктовку писал код. Естественно, без его сопровождения I could barely make it to Hello World. Зато научился делать кнопочки в

( Читать дальше )

«Интересный для экономиста факт заключается в том что экономика России и СССР разнонаправленно реагирует на изменение цен на нефть. СССР наиболее быстро развивался именно при низких ценах на нефть (так, при Брежневе, до нефтяного кризиса начала 70-х нефть стоила всего три доллара за баррель (это не опечатка), и оставалась невысокой вплоть до 1978 года, это время быстрого роста экономики СССР „нынешними китайскими темпами“. А когда цены выросли — развитие замедлилось, впрочем, до приличных 4-5% в год.

Возможно, это частично связано с необходимость долгоокупаемых вложений в Сибирь, в нефтянку и инфраструктуру транспортировки углеводородов за Запад. Даже снижение цен на нефть в конце 80-х не вызвало спада в промышленности. а напротив — рост промышленности заметно ускорился. Там с платежным балансом были проблемы (не слишком большие кстати, и решаемые), но не с ростом как таковым.

Россия же на нефтяные цены реагирует промышленным спадом. Предполагаю это прямо связано с разницей в реакции на конъюнктуру рыночной и плановой модели экономики — раз, и особенности путиномики, где

( Читать дальше )

Тикающая бомба, которая прикончит буквально каждый пенсионный фонд в Америке
Увидят ли в скором будущем миллионы американцев, как их большие, желанные пенсии, на которые они рассчитали жить в преклонном возрасте, исчезнут в пожарище самого большого финансового катаклизма за всю историю США?
..
ситуация становится на самом деле “интересной” в случае, если мы увидим серьезный спад на финансовых рынках. По словам Дэйва Кранцлера, если рынки акций упадут на 10 или более процентов и останутся там на несколько месяцев, то “каждый пенсионный фонд в США рухнет.”
..

Хотя Федрезерв и может поддерживать рынки акций в приподнятом состоянии, и тем самым избегать немедленного обрушения американских пенсионных фондов (которые по максимуму вложились в акции, насколько разрешает им их мандат), коллапс ценных бумаг, обеспеченных коммерческой ипотекой (CMBS), будет подобен запуску ядерной ракеты прямо в сторону американской финансовой системы.Рынок коммерческой ипотеки оценивается примерно в $3 трлн., из которых $1 трлн. запакован в ценные бумаги и скормлен голодным до доходности пенсионным фондам.

( Читать дальше )

Собственно первый месяц, в полном боевом режиме, с очень небольшими доработками. Робот полностью копирует сделки с нормального (комодного) робота который торгует на ice. Пару раз были лажи из-за нашей временной ночной дыры, когда к примеру ночью переворачивались, а на РФ рынке уже с утра цена ускакивала. Есть что еще допилить, но в любом случае месяц закрылся вот так



На комоне статистика как-то не очень сначала начала, но по итогу около 94-96%%. Львиную долю конечно дал пролив в начале месяца. Были после и запилы и просадки… Все это следствие использования плеч. На данный момент на вечерний клир робот ушел в лонге и сейчас в нем же. Торгуем уже новый контракт.

В профиле буду оставлять месячные картинки и внизу общую эквити. Полностью реинвест, счет не особо выдающийся, но в планах таки выбить к концу года на хорошую отметку :) Ощутимую прибыль думаю он начнет выдавать уже после 3 месяцев. Я тут прикинул, при такой доходности к декабрю сумма на счете должна перевалить отметку в 8млн))) Будем стремиться! :)

( Читать дальше )

Производители нефти продолжают страховать себя от падения котировок на сырье и продают фьючерсы на «черное золото». По состоянию на прошлую неделю объем их чистой короткой позиции составлял 246,4 тыс. контрактов.

Продав фьючерсы на сырье, нефтяники застраховали себя от падения котировок и обеспечили себя заказами по заранее оговоренной цене на 246,4 млн баррелей. На 24 марта объем производства «черного золота» в США вырос до 9,1 млн баррелей в день, таким образом, производители захеджировали* себя на 27 дней. То есть, падение котировок начнет сказываться на их деятельности примерно через месяц.

В текущем году в среднем хедж от падения цен на нефть в переводе на дни составлял 30 дней, в то время как в 2016 г. 29 дней, а в 2015 17 дней. Следовательно обвал котировок научил производителей активнее пользоваться фьючерсами и страховать свою деятельность от низких цен.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Это будет первый раз, когда Максим Орловский выступит на нашей конференции. Если кто не знает, Максим Орловский — это директор ИГ Ренессанс Капитал. Интереснейший человек, опытный инвестор. Сколько я себя помню, Максим был постоянным гостем программы «Рынки» на РБК-ТВ. Вместе с Константином Комиссаровым из Локо-Банка они для меня вдвоем были самыми лучшими экспертами по российским акциям. 

Вообще говоря, Максим настолько крут, что с ним одним можно делать отдельную конференцию и разговаривать часами. На этой конференции я бы хотел поговорить с Максимом на тему его принципов портфельного инвестирования. Как он принимает решения, почему покупает те или иные акции, как выходит, как анализирует новости и так далее.

Если у вас есть вопросы к Максиму, задавайте их в комментариях к этому посту. Я их постараюсь задать во время нашей конференции в Москве 22 апреля. Регистрация на конференцию продолжается!

Стырил тут ништяк в одном месте (сайт БКС) по-тихому…  Не знаю, может баян. Делюсь вот, всё в картинке, увеличивайте и изучайте:

В прошлый раз, говоря о российском рубле, мы обсуждали сложившуюся ситуацию, которая создается вокруг соотношения двух биполярных сил – рубля и инфляции. Ведущий регулятор этих факторов ЦБ РФ столкнулся с ситуацией, когда процентная ставка стала инструментом, который влияет или на успешное положение тех, кто подвластен влиянию инфляции, или на успешное положение тех, кто является экспортоориентируемым производителем и тем самым формирует внешний торговый баланс России. Сейчас ЦБ РФ столкнулся с выбором: снижать процентную ставку для улучшения положения частного сектора и роста экспортной выручки нефтяников и металлургов или оставлять текущую процентную ставку, что улучшит перспективы со снижением уровня инфляции. Назвать этот процесс заслугой ЦБ РФ затруднительно, ведь это проявление стагфляции, когда потребление не способствует росту производства. Но мы забываем о еще одном важном ключевом факторе – международных резервах России, которые, в связи с укреплением рубля и программой Минфина по выкупу валюты, стали демонстрировать свое умеренное восстановление.

( Читать дальше )

Устал от безграмотности, наивности, а может и намеренного введения в заблуждение местной публики в вопрос по оценке стоимости акций через КАПИТАЛ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ и НОМИНАЛ.

Приведу простой пример, почему КАПИТАЛ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ и НОМИНАЛ никак не могут быть показательными при оценке стоимости акций.

Решил Собственник создать Компанию которая заняла бы определённую долю рынка — допустим 250 млрд.руб. с рентабельностью продаж 10%. 
Он нанимает Менеджера который должен запланировать, закупить основные средства, запустить производство и т.д. и выдаёт ему условия по объему и рентабельности. 

3 варианта развития ситуации:

"ХОРОШИЙ" менеджер, рыл носом землю, рассмотрел все варианты, качественно просчитал ТЭП, нашёл максимально эффективное оборудование, новейшие технологии, и попросил Собственника выделить

( Читать дальше )